ОПЦИОНЫ, покрытые продажи и ЧС

Stanis, вот он правда придурок :( ну он слился походу на проданных коллах… и решил тупо так соскочить... 

Свой Мужик, он ЧС-ит по полит мотивам. 
Может вы Россию где похвалили? И причинили ему боль.

Guess_Злыдня редкостная,  я у него в ЧС почти сразу был )))
Я постоянно хвалю РФ и почти постоянно Путина  ))) 

Свой Мужик, ну тогда с вами всё совершенно понятно. 
А меня почему то он не сразу заЧСил. И даже как то плюсанул.
Но не холиварный коммент. Точно не помню.

Свой Мужик, я тоже как-то в немилость у него попал, большевиков он тоже по-ходу недолюбливает. Но потом случайно обнаружил, что по какой-то амнистии вышел, удивился конечно, хз что у чела в голове :)

Guess_Злыдня редкостная, точно! Я хвалил.
Вот блиИин… зачеэсился на ровном месте:)))

bozon, да чё сразу на ровном то? 
Имеете право на свою точку зрения!
Это тока у Веспасиана «Деньги не пахли».
А так то они пахнут и даже воняют порой.
В жисть бы не стала пресмыкаться и осторожничать,
чтобы «приобщиться» к псевдограалю.

Guess_Злыдня редкостная, ну давайте свой грааль соорудим на обломках богемского самолюбия.
Ну очевидно, что чувак дельту торгует, и ведь не плохо так торгует. И опционами ролирует интересно, возможно даже по дельте.
Получается, что дельта может двигать «улыбку»!
А теперь всё это дело надо красиво упаковать в бота-маркетмейкера, который будет считать финрез по собранным спредам.

bozon, это вам к tashik -у. Я опцами просто балуюсь. Изредка.

Stanis, я тебе больше скажу можно продавать глубже в деньгах, но при определённых условиях ) Я вот 40% в месяц на этом делал, но… потом меня просто порвало в один прекрасный момент минус 50% от депо )))

Guess_Злыдня редкостная, нихера я не хвалил ))

Guess_Злыдня редкостная, Я как бы не хвалю пу. но то же у него в чс, при чём спросил у него что-то  по трейдерским темам…

Guess_Злыдня редкостная, Я наоборот говном поливаю и тоже в ЧС 

hunter, ну значит он банит многофакторно.

Свой Мужик, он простой шизик

Свой Мужик, это богемское говно не любит правду

Свой Мужик, у пол сайта в чс

Stanis, там простая ошибка, чел математику не учил походу просто )

Stanis, он там херачит без разборУ, скоро сам с собой будет обсуждай свои идеи

Влажный ГРААЛЬ, он даже неделю одну не закрыл и не показал что дальше делать тем кто въе*ались с колами проданными :) Дартаньян он? )

Свой Мужик, он вроде колы продавал под имеющиеся доллары. Суть заработать не на изменении курса (и его предсказании), а за счет получения премии от проданных опционов.

Samtakoy Samtokoich, о господи ну вот и вы туда же… по проданному колу у него убыток — это ясно? ) Премия это не перебивает… ему надо 10 таких премий собрать, что бы один этот убыток отбить или 5 если с проданных стредлов… Но в следующий раз у него может быть убыток от путов например… Чё правда не доходит? Вот вы уже 3й тут который эту мантру поёт… ниже всё описали вам таким:
smart-lab.ru/blog/754716.php#comment13469849

Свой Мужик, у него были доллары, по ним он не получил прибыли от роста курса, а премию от продажи опционов получил. Прибыль от роста курса съели проданные колы.

Samtakoy Samtokoich, у него осталась 1000$, но он заплатил вариационку — вот тут и убыток… т.е. он тупо потерял часть рублей, которые были под ГО. Бакс условно вернётся на 73, у него по прежнему будет 73.000 — минус то что он потерял… ну или ему надо продать эту штуку сейчас и получить теже по сути 75.000 — только заметьте это уже не 1000$  :)
Да и в рублях у него уже сумма не на 1000$ — довносить надо? )

Свой Мужик, скорее всего из-за того, что позиция перезаряжается каждую неделю, а USDRUB не падает так стремительно, как во время роста, то статистически у него прибыль за счет еженедельной премии.
Ну и после резкого роста колы растут в цене и возвращаться на 73 будет не так больно.
Не знаю сколько вчера стоил стреддл после экспирации, т.к. не слежу. Если продать сегодня, то опционный аналитик показывает примерно +1700. Это за неделю) 
В рублях на счету тоже надо держать какую-то сумму (примерно эквивалентную 1000$), чтобы не довносить постоянно.

Samtakoy Samtokoich, да если мелкое движение как было до этого пол года почти — тогда да это работает действительно!
В этом весь и прикол, ещё раз повторюсь я вообще глубоко в деньгах продавал и это давало 40% в месяц к ГО )
Но потом тупо уполовинило депозит :)

Samtakoy Samtokoich, smart-lab.ru/blog/754716.php#comment13470518 — вот такие люди не понимают этого ))) 

Свой Мужик, это до вас не доходит. По колу убыток, а по активу ПРИБЫЛЬ. Прибыль в РУБЛЯХ. Настоятельно рекомендую посмотреть профиль позиций в опционном аналитике. Многое станет понятней.

GoGo, где там прибыль по активу — виртуальная? Как была 1000$ так и осталась… вот если бы он купил по 75 — то в рублях у него было бы 77.000 условно и тогда да 77,000 — 2000 — просёр на колах + премия ) да он вместо 75000 имеет 75360 — прибыль в рублях у него действительно 360р по колу! Но ещё разок это уже не 1000$, теперь что бы купить актив ему надо найти где-то эти 2000р.
Для простоты кол подорожал с 360 до 2000 (точно на сколько не смотрел) — вот эту сумму он просрал.
Но до вас походу как и до него не доходит это )
Представьте обратный случае при падении актива он бы просрал цену эту и у него убыток был бы скажем бакс с 75 упал бы до 73, но у него по прежнему остались бы эти 1000$ :) 
Но вы бы тогда пели, что как же так у него же ещё тупо 75.000р, по которому у него был бы ещё убыток в путах )))
Доходит? Думаю один фиг не дойдёт, вы друг друга нашли…

GoGo, вот смари что он там понаписал :)
smart-lab.ru/mobile/topic/754435/
1. Результат по 1 000 долларам и проданному опциону Колл 76 500 страйка:

Опцион Колл дал убыток 252 — 1489 = — 1 248,
 
1 000 долларов при пересчете в рубли дали прибыль (76,8 — 75,3025) * 1 000 = 1 498,

Общая прибыль 1 498 — 1 248 = 250 руб. за 1 день на 75 302,5 руб. вложенных в доллары.
Но ещё раз в доллары то он не вкладывал ))) а так да ещё разок перечитай если бы он купил по 75 баксы у него сейчас была бы не 1000$, а барабанная дробь 75302,5 рубля + 250р — это сколько в баксах и сколько ему надо довнести что бы ещё раз купить? ) А если он по прежнему оставляет баксы, то что?

Свой Мужик, В реальной ситуации, проданный колл в деньгах превращается в шорт фьючерса. Получается синтетическая облигация. То есть капает процент равный разнице ставок рубля и бакса.Баксы тоже кстати могут лежать где-то под проценты.
Можете закрыть ее, а можете подождать когда бакс подешевеет и продать уже пут (пут + шорт фьюча = колл) того же страйка или ниже. Это я бы так сделал. 

GoGo, я это прекрасно знаю, но он пишет то по другому :) 
Вот увидите что будет через недельку… вообще стратегия тупо учитывает прибыли, но не учитывает минусы )))
Вот второй его кусок

2. Результат по 75 302 руб. и проданному опциону Пут 76 500 страйка:

Опцион Пут дал прибыль 306 — 20 =  286 руб.,

75 302 руб. остались без изменения.

Общая прибыль 286 руб. за 1 день на 75 302,5 руб. вложенных.

286 / 75 302,5 * 100% * 250 торговых дней = 95 % годовых.


Почитайте 10 раз и увидите, что бы теперь держать покрытие надо то уже не 75302 — а сколько? ))) И вопрос откуда он эти бабки возьмёт — правильно он их тупо плюсанёт из воздуха )))!
Будет весело за ним следить )))

Домовой / Максим Сергеев, никто не обижается, я хотел посмотреть как он въе*ётся ))) не более того… но увы публично не получится )

Алексей В, люди годы тратят на разработку стратегий опционных и в итоге сливаются, посмотрите на Коровина, а тут человек вдруг возомнил что тупая продажа покрытых опционов вдруг должна ему дать 30% без риска. Причем вместо того чтобы написать конкретно, что хочет сказать, кормит завтраками и проявляет враждебность к разумным вопросам и комментариям.

