Взять и отменить

Михаил Шварц, вот сколько читаю рыночных страдальцев, столько и камлают на «оставлять ли позицию на ночь, на выходные, на НГ». Да все сумбурно и бестолково. 
Если есть система торговли (не путать с торговой системой), то нет вопроса. А если система торговли отсутствует, то камлай — не камлай, ничего не выкамлаешь.

asfa, 
а как пользоваться то?

Дмитрий Овчинников, уходить на выходные в опционах с «неопущенными краями»

Самые большие гэпы обычно происходят в понедельник утром, поэтому логично снизить риск в тяпницу вечером:
1. или закрыть всё и тяпнуть как все нормальные люди, а потом 
2. или купить страховку
Например, есть лонг фьюч и цыганка предсказала большой рост далее. Можно купить пут, тогда:
«лонг фьюч + лонг пут = лонг колл» (и ГО меньше станет ).
Вниз аналогично.
3. или позы нет, но «попой чувствую что-то случится». Тогда купить стрэнгл/стрэддл:
— если утром в понедельник гэпа нет, то закрыть (убыток будет мал или 0); 
— если утром в понедельник гэп и большой, то закрыть (прибыль будет от 0 до очень большой).


Всем пофиг на полезные посты, а зря. Вот тут описан случай из жизни, когда на ошибку наложился очередной армагеддон, но удалось выскочить с очень малым убытком:
smart-lab.ru/blog/538553.php

asfa, 
если оставить всю лирику любителям торговать «по чуйке», которых никогда не обыграть просто по определению, то можно протестировать формальный подход:

Продажа РТС в пятницу перед закрытием и откуп в понедельник после открытия.


Получается какая-то неторгуемая фигня. Впрочем реверс на покупку дает аналогичную неторгуемую фигню.


Добавим немного «чуйки». Будем продавать только когда волатильность относительно высокая.

Или реверснем и будем покупать когда волатильность низкая?


Уже лучше, но и то и другое не решает поставленной задачи. В продажах прибыль слишком редкое событие и есть все шансы уйти на малой волатильности без позиции и не поймать нужный гэп в понедельник. 

А в покупках таких просто нет смысла, потому как если немного подумать, то можно сделать более интересную эквити на подобных методах, например вот такую:

Дмитрий Овчинников, смысл в том, чтобы при наличии гэпа иметь или 0, или профит («Антихрупкость» )
И в мире кроме РТСа есть много чего другого .


А как получилась последняя картинка?? 

asfa, 
понятно, что смысл в «заработать». Но работают как раз противоположные методы, как ни удивительно. То есть антихрупкость это большое количество событий с небольшим статистическим перевесом, а не редкое событие с большим профитом.

Последняя картинка — ежедневный овернайт РТС с парой фильтров.

Дмитрий Овчинников, 

Но работают как раз противоположные методы, как ни удивительно

да, есть интересные закономерности на разных рынках, но вот на РТС у меня не получилось «сварить нормальный борщ».

антихрупкость это...

то, что при некотором изменении Системы делает индивида сильнее 
= при гэпе ТС приносит профит, не столь важно это 1 редкое событие или череда мелких.

Последняя картинка — ежедневный овернайт РТС с парой фильтров.

Если это устойчивая по времени штука, то это ли не ГРААЛЬ??! 

asfa, 

Если это устойчивая по времени штука, то это ли не ГРААЛЬ??!

Не грааль :) Но многие алго-трейдеры эту закономерность торговали до февраля 2022. Возможно кто-то торгует и сейчас.