Блог им. FineLogin

Торговая система на одной МА

    • 22 августа 2022, 19:10
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Комрад 3Qu запилил пост для программистов про торговую систему на одной МА. Логику системы удалость понять из добротного комментария комрада Большой брат. Объяснил на человеческом языке. За что ему изрядное спасибо.

Общая логика такая:

Если цена отрывается от МА на какое-то значение, то встаем в позу.

Это простая система. Любой желающий может наложить МА на график и увидеть точки входа, переворота, тейка и стопа (по желанию).

В моей библиотеке этот алгоритм называется "Выход цены из канала МА". Сигналом на сделку является выход цены из канала. Тестируется в восьми комбинациях из трех бинарных факторов:

1. МА растет или падает (не растет и не падает — тоже вариант)
2. Цена отклонилась от МА выше или ниже (вышла за канал)
3. Встаем вверх или вниз

Выход из позы производится тремя способами:

1. переворот
2. стоп/лосс
3. переворот + стоп/лосс

Итого: 8 вариантов входа * 3 варианта выхода = 24 варианта.

Переменные:

1. Период МА
2. Наклон МА
3. Расстояние цены от МА (ширина канала)
4. Симметричный стоп/лосс (в вариантах со стоп/лосс)

Утреннюю свечу не торгуем. Позу на ночь закрываем.

Не смотря на большое количество вариантов и переменных, алгоритм тестируется весьма шустро. Тесты алгоритма на различных инструментах и различных таймфреймах с учетом реальных потерь на комиссии и проскальзывания показали:

На длинных периодах рыбы нет. На коротких — есть. Местами — жирная и красивая. Аж дух захватывает. Но, к сожалению, тесты методом WFT такая система не проходит. Поэтому, я не могу использовать такую систему в реале. Поэтому, с удовольствием рассказываю о ней))

P.S.
Для особо пытливых комрадов докладываю:

Я так же жестко тестил систему, реагирующую на пробой канала МА (и самой МА) снизу вверх или сверху вниз. С рыбой там еще хуже.

Берегите свои депозиты))
★8
29 комментариев
А был в итоге пост «Руководство покупателя робота» или так и остался в проекте?
И глупй вопрос — что такео МА?
₽100, МА — вот что)

до руководства руки не дошли… оно тут никому не надо… ибо люди тут, в основном, верующие))
avatar
$100, понятно, псасибо. 
Начиная с каких объемов работает? 
Коротки период — это какой? В крипте движение примерно 15 минут
₽100, не понял вопрос про объем)

в тестах длина периода измеряется количеством обрабатываемых событий (например, баров)… если количество событий достаточно велико (например, несколько сотен тысяч или миллионов), то это длинный период… если количество событий — тысячи или десятки тысяч, то это короткий период... как-то так))

например, сейчас я гоняю тесты, обрабатывающие 800 000 событий… это несколько утомительно… но речь идет о моих деньгах… поэтому, все жестко и беспощадно))
avatar
$100, дневной объем торгов по инструменту. На неликвиде вряд ли же работает.
На длинных периодах рыбы нет. На коротких — есть. 
Это какие короткие? 
₽100, сложите, например, 5 000 минутных свечей… или 5 000 часовых свечей… это будут короткие периоды, на которых алгоритм может показать чудовищную доходность… но этот результат может вдохновить только совсем неопытного алгаша)
avatar
₽100, 2022 год смартлаб изобрел болинджер бэнд, лол
avatar
NikolasM, накуя изобретать какой-то болинджер, если есть канал МА?

