Еженедельный прогноз финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №97 от 26.03.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!

00:00 – приветствие и вступительное слово.
02:11 МАКРО
02:16 – обзор годовых темпов инфляции в развитых странах;
04:21 – обзор производства товаров длительного потребления гражданского назначения в США;
07:06 – обзор предварительных данных по индексам делового цикла в развитых странах за март;
09:09 – обзор авторский модели делового цикла в США;
11:43 – обзор настроений в деловых кругах и среди потребителей в марте в ЕС;
13:31 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
14:42 – итоги по блоку: что происходит с экономикой США и когда рецессия?

18:21 РИСКИ
18:25 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях 6-и повышений ставок ФРС до конца текущего года;
21:00 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран. Ожидаемая инфляция в США и S&P500;
24:28 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга;
26:00 –спред 10-2 летними трежерис и ожидаемая инфляция;
27:14 – иллюстрация к понятию нейтральности процентной ставки о которой говорит ФРС;
29:18 – резюме по блоку: что происходит с аппетитом к риску и чего ожидать.

31:09 РЫНКИ
31:14 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, чистая спекулятивная позиция по S&P500, технический анализ индекса S&P500.
36:42 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.
39:20– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
42:51 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.
45:32 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
50:45 – газ: обзор прогноза Минэнерго США, обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США.
54:24 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

56:46 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.
============================================================
За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader