Исследование часовика Сбера (Flat/Trend)

12 января 2022, 00:37
|
GOLD

В свободное от работы время провожу НИОКР по поиску ключевых характеристик динамики цены за определенный период. Недавно образмерил часовик сбера (фьюч SBRF) по следующей методике:

В расчет берем средние цены свечей. График средних цен выглядит так:

Исследование часовика Сбера (Flat/Trend)

Вычисляем среднюю амплитуду (в рублях) между каждыми двумя точками на приведенном выше графике. Движения меньше средней амплитуды считаем флетом. Движения больше средней амплитуды считаем трендом. Вычисляем количество идущих подряд движений во флете и в тренде за период (1 год) и попутно измеряем амплитуды. Результаты сводим в таблицы по годам.

Вот эти таблицы за последние 5 лет:

Что мы видим?

1. Соотношение Flat/Trend (количества) является константой, равной ~1.8.
2. Соотношение Flat/Trend (амплитуды) так же тяготеет к константе ~0.4 (2018 год — аномалия).

Что из этого следует?

Из этого следует, что трендовые стратегии более прибыльны, чем контртрендовые. Это значит, что заниматься нужно именно ими. И что главное в трендовой стратегии — распознать начало и конец флета. А для этого нужно иметь мат.аппарат.

Это далеко не все выводы. Но даже они уже представляют интерес для пытливых умов, счастливых обладателей которых я приглашаю в комменты для обсуждения затронутой темы))

P.S.
Выявленные соотношения вы легко найдете и в других инструментах.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

обсудить на форуме:
Сбербанк

Ключевые слова:
НИОКР,
сбер,
сбербанк

1.1К | ★10

9 комментариев

колонка свечи подряд, это какая характеристика свечи должна повториться? Цвет или МА(1) должна быть меньше средней амплитуды? но как посчитана средняя амплитуда? с нарастающим итогом начиная с первой свечи?

Видимо из-за того что колонки расставлены не последовательно выполняемому расчету — сбивает с толку

Serj90

12 января 2022, 00:49
Ответить

Serj90, цвет не важен… главное — абсолютная амплитуда (в рублях) между двумя средними ценами соседних свечей

средняя амплитуда за год рассчитана методом сложения амплитуд между каждыми двумя средними ценами свечей и делением полученной суммы на количество свечей

GOLD

12 января 2022, 01:17
Ответить

Молодца!) вот это уже похоже на то чем занимаются алготрейдеры, большая часть времени уходит на исследования, просеивания пуспой породы ради нескольких крупиц настоящий закономерности

technic

12 января 2022, 00:51
Ответить

technic,

кстати… в прошлом году выкладывал примерно такое же исследование МАшки на минутках — smart-lab.ru/blog/632748.php

соотношения примерно такие же

это говорит о каком-то законе рынка))

GOLD

12 января 2022, 01:17
Ответить

Осторожно интересуюсь

А как именно Вы проводите НИОКР по поиску ключевых характеристик динамики цены за определенный период?

С точки зрения будущей торговли нас интересую только те характеристики, которые относительно медленно меняются со временем. Внутренние характеристики, МА и прочую ересь не предлагать.

Вангую — такие характеристики определить очень и очень сложно.

Именно поэтому оптимизация на интервале плохо работает. Алгоритм получения прибыли вообще не понимает, чему его обучают...

С уважением

Мальчик buybuy

12 января 2022, 03:49
Ответить

Мальчик Buybuy, проводя многочисленные тесты методом WFT с 1-дневным смещением вправо, я заметил, что один и тот же алгоритм дает устойчивый профит в одни периоды и устойчивый убыток в другие периоды… на графике не видно каких-либо изменений в эти периоды (невооруженным глазом)… но они есть… а это значит, что их нужно научиться измерять математически

GOLD

12 января 2022, 12:42
Ответить

$100, они есть, но измерять их ненужно, тем более математически. Рынок или вверх или вниз, но цена справедлива всегда.
Глупость наверное написал.

Сергей Коновалов

12 января 2022, 18:40
Ответить

Это я когда то для сбера на дневках правда, проверял вход — после Гэпа, Сбер тогда показал самые лучшие результаты, Все остальные около нуля, а то и минус