и еще… накуя мерцать гранями теханала у меня в комментах?))
avatar
$100, это одно и тоже, но смартлабу же нужно изобрести костыль ))
avatar
Есть и еще варианты))))
avatar
Vladimir N., о да… когда начинаешь тестить алгоритмы, то понимаешь, что это бесконечная хрень))
avatar
$100, Ага, но я не алгоритмизирую торговлю. Все руками.
avatar
Vladimir N., понимаю)… но я запретил себе ручной привод в трейдинге))
avatar
На длинных периодах рыбы нет. На коротких — есть. Местами — жирная и красивая. Аж дух захватывает.
Точно. Хотя, на длинных и не пробовал.
avatar
3Qu, не тратьте время, дружище… наверняка у вас найдутся более интересные дела)
avatar
МА хорошо объясняет рынок в прошлом. В насоящий момент вы даже не можете сказать какое значение будет иметь сегодняшний МА в будущем. Допустим сегодня МА имеет рассчитанное значение, вы вошли в позу, а завтра рынок обвалился или взлетел, и вы в пролёте, но МА на дату вашего входа будет пересчитано с учётом изменения цены в следующий период. И ваша схема МА покажет, что входить в позу нельзя было. Так что МА всегда будет право, а вы в пролёте.
Про полезность МА — старая песня, абсолютно бесполезная в торговле.
avatar
Elmarit, не спешите))

МА на графике снижает чувство неопределенности у новичков… она  успокаивает и дает людям уверенность в своих торговых решениях… а спокойная и уверенная торговля заметно продляет жизнь депозита… это — медицинский факт

поэтому, нельзя сказать, что МА (равно как любой другой теханальный индюк) — абсолютно зло… в ней есть психическая польза))
avatar
$100, Я и не писал, что МА — зло. Но операться только на МА — бесполезно. Можно просто монетку подкидывать, результат, возможно, будет даже лучше.
avatar
Elmarit, 
Про полезность МА — старая песня, абсолютно бесполезная в торговле.
Ой, не скажите. Частично вы конечно правы, но не стоит это возводить в абсолют.
avatar
На одним Мувинге  торгуют  в основном… Как бы так сказать, чтобы никого не обидеть? Дилетанты что ли. А если еще и учесть, что там надо правильный период выставлять, именно правильный, то этот мувинг, если он один, да еще и не правильный,  означает- «привет депозиту».

Палю периоды.

Мувинги надо выставлять два, с коротким периодом 21 и длинным периодом 190, а вот какие при этом еще и значения выставлять -это уже каждый сам себе пускай шишки набивает, пока методом тыка не придет  к правильному.
Ведь если многие будут знать как, что и где, так это получится против меня будет выступать контр-агентом «наблатыканый чувачело». А нах… мне это надо? Где-то была шутка и сарказм.
avatar
NOT A HAMSTER, Пофиг какие параметры. На любых работает ТС 
avatar
Vladimir N., Да, на  всех. Но почему-то одни думают что уже надо входить и их выбивает по стопам, а кто-то вошел и почти сразу поехал.
avatar
NOT A HAMSTER, зависит от стратегии и опыта
avatar
Vladimir N., Вот здесь согласен, стратегия должна быть и опыт. Ведь если просто «от балды», то рынок может просто пару раз одурачить случайностью, а потом смыть.
avatar
NOT A HAMSTER, такая стихия, что только с годами все это вырабатывается. Не все так просто. 
avatar
NOT A HAMSTER, тесты показывают, что на длинных периодах добавление МАшек не улучшает эквити..

Я уже писал, но еще раз повторю свой вывод из тестов разнообразных систем на длинных периодах (сотни тысяч и миллионы событий):

Чем меньше истории в системе — тем лучше. А идеальная система вообще не использует историю цены))
avatar
 Мувинги надо выставлять два, с коротким периодом 21 и длинным периодом 190,
 И будет работать и на тесле, и на биткоине, и на сишке?
₽100,  Да, но там еще есть-Метод МА:  и Применить к:  В этом  и заключается весь прикол. У одной «машки»  они одни, у другой другие.
avatar
На длинных периодах это тоже работает и WFT проходит и не только у меня.
Готовую систему можно перенести с Si на фюьчерс Юаня без изменений и тоже работает в плюс.
Почему? Ну видимо потому что тупой подход плохо работает, а правильная оптимизация с постобработкой результатов и подготовкой настроек для системы хорошо работает. (деталей всего этого и каких либо комментариев НЕ будет)
Проблема только одна, в боковике как было недавно система потихоньку сливает, конечно потом когда пойдут хорошие движения она все вернет и заработает, но иногда ждать нужно долго, что не очень приятно.
Выход из этого тоже есть, но система получается еще сложнее.
avatar

теги блога GOLD

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн