SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Грааль обнаружен?
- 21 августа 2021, 17:13
- |
В одном из текстов нашёл описание следующего Грааля:
Покупка Si с усреднением на каждом заметном снижении, без плеча.
Si снижается, снижается, снижается — а потом каааак выпрыгнет наверх (в плюсовую область), вместе с усреднёнными докупками.
В этот момент фиксируемся.
Потом повторяем, начиная с мелкого лота.
______________________________________________________________
Вроде всё логично, по сути, именно это делают все, кто покупает с части зарплаты доллары в матрас.
Но, как и в случае с трендовыми ТС, не может быть, чтобы не был подвоха — иначе все бы уже такое торговали.
Кто так работал, можете сказать, какая получается среднегодовая доходность, если не использовать плечи?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
Доходности там нет там есть 100% слив
Байкал, а если без плеча? Просто с наращиванием на свои, без удвоения ставок?
Придётся зафиксить позицию в просадке перед экспирацией?
Думаешь до тебя это никто не пробовал, да 90% советников на форе основаны на мартингейле, все сливают 100% ну да там что то сначала заработают но итог всегда один слив полный.
Вот и все.
Байкал, логично: ведь по мере снижения поза в инструменте увеличивается, значит разновидность мартина.
Просто автор «грааля» говорит, что в долларе усреднение безопасно. Вроде как доллар к рублю всегда растёт.
Это отчасти верно, но только если закладывать широкий диапазон усреднения, то есть начинать с мелкого лота. А это убьёт доходность.
Тогда уж лучше дождаться снижения доллара до 70-60 — и там зайти на всё, без плеча — доха будет лучше.
В общем, на рынке нет ничего простого
правда ванюта чтоль?
Нет, это наш старый Foudroyant. Он все время меняет ники, «В Персии 35», «Вовремя убежал из Афганистана», «Богатоброд», «Спекустиции и инвеляции» и много-много других.
Это, по сути, производная от доллара, причем уже со вшитым бесплатным и вполне безопасным плечом.
Даже от текущих 38 и ниже уже можно входить.
Вобщем, вы вначале хотя бы с активом ознакомьтесь. А там и все вопросы отпадут.
Если и это будет непонятно, то я уже утомился. Извините.
если хочешь усовершенствовать свой грааль усредняйся каждые минус 5-10%
За 24 года курс доллара вырос с 5.832 руб/длр (с учётом деноминации) на 01.09.1997 до 73.472 руб/длр на 13.08.2021. Т.е.в 12.6 раза.
Индекс ММВБ за тот же срок вырос в 38+ раз, а рублёвое золото в 68+ раз.
И в продолжительности просадок за это время курс доллара сильно превосходит индекс и золото.
2. Без «плеча» торговать на срочном рынке не имеет смысла, лучше тогда на спот рынке.
3. Доходность будет очень низкая.
А, что такое 10 контр. — пыль, чтоб заработать нужно хотя бы 100, вот поэтому и говорю крупный капитал.
Возьмём пример, вам удалось поймать движение с 60 рублей (60 000п.) до 70 руб, что большая редкость, естественно 1 раз за год. ну повезло. Считаем, 10 контр. 600 000 руб. + возьмём 20% запас, будет 720 000 руб.
Продаём за 700 000 руб. Прибыль 100 000 на капитал 720 000 руб. Доходность составляет 13,89% грязными без всяких вычетов.
А, с учётом, что контракты имеют срок жизни, то я мог бы написать, что такое получится, если покупать на валютном рынке «живую» валюту.
Si с усреднением лучше не торговать позиционно, да и вообще любые контракты, а спот рынок или валюту.
Расчёт конечно на «глаз», лучше возьмите график и попробуйте в ручную сами подсчитать покупая на значимых уровнях si, ориентируйтесь на стоимость контракта, а не на ГО. Но, история есть история...
Покупайте просто валюту и всё.
вот когда деньги на усреднение закончатся и брокер радостно отмаржинколит — тогда и
но уже без вас
2000-2007 — работала всегда? Или 7 лет не крюк? ;)
фьюч даст соплю в ноль и всё
В среднем, по опыту, в зависимости от деталей подобных систем, должно быть значительно ниже чем «купил и держи». С начала 2014 года USDRUB +11% годовых, с 2016 года -2% годовых, с 2018 года +7% годовых. А результат системы надо поделить на два примерно.
татарский сын, вот как раз на долларе. Почему решили, что риски минимальны сейчас?
Огрин говорит, что до 60 руб не дойдёт. А я вот чётко понимаю, что может.
GAURANGA, выравниваем размер позиции так, чтобы общий номинал позиции был равен нашему капиталу.
Условно, ГО = 1 000, плечо = 10, то есть цена контракта = 10 000
У нас денег — 1 000 000.
Тогда мы можем купить 100 контрактов.
Хотя ГО позволяет купить 1 000 контрактов.
Так устраняется эффект плеча.
Денис Г., такого даже в марте 2020 не было, кстати.
А вот в 2008 году на кое-каких акциях бывало.
Diamond, по времени — да. Но более резкие и быстрые движения вверх.
Но если перевернуть: выгодно продавать доллары и покупать рубли, усредняясь? А выход когда?
smart-lab.ru/blog/714904.php#comment12842389
Всё ты правильно написал так-то. Только я усовершенствовал, найдя один индикатор и цикл в два года покупок, и наверное два года снижения.
В итоге будет 40 лотов. При цене 70руб. у вас -200тыс. и на удержание позы нужно ГО 200 тыс. + запасик. итого уже нужно 500тыс.
Вернется к 80 руб., будет +200тыс. доходность около 40%.
Проблема что вы не знаете диапазон цен поэтому и усредняете ).
А что делать если пойдет не с 80 на 70 а с 80 на 90? А у вас всего один лот куплен. Будете лесенкой покупать? До куда? А если резко вниз с 85 а увас уже 20 лотов ? А будет диапазон 10 или 20 руб.?
Если без плечей усреднять по 1000 баксов, денег надо около 3 млн. прибыль теже 200 тыс. доходность около 6%
Дальше смотрим график, в какие периоды какие движения были что бы понимать что может ожидать.
Но этот ваш «грааль» работает, когда
1. Есть бюджетное правило. Его не приостанавливают. Даже не меняют границу отсечения.
2. Нет сильного кэрри-трейда, хотя спред между доходностью наших десятилеток и штатовских уже далеко от минимума. Те покупки ОФЗ, что прошли в июле, — крохи по сравнению с тем, что нужно для сильного рубля.
А без притока нерезов наши так и будут за слабый рубль, сами не заинтересованы.
3. Нефтяники до сих пор на сниженных объемах добычи. Когда ОПЕК+ полностью восстановит добычу, возможно, не будет необходимости в таком слабом рубле.
Вот когда один, а лучше хотя бы два этих фактора сработают, то любителям «лонговать сишку от последних поддержек» станет весело. Но пока все остается как есть.