Денежный рынок: последний рабочий день июля (29.07.22)

G-Curve — «нормализовалась» до почти классического вида. На утреннем скрине текущая сессия несколько выше вчерашней.
После полудня 0,25й ушел ниже 7%, но сейчас снова текущая выше. 

Спред 3х «близких» ОФЗ к ключевой — после снижения ставки — «отвалил» на -0,43%, где стабилен практически всю неделю.
Это дает некую «предпосылку» к последующему снижение КС (в сентябре 2022). Пока ожидания незначительны — спред (к КС) менее 1%.


Структурный профицит ликвидности банковского сектора на неделе имел отрицательную динамику, сегодняшний минимум 1,99 трлн. 



Ставки RUSFAR в разных сроках более-менее «стабильны»: 2W «близки с плюсом» к КС, овер и неделя — меж собой практически одинаковы и выше КС. 1М и 3М ниже ключа. Спреды маленькие между ставками. ОТС (с банками) овернайт выигрывает у рынка примерно 0,3%. 




Key Rate — 8%

SWAP:

• USDRUB_TODTOM — 8,24/8,26%
• EURRUB_TODTOM — 8,55/8,88%
• CNYRUB_TODTOM — 8,85/8,92%

Валюты:

• USDRUB_TOM — 60,65/60,67
• EURRUB_TOM — 62,04/62,05
• CNYRUB_TOM — 9,090/9,091

РЕПО с ЦК с КСУ (on):

• КСУ обл. — 8,12/8,13%
• КСУ акц. — 8,05%
• КСУ все. — 8,12/8,17%

Доходности депозита с ЦК (РЕПО с ЦК с КСУ) по длине (агрегированный стакан):

• o/n: 8,13%
• 7Д: 8,15%
• 14Д: 8,02%
• 1М: 7,94%
• 3М: 7,85%
• 6М: 8,00%