Ну что тут сказать — удачи. Я даже не пытался что-то там комментировать. Тимофей сделал всё, чтобы это было бесполезно. Я еще понял это со времён незабвенного Гусева, которому также было достаточно задать простой нейтральный вопрос, чтобы попасть в ЧС.

Guess_Злыдня редкостная, обосрали такой эксперимент )))

Свой Мужик, не берусь судить. 
Мельком глянула, вроде мужики всё серьёзные.
А его я не читаю. Не потому что я в ЧС, а просто не читаю.

У меня от чужих апломбов тошнота. Своего до фигища.

Guess_Злыдня редкостная, ну вот покрытыми опционами я скажем так год занимаюсь тестирую, хотел посмотреть чем там кончится… Опыт за чужой счёт :)

Свой Мужик, я очень жду возможности через питер их работать, так как под наши акцульки в эти игры играть не буду. Хорошая тема. Купил качественный оочень актив, низковолатильный и сиди кури, да продавай колы раз в недельку, только не жадничай. И просадка вниз тебе похер буфет. Так можно аристократов и королей набрать и псё. Вот тебе и курс к продаже готовый, как быть див рантье и еще зарабатывать на стояке или снижении акции)))

Михаил, и да там у них нету ГО :) это как бы и плюс, но можно круто попасть… если волы нету то для продажи хорошая тема вопросов нету.

Свой Мужик, я на Реддит регулярно ослов вижу, ой простите. обезьян с гладким мозгом, который продают столько опцев, что кратно депо в мио бачей, вообщем покупают лотерейки, как акций, а их потом рвет как билетики. Регулярно вижу посты как депо в 0 убит был за день. Но есть везунчики. Профиты сотнями и десятками тысяч баксов. 

Stanis, может не понравится в другом топике ) и сразу бан )))

Stanis, Чёрный список богемского дурачка так велик, потому что глупость и заносчивость всегда идут рядом.
А пользы обсуждать шорт стрэддла, покрытого или не покрытого, — ровным счётом никакой.
Одновременная продажа недельного кола и пута на центральном страйке может дать весьма скромный выигрыш, только если за неделю цена фьючерса-базы не отклонится от страйка более нескольких десятых долей процента. Весьма маловероятное событие.
Гораздо вероятнее уход базы от страйка на 1.5% и более. В этом случае проигрыш одного опциона в 1.5% и более от объёма фьючерса перекроет премию опционов.
Пусть объём контракта на фьючерс Si на центральном страйке — 77500 руб.
Средняя теор.цена опциона на этом страйке 629 руб. Т.е. премия за шорт стрэддла 1258 руб. Это 1.6% от страйка.
Если фьючерс уйдёт от страйка на эту величину и далее, выигрыш превратится в убыток.
Не говоря уж, что шорт опциона на ММВБ по теоретической цене практически неосуществима без скидки в несколько процентов.
А уж идея держать 75000 руб и $1000 для обеспечения позиции в два опциона на фьючерс Si — это нечто!

«30% годовых без рисков...» smart-lab.ru/blog/754088.php
Спешите увидеть!

Stanis, 22:09 шортить стрэддлы можно было некогда на израильской бирже. Каждое закрытие — не более 0.1-0.2%. Нынче уже не то.
А лонгить стрэддлы можно, если ждёшь очень сильного движения. Но если тебе очевидно, что движение будет значительно, то скорее всего и его направление тоже будет очевидно.
Так что второй опцион стрэддла в этом случае — нонсенс.

Stanis, личность господина Богемского, чисто по-человечески, судя по его болезненным невротическим реакциям на комментарии его аудитории, а по сути, возможно и потенциальных клиентов или учеников на коммерческой основе, вызывает лишь сочувствие и стремление порекомендовать попринимать какое-то время, например, фенибут.

Alex Maroudas, 22:45 очень плохой совет!
Древние говорили: «Хочешь быть здоровым — бегай. Хочешь быть красивым — бегай. Хочешь быть умным — тоже бегай!»

Rostislav Kudryashov, возможно, древние и были правы, но при определенном стечении обстоятельств, от делирия далеко не убежишь))

Rostislav Kudryashov, Шах и мат!!! Браво !!

Rostislav Kudryashov, 21:57  покрытие шорта стрэддла рублями и долларами бесполезно, т.к. сумма этих активов дельта-нейтральна.  Выигрыш по одной части нивелируется проигрышем другой.
Удержание дельта-нейтральной позиции — это потерянная выгода от банковского вклада.

Rostislav Kudryashov, Тут штука какая — может он и неправ с точки зрения стратегии и в ЧС всех добавляет, но он пишет по теме трейдинга. Поэтому можно только приветствовать различные мнения, особенно если неправильные с другой стороны стакана — их логику тоже хорошо бы знать.

Лучше уж ошибочная точка зрения про трейдинг, чем очередная тема про Казахстан.

ICWiener, фишка тут не в теме трейдинга или политики, а в запущенности болезни. на смарте он вас в чс отправит при мало-мальском своём  раздражении, а на улице — перо засадит под ребро.

Alex Maroudas, ну так я могу его не читать или добавить в ЧС. Могу зайти в его блог и посмеяться. Но пишет он по теме, так пусть пишет.

ICWiener, да ради бога, пусть пишет, кнчн, просто многие его читатели не в курсе, что с ним и как. я сам принципиально никого не баню за самым редким исключением, и читаю всех подряд, в том числе и рапсодии слушаю, для полноты картины мира)))

ICWiener, 22:49 а ещё говорят, «глупый друг опаснее умного врага».
Ты так не думаешь?

Rostislav Kudryashov, я себе не друзей ищу, а информацию, которая позволит заработать.

ICWiener, 23:15 направление и селективность твоих поисков очень специфические, если ты одобряешь обсуждаемый опус.
И прикинь. Пока шло живое обсуждение (без оппонентов), да и сегодня, пока не был «пролит свет», восприятие этого опуса было довольно  сочувственное и заинтересованное — вплоть до заискивания перед новым гуру в ожидании раскрытия Великой Тайны.
Ты сам в такой атмосфере сумел вовремя «включить критику»?

Rostislav Kudryashov, мне тема опционов в принципе не интересна и я слабо понимаю, что он пишет. Я не ищу тут гуру, который расскажет мне как торговать. Но мне интересны мнения по трейдингу, как правильные с моей точки зрения, так и ошибочные. Так можно понять, за счет чего зарабатывать.

Ошибочных мнений, стратегий и тактик на этом сайте предостаточно и что надо собрать консилиум и вырезать неправильные? Ну а про глупость и заносчивость ты правильно написал.

ICWiener, 23:15 ты не понял! я тоже не ищу друзей и даже отвергаю виртуальные предложения.
Но я ищу ума и знаний — по всем направлениям и не только в «специально отведённых местах».
Вот можно смеяться, но ценнейшие сведения о технологическом реванше Японии против США после Второй мировой я нашёл в детективе Майкла Крайтона «Восходящее солнце».
А эта тема — выход из технологической отсталости — очень злободневна для всех опоздавших стран, России в том числе.

Rostislav Kudryashov, а почему бы не искать и глупость, которую можно эксплуатировать?

Rostislav Kudryashov, а чему тут смеяться?
Майкл Крайтон был почти как даВинчи,
интереснейший разносторонний человек и вообще голова.
Достаточно почитать его биографию и его произведения.
   А я вот щаз с удивление обнаружила, что в «Золотой цепи» Грина
есть упоминание биржи. Читала в детстве. Сейчас перечитываю.

Rostislav Kudryashov, про личность я с вами согласен. Сам у него в ЧС.
Но насчет предлогаемой стратегии нет. Для новичков, которые хотят начать торговать опционами, она самая безопасная. К тому же требует минимум временных затрат. Я сам подобным образом торгую на акциях. В прошлом году как раз около 30% и вышло. Не стоит недооценивать покрытые продажи.

Алексей В, сейчас поймал себя на мысли, что Фредди Меркюри был певец(величайший)/музыкант и гомосек(как не прискорбно). сдается мне, что богемская рапсодия далеко не музыкант и не певец. тогда для него остаётся только вторая часть образа

Домовой / Максим Сергеев, ПИДОР что ли?

Михаил, да я видел )

Байкал, вообще какой-то агрессивный народ на смартлабе))

Вадим (АА), если у него робот сеточник на фьючах, то ему жизненно необходимы продавцы опционов, фактически опосредованно они будут являться его контрагентами, поэтому он и пытается загнать в продажу опционов.
Робот сеточник на фьючах это продажа фактической волы. Получается покупка предполагаемой волы и продажа фактической волы. Что бы купить предполагаемую волу дешевле нужно загнать  побольше продавцов опционов, норм тактика.

Stanis, тут 50% кроме Теслы и Газпром и компаний не знают, ни одного учебника по экономике не прочли, а вы опционы)))

Stanis, «возможно». я не считаю биржу казиной)
если плохо делать- плохо будет. если использовать инструменты не по назначению — обухом по голове, 5% мож и повезёт и они сольются через неск лет