Как вы считаете активно используемые в 70-90х годах строго формализованные ТС работоспособны на современном рынке или их эпоха прошла, и нынче используются другие методы?
Аллихвост, да я вот все думаю стоит ли заниматься оптимизацией уже давно устаревших ТС, типа RSI, MACD, Tourtles, Tourtles sup — или все это уже мусор на современном рынке? Для себя заметил разницу что все эти системы работали на относительно спокойных трендовых рынках, когда сигнал+подтверждение сигнала не уводило значение цены от целевой точки входа, сейчас же все иначе, из за распространения инета и мобильной торговли сигналы получаются очень мощными как на вход так и на выход, если все движение 200 пунктов то входной сигнал будет 50-70 пунктов и на выход столько же, в итоге в лучше случае 100 пунктов откусишь от движения
Николай Мишакин, в таком случае трейдинг превращается в очень сложное занятие, выходит перед торговым днем надо:
1. Определить внешний фон что творится в мире на биржах
2. Какие риски могут возникнуть в текущий день (статистика, заявления о санкциях заявления фрс, цб, твиттер трампа заявления Байдена, и т.д.
3. Выбрать оптимальные инструменты, самые слабые для падающего рынка самые сильные для растущего, валюты, металлы, нефть акции, фьючи, если ожидается обвал то готовится покупать путы, конструировать конструкции и т.д.
4. Если день ожидается негативным то торговать надо готовиться в шорт и искать сигналы для это подтверждения пробоев, ложные пробои, выходы из консолидаций и т.д.(в случае лонга обратная ситуация)
С механической ТС куда все проще, скользящая пересекла другую скользящую — лонг и куришь бамбук, в обратном направлении пересекла — закрыл лонг открыл шорт и куришь бамбук… к концу дня считаешь барышы
Николай Мишакин, хочу чтоб трейдинг из сложного занятия превратился в легкую рутину по отслеживанию сигналов, мол любуясь рыбками в аквариуме услушали звуковое оповещение забили в калькулятор все цены он вам выдал размер лота, расстояние до стопа и т.д. Выставили нужные ордера и дальше занимаетесь созерцанием аквариума или чтением книжки под зонтом на пляже
ARN, кто же не хочет? так индикатор должен танцевать с рынком танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад. И отличать прогресс(расширение) от регресса(сжатия)
Вы просто вместо одного сложного занятия (ручная торговля) будете заниматься другим сложным занятием (поиск идеи, бектестинг, запуск, управление портфелем итд). Единственный плюс алго в том что если для ручного традинга надо быть каждый день в рынке хотя бы основную сессию то в алго можно работать в произвольное время и в более свободном графике.
ARN, верно.Но вместо периода надо поставить формулу расчета периода чтобы она выдавала значения от 3х до 34 х. Типа так mov(C, формула периода,S). Самый простой вар-т это средние через 4 ..1-4-16-64 и тд. на счет -пересекла? то бывает поздно.Лучше -отклонилась малая от большой. Типа так… лонг если mov(C,4,S)<mov(C,16,S)<mov(C,64,S)
А. Г., половина свечи — это примитивный Ишимоку индикатор, который отслеживает середину всех фракталов, а не только одной свечи. График состоит из фракталов разных время размерностей. Я рекомендую Ишимоку тк в нем можно менять периоды под ваш тайм и в нем заложен фундаментальный закон графика. Это удваивание цены вверх +100% и -50% вниз.
Для образовательных целей чего бы не оптимизировать. Так то конечно устаревший мусор.
Важно вот что понимать — основа это наличие неэффективности на тикере. Если она есть то ее можно торговать любой фигней.
Иными словами в пруде есть рыба то не так важно какая удочка.
Николай Мишакин, в таком случае трейдинг превращается в очень сложное занятие, выходит перед торговым днем надо:
1. Определить внешний фон что творится в мире на биржах
2. Какие риски могут возникнуть в текущий день (статистика, заявления о санкциях заявления фрс, цб, твиттер трампа заявления Байдена, и т.д.
3. Выбрать оптимальные инструменты, самые слабые для падающего рынка самые сильные для растущего, валюты, металлы, нефть акции, фьючи, если ожидается обвал то готовится покупать путы, конструировать конструкции и т.д.
4. Если день ожидается негативным то торговать надо готовиться в шорт и искать сигналы для это подтверждения пробоев, ложные пробои, выходы из консолидаций и т.д.(в случае лонга обратная ситуация)
С механической ТС куда все проще, скользящая пересекла другую скользящую — лонг и куришь бамбук, в обратном направлении пересекла — закрыл лонг открыл шорт и куришь бамбук… к концу дня считаешь барышы
Вы просто вместо одного сложного занятия (ручная торговля) будете заниматься другим сложным занятием (поиск идеи, бектестинг, запуск, управление портфелем итд). Единственный плюс алго в том что если для ручного традинга надо быть каждый день в рынке хотя бы основную сессию то в алго можно работать в произвольное время и в более свободном графике.