SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Вечные фьючерсы - разное ГО ???
- 20 июня 2022, 12:42
- |
В спецификации «вечных» фьючерсов на доллар, евро и юань указано, что их ГО примерно равно ГО обычных фьючерсов.
Первое время так и было.
Но теперь ГО на продажу стало постоянно в 1,5-2 выше, чем ГО на покупку.
Например, по евро в моменте покупка, ГО равно 5900, а для продажи 11000.
При этом ГО обычных фьючерсов на покупку или продажу примерно одинаково.
Вопрос — в чем причина этой разницы и где в документах биржи это отражено?
Первое время так и было.
Но теперь ГО на продажу стало постоянно в 1,5-2 выше, чем ГО на покупку.
Например, по евро в моменте покупка, ГО равно 5900, а для продажи 11000.
При этом ГО обычных фьючерсов на покупку или продажу примерно одинаково.
Вопрос — в чем причина этой разницы и где в документах биржи это отражено?
583
Читайте на SMART-LAB:
Банк России снизил ключевую ставку: что будет с процентами по вкладам?
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банках, согласно обновлённым данным ЦБ РФ, понизилась в первой декаде февраля...
18:48
Сделки в портфеле ВДО
Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вверх 117,51 п., то в портфеле PRObonds ВДО сокращаем короткую позицию во фьючерсе на него с ~2,3% до 2,1% от...
19:06
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
То есть вечный фьюч не шортить как бы, а все остальные можно шортить?
Не видно логики все равно.
smart-lab.ru/blog/810476.php#comment14368044
в момент клиринга с покупателя берут еще 4 .5 + тыс (разница между расчетной ценой и ценой покупки) а продавцу их наоборот начисляют.
такой дисбаланс (он нерыночный совсем) и был исправлен ассиметричным ГО
Биржа позиционировала этот фьюч как аналог спота ( курс валюты на завтра)
Своего рода зеркальный CFD.
В результате имеем какой-то непонятный квази фьючерс/квази форвард.
Но это точно не фьючерс, так как он не укладывается в формулу стандартного фьючерса.
А какая у него тогда формула?
Да еще, видел топик, где приводилась «спорная» формула ценообразования этого фьюча применяемая для вечной ренты, но вот не могу понять логику применения этой формулы, тк при покупке облигации покупатель ренты (облигации) получает доход (своп), а здесь покупатель фьючерса платит своп (расход), поэтому на могу «принять» для себя предложенную формулу.
ПС вот этот топик smart-lab.ru/blog/811337.php
Спасибо, внимательно почитаю.