Блог им. sfbankir

⭐️ ДОЛЛАР/Рубль, Si - торговля интрадей. Валютный Клуб 03.10.2022

Всем привет!
Как говорится «Я календарь переверну и снова 3 сентября октября» ©, с чем мы пришли к этой дате ???

В пятницу 30 сентября около 12 часов контанго в Сишке, почти обнулившееся еще в четверг, превратилось в запредельную Бэквордацию и несколько минут составляло -3000(4000) тыс пунктов..
⭐️ ДОЛЛАР/Рубль, Si - торговля интрадей. Валютный Клуб 03.10.2022

И хотя к концу дня оно вернулось к нулевым отметкам:
⭐️ ДОЛЛАР/Рубль, Si - торговля интрадей. Валютный Клуб 03.10.2022

Сама ситуация крайне аномальна и непредсказуема в дальнейшем....

Хотя я лично ожидаю возвращение контанго к расчетным 9-10% годовых (700-1100 пунктов)



Что нас ждем сегодня ???
Пишите в комментариях,



72 комментария
Открылось +500 пунктов контанго
avatar
В пятницу 30 сентября около 12 часов контанго в Сишке, почти обнулившееся еще в четверг, превратилось в запредельную Бэквордацию и несколько минут составляло

И точно в это же время минимум по ставкам валютного свопа
www.moex.com/ru/issue/USD000TODTOM/CETS

По итогам дня не так как в начале марта, конечно, но тоже сильная аномалия

avatar
Анастасия _, своп и сейчас отрицательный





avatar
 

avatar
я бы продолжал играться с этой синтетикой на валюте… но как то стремно — можно в один момент остаться с валютой на счете, которую не продать.
а так идею зачетная, с мая месяца её торговал

если 9-10% это цель то имхо безопасней на юане строить
хотя комис биржи на томе печалит сильно(
avatar
evg_gen, и ликвидность тоже юане, а что с комиссией на томе не так ???
avatar
Sergio Fedosoni, так 100 рублей за сделку, а на юане лот 1000  получается не интересно — по моим подсчетам
avatar
evg_gen, так пик сегодня был 680 пунктов уже, вола прекрасная внутри дня
avatar
контанго или бэквордация — все в зависимости от настроения рынка. При бычьих ожиданиях будет расти контанго, при медвежьих — бэквордация…
Трейдер, для сишки (и свопа) бэквордация ненормальное состояние и длительно время держаться не должно...
ключевая фраза «не должно», риск блокировки НКЦ чуток снизился вродеб
avatar
Sergio Fedosoni, это в случае бычьих настроений. Дело в том, что у нас бакс постоянно рос и все привыкли, что в Сишке должно быть контанго обязательно)
Но это не так. Ведь Сишка всего-лишь реагирует на ожидания рынка. И в случае бычьих ожиданий там контанго, а в случае медвежьих игроки в Сишке уже закладывают ожидания на снижение, постепенно возникает бэквордация
Трейдер, природа контанго в Си — положительный своп (том-tod) а не рост или падение ЬА.
своп же зависит от динамики ключевых ставок центробанков в рублях и баксах — но это все было до СВО и мегасанкций....
когда доллар токсичен и его судьба в России неясна макроэкономисеские принципы не работают
avatar
Sergio Fedosoni, нну… я наблюдал другое… х.з.
Трейдер, а в марте месяце тогда что было ??? бэквордация и рост валюты в космос ??
avatar
так что-ли пока ???

спот в боковике, фьюч слабый рост, увеличение контанго

avatar
Sergio Fedosoni, скорректировался угол, но все равно сишка слабый рост в канале ждем



avatar
В юане сейчас 37 годовых контанго, и с 6 октября шаг цены снизят до 1 рубля, будет просто прекрасно
Феликс Осколков, позитив, но  еще б на споте шаг поправили
avatar
перевернулись? или просто коррекция


sar четко показал кстати

и притом во всех таймфреймах 1м, 30с,10с



avatar
Курсы наличных в Открытии 73,5/61,25, евро 71,75/59,65. 
cerberus, да, сейчас уже меньше
cerberus, Это по котирам от Смартлаба 37%.Чего у них оно в процентах меняется вообще не понятно, потому что контанго у них в юане всегда 1 руб)))
avatar
ИМХО, сейчас торговать сишку (как и евро) — это торговать запредельные политико-спекулятивные риски, что и показывает истеричные шарахания контанго/бэквор. Можно или озолотиться, или снять последние штаны. С учётом того, что и ГО могут вздуть ещё в любой момент. Каждый выбирает для себя...
 Данунах, я себе выбрал CNY, там хотя бы ММ строго держит контанго к спот всё те же 20 коп.
avatar
О'Грин,… или просто торговать график, и тогда все равно до внешних рисков)
Интрадей спасет)
cerberus, признаю, был не прав, котировки Смартлаба ввели в заблуждение 
Феликс Осколков, 



avatar
 кстати, посмотрел я юань… Ничо не понимаю… Он-же ваще не техничный для интрадея. Увы, но мне он, ну никак не подходит....
Так что… слава Богу, что нет санкций на НКЦ и Сишка будет продолжать торговаться в обычном режиме… пока… а дальше видно будет
Трейдер, согласен 100% — там 15 минутки торговать разве тока
avatar
 Всю неделю в Китае нерабочие дни
cerberus, там котировки с задержкой идут же
avatar
 как-бы на 57000 не свалилась Си.
По идее, ещё раз сча может к 58000 сходить, а там уж смотреть. Если пробьет ниже, то есть риски такие…
Трейдер, а с чего ему падать то — резких инфраструктурных или геополитических шоков не ожидается сегодня, спот не падает 
своп правда отрицательный (но это и отражено в текущем контанго)
avatar
Sergio Fedosoni, чисто график. Коррекция после пятничного резкого отскока, ну и уровни
Трейдер, по графику, да все гонят сишку вниз… но как долго можно поддерживать такую аномальность ??
avatar

Sergio Fedosoni, а вот и причина скатывания в бэквордацию:
-----

Пресс-релизПоделиться

Банк России в целях более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

Банк России подготовил проект указания о внесении соответствующих изменений в порядок расчета и опубликовании официальных курсов иностранных валют.

 ---------
avatar
Sergio Fedosoni, а почему это плохо для фьюча? Наоборот, это говорит о том, что при прекращении торгов на споте фьюч останется и дотянет до экспирации. 
avatar
broker25, принципы тут изложены
smart-lab.ru/blog/842844.php
для фьюча это неплохо, а вот риски приостановки/прекращения торгов повышаются( ну как минимум не снимаются) — это и есть почва для бэквордации (когда живая валюта станет еще более токсичной и неликвидной)
avatar
broker25, Дотянет то он дотянет, вот только по какой цене экспирируют и не порвут ли твою позу в клочья 10 раз до декабря?
 Чисто гипотетически минус 37$ по лайту тоже практически никто не ожидал…
avatar
О'Грин, теоретически да. А практически хотелось бы оценить эти риски. Например:
— блокировка НКЦ с последующей паникой и маржинколлами,
— какие-то решения по валютным депозитам, после чего народ начнет активно сливать баксы, которые в банках еще остались;
— большой игрок испугается санкций и в моменте обрушит рынок.
Что еще?
avatar
broker25, Ещё — что угодно.
 Крупные спекулянты ( они же брокеры и ММ на сишке) по сговору могут свозить физиков на массовые маржинколлы, а биржа им посодействует удвоением ГО на планках. При том, что спот будет оставаться в разумных рамках коридора.
 25 декабря в бренте наблюдали такую картинку вживую…
avatar
О'Грин, ММ не набирают позиции, а наоборот стараются держать поровну купленных и проданных контрактов либо вообще не держать. 
 на РИ стал засматриваться (в плане «импортозамещения», на всяк случай). И оказывается, РИ очень даже технична для интрадея…
Трейдер, технична, но еще более непредсказуема чем сишка
avatar
cerberus, 



avatar
cerberus, там фьюч идет с 15 мин задержкой а спот онлайн (ну или необорот)
avatar
есть 57000 и теперь уже риски к 56500 и даже 56000
У долларрубля поддержка на 56,54-55. Если туда дойдет долларрубль, оттуда может пойти и рост.
Ну а пробой ниже — тогда вообще все не айс будет для быков, может и на лои пойти снова
Коррекцию А к низам сделали, 
Делаем В с целью 55,50
avatar
МБ ВР: Время ТС — 12:54:28; (982) 03.10.2022, 12-54 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП и диапазона оценки процентных рисков инструмента USD000TODTOM. Новые значения риск-параметров см. на сайтах НКЦ и Московской биржи.
 В квике сегодня с утра уже в третий раз это предупреждение выскакивает.
avatar
МБ ВР: Время ТС — 13:09:59; (982) 03.10.2022, 13-09 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора, ставки риска валютной пары EUR/USD и пересчитаны ставки скидки по межпродуктовым спредам. Новые значения риск-параметров см. на сайтах НКЦ и Московской биржи.
avatar
а почему евро так сильно падает к рублю, вне кореляции с форексом?
avatar
Недавняя бэквордация в фьюче еврорубля на сейчас превратилась в контанго в 3 рубля! к споту. Там тоже мотают фьюч во все стороны, как сапака фостом. 
avatar
О'Грин, Только не фьюч, в евро мотает спот.
avatar
Да, сишку в мусор, евра рулит.



avatar
Большой Брат, Ога, вперёд, банзай! 
МБ ВР: Время ТС — 14:23:25; (982) 03.10.2022, 14-23 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков валютной пары EUR,EURF/RUB. Новые значения риск-параметров см. на сайтах НКЦ и Московской биржи.
avatar
Большой Брат, евра жжот



avatar
 А в чем причина мегаконтанго в Евго — какие идеи ??
avatar
Sergio Fedosoni, На спот еврорубля своя обычная жизнь, а вот фьюч просто отдали на откуп крупному манипулятору ( он же ММ), и там кого-то заперли крупно в шортах и сейчас ошкуривают.
 ИМХО.
avatar
О'Грин, воти хотел написать им манипулируют

не дают падать огромными выкупами

Спот, полагаю падает на продажах валютной выручки в интересах Газпрома 
но и форекс тоже оторвался от реалий





avatar
Сишка упорно не хочет расти
 в принципе, может снова к 57000 сходить.
А вообще пока диапазон 57000 — 58000
si жду лонг от 57 968. цель 58 900. действительно до конца текущего h4
avatar
если даст 58800-900, там можно попробовать и шорт снова
хмм… долларрупь-то уже дошел до сопротивки, по идее мишкам выше нельзя… Иначе в рост ваще все пойдет
 вниз пора, нельзя, по идее, расти…
ну вот, по si лонг от 57 968 с целью 58 900, про который писал выше — закончен.
закрывал вручную со средней 58 886, 400 контрактов.

как обычно — логика сделки.

все тот же, любимый паттерн — 1-2-3  на Н4, усиленный отбоем от зоны фибо 23%. от него почти всегда бывает самое резкое движение, что и произошло.
цель — середина точки 2, она получилась как раз под слиянием двух фибо с прошлого движения.



ТА работает.

Всем хороших торгов.

avatar
jin, браво
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн