Блог им. sfbankir

Перенастройка SIBrent Спредоиндикатора на новые серии контрактов

Утро доброе, коллеги,
кто пользуется индикатором анализа спредов , 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Старая (предыдущая пара) экспирировалась и необходимо перенастроиться на новые:
как то так вот
Перенастройка SIBrent Спредоиндикатора на новые серии контрактов


и так делать ежемесячно...

Дата экспирации нефти ставим из спецификации контракта (-1 раб день- ну когда обнуляется спред) — 1 числад след мес=32(31)
Дата экспирации газа бывает от 23(февраль) до 29 — -принцип тот же
Уровни маржи необходимо указывать для объективного сравнения доходность разных инструментов (пар) в мечении календарного месяца в % годовых.
Уровень устанавливается индивидуально и рассчитывается как сумма ГО на один хедж в МСК  + начальная маржа вашего брокера US (у меня для NT указано в примере) + резервы на просадку (из личной риск менеджерской модели)


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
3К | ★5
1 комментарий
+1
щас попробую выложить новую версию
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/USD между 1,16 и 1,17: рынок ждет сигнала от Уорша
EUR/USD вяло торгуется в пятницу, держась около 1,1650. Недавняя попытка закрепиться выше 1,17 завершилась откатом. Рынок взял паузу...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
16:58
🔥 Акции Займера войдут в Индекс широкого рынка
С 18 сентября акции Займера $ZAYM будут включены в базу расчета Индекса акций широкого рынка Московской биржи (MOEXBMI). 📌 Индекс объединяет...
Фото
Займер
13:35
Фото
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:56
Фото
Рубль снова упал - на календаре третий квартал. Анализ исторической сезонности курса рубля
Здравствуйте! Мне стало интересно проверить, существует ли статистически значимая сезонность курса рубля относительно равновзвешенной корзины...
Фото
Александр Антонов
17:39

полезные записи за 24 часа

★7 2 Красные флаги в отчетности на шести примерах
★6 13 Как ChatGPT создал Культ Роя для сотен AI-нейросетей: вся правда про взлом Hugging Face
★5 2 Т-Технологии - рынок пока не верит в рост
★4 8 Инфляция к концу августа — дефляция испарилась, пришла вторая волна кризиса в топливе и девальвация рубля, затронув импорт/услуги.
★4 0 Аукционы Минфина — министерство молчит, а доходности ОФЗ показывают рост. Банки продолжают занимать на аукционах РЕПО +20 трлн руб. в месяц
★3 124 Кратко о страшном
★3 34 Выплаты 0₽, турпоток –30%. Почему отели Кречетова рухнули, а он молчит? Пруфы от инвесторов
★3 0 Идеальные коридоры: акции для диапазонной торговли в начале осени
★3 37 Не смог сдать тест на квалифицированного инвестора=(
★3 0 Софтлайн: когда диверсификация становится драйвером роста
+114 16 Азия. Пятница.
+112 34 Выплаты 0₽, турпоток –30%. Почему отели Кречетова рухнули, а он молчит? Пруфы от инвесторов
+88 1 День отчётов. Акции и инвестиции
+82 124 Кратко о страшном
+82 41 А сколько весит громкое имя организатора облигаций?
+77 21 Ситуация на текущий момент
+74 37 Не смог сдать тест на квалифицированного инвестора=(
+60 8 Инфляция к концу августа — дефляция испарилась, пришла вторая волна кризиса в топливе и девальвация рубля, затронув импорт/услуги.
+57 76 Цена опта бензина в два раза дороже розницы
+52 9 Рекордную прибыль ВТБ обязательно оплатят акционеры

самые обсуждаемые сегодня

12к Росссийский фондовый рынок, похоже, накрылся
7к Как сдуется пузырь ИИ
1к Дисциплина в трейдинге ч 7 Психология

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн