Портфель на самом хае: итоги 01.04 – 09.04. Сравниваем с индексом МосБиржи.

Преамбула: Недавно наш рынок покорил исторические вершины (и сейчас довольно близок к ним). В связи с этим было принято авантюрное и безрассудное решение — сформировать инвестиционный портфель. Кроме того, моей наглости хватило на постановку первой амбициозной цели – довести его до 1 000 000 рублей (https://smart-lab.ru/blog/687871.php).

Завершена первая неделя апреля – время подводить первые итоги. Хоть и неделя началась с 5 апреля, динамику портфеля я представлю с 1 числа, так как его формирование как раз выпало на 31 марта – 1 апреля.

Несмотря на, безусловно разделяемый мной, скепсис некоторых пользователей смарт-лаба, портфель показал себя с самой лучшей стороны. Прикладываю скрин с личного кабинета:

И табличку для удобного сравнения с индексом МосБиржи

Индекс, сразу после моего поста о создании портфеля, начал испытывать давление :) В это время (05.04.2021 и 06.04.2021) портфель гордо держал удар. В дальнейшем он вырос сильнее своего визави.

Портфель и индекс буду сравнивать по коэффициенту Шарпа (доходность / волатильность), асимметрии (отклонение в сторону положительных или отрицательных значений) и эксцесса (близость к средней величине):

 Все желающие могут ознакомиться с подробным описанием показателей по словарю смарт-лаба, сделав соответствующий запрос в его поисковой строке (https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/).

На данный момент портфель обыгрывает индекс по Шарпу, имеет отклонение доходности в положительную сторону относительно среднего, и доходность довольно плотно сосредоточена вокруг своего среднего. Ситуация может измениться по мере накопления данных.

Считаю, что первая неделя прошла очень хорошо цель стала на маленький шаг ближе :) Но есть негатив: 09.04. словил лося по Таттелекому, вышел по 0,55. Компания, хоть и нарастила дивиденд в абсолютном выражении, доля распределяемой чистой прибыли с 2016 года снижается. Сегодняшние торги показывают, что данная тенденция не согласуется с ожиданиями держателям акций. Рынку нужно будет время для согласования своих ожиданий, да и я думаю, что компания могла бы быть щедрее, поэтому Таттелеком пока останется вне портфеля. Освободившиеся денежные средства были вложены в РусГидро (взял за 0,8335).

И да, не является инвестиционной рекомендацией. Копировать портфель прямо противопоказано, возможно покраснение эквити (не является венерическим заболеванием).

P.S. По мере возможностей размещаю посты о методе формирования портфеля. Уже можно ознакомиться с первой частью (https://smart-lab.ru/blog/688483.php) в которой объясняется, что такое факторы доходности и на какие из них стоит опираться на российском фондовом рынке.