SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ARN00
Какие опционы лучше купить - OTM или ATM?
- 27 декабря 2020, 09:51
- |
Добрый день господа, ожидаю падения индекса РТС во второй половине января, хотелось бы купить опционов на всю котлету, скажите какие путы лучше купить ATM или OTM.
Пример расчета, задействованный капитал 30 000 руб, АТМ опционы мартовские 137500 по 5000 или 130000 по 1000
То есть, я могу набрать или 6 АТМ или 30 ОТМ опционов.
Грозит ли мне маржин колл из за «кассового разрыва» между зарезервированным ГО и премией опциона при покупке на всю котлету?
То есть, я купил 130 000 30 шт по 1000руб, задействовал все выделенное на счете депо, цена снижается, стоимость опциона растет, но также увеличивается и го опциона, получается что при изменении цены го меняется сразу а премия прибавится только на ближайшем клиринге, а до него у меня будет отрицательная позиция ведь так? и брокер может меня принудительно закрыть? Как этого избежать при покупке на 100% денежных средств?
Пример расчета, задействованный капитал 30 000 руб, АТМ опционы мартовские 137500 по 5000 или 130000 по 1000
То есть, я могу набрать или 6 АТМ или 30 ОТМ опционов.
Грозит ли мне маржин колл из за «кассового разрыва» между зарезервированным ГО и премией опциона при покупке на всю котлету?
То есть, я купил 130 000 30 шт по 1000руб, задействовал все выделенное на счете депо, цена снижается, стоимость опциона растет, но также увеличивается и го опциона, получается что при изменении цены го меняется сразу а премия прибавится только на ближайшем клиринге, а до него у меня будет отрицательная позиция ведь так? и брокер может меня принудительно закрыть? Как этого избежать при покупке на 100% денежных средств?
теги блога Thirteen Unknown
- bitcoin
- QUIK
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SP 500 прогноз
- Акции
- биржа
- брокеры
- валюта рекомендации
- валютный рынок
- волатильность
- вопрос
- Вопрос сведущим
- вопрос в студию
- всё пропало шеф
- выборы
- газпром
- Газпром бурение
- газпромнефть
- дивгэп
- дивидендный гэп
- доллар рубль
- Донбасс
- жильё
- закредитованность
- импульсная торговля
- инвестиции в недвижимость
- индикаторы
- ипотека
- квик глюки
- короткий стоп
- кризис
- криптовалюта
- купил и держи
- мнение по рынку
- мосбиржа
- Насдак 100
- недвижимость в РФ
- нефть
- Новичок
- Новичок которому все интересно
- новичок на бирже
- новичок на рынке
- обвал
- Обвал в России
- образование
- опрос
- опрос онлайн
- опрос президент
- опрос биржа спикули
- опрос в студию
- опрос инвесторов
- опцион
- Опционы
- падение
- помощь зала
- помощь новичкам
- Помощь новичку
- прибыль
- пробой
- психологические барьеры
- психология трейдинга
- ретест
- риск менеджмент
- роботы Quik
- Рсбу
- РТС
- Сбер
- Сбербанк
- Свинг - трейдинг
- серебро
- СИПИ
- сипи - новый хай
- Сипи 500
- системная торговля
- системный подход к торговле
- скальпинг
- спор
- стиль торговли
- торговая система
- торговля руками
- торговые роботы
- торговые сигналы
- Торговые системы и стратегии
- трейдинг
- трейдинг - скучная профессия
- убытки от операций с ценными бумагами
- убыток
- убыток по производным финансовым инструментам
- уровни
- усреднение
- форекс
- форекс грааль
- фьючерс
- фьючерс ртс
- хедж
- ЦБ РФ
- черный список
- шортим
- экспирация
так делать не надо никогда
максимальный эффект дают ОТМ опционы со страйком близким куда придёт цена с минимально возможным сроком жизни. Ожидаешь 130 — бери 130. Главное, чтобы цена туда пришла до экспирации, иначе прогоришь.
проблема №1 = ГО может увеличиться больше, чем пришлют вариационки за сессию.
Проблема №2 = биржа может повысить базовое ГО по фьючерсам, и тогда автоматом повысится и ГО по опционам. Это можно будет наблюдать уже завтра в 19 часов.
может
не надо покупать на 100% денежных средств
— Купишь 13750 путы, есть 50% вероятность, забрать 2-2.5икса, если Ри упадет до 130… и 50% вероятность, что бабки сгорят..
Маржина на квартальниках не будет..
Маржин можно схватить только на недельках или месячных, если опцион войдет в деньги и нальют фьючей на экспирацию…
Но из-за экспирации квартальных опционов одновременно с фьючерсами, квартальные получаются для нас расчётными (и ГО по ним брокеры перед экспирацией не задирают, в чём можно было убедиться на прошлой неделе).
По ГО и маржинколлам. Если на всю котлету, то можно приколотиться даже и при купленных опционах. Причины--рост ГО базового актива, резкое изменение шага цены из-за динамики курса рубля. Все это будет не опасно, если сделать запас хотя бы полсчета. Заодно и убыток в случае сгорания опционов будет не все деньги, а «всего лишь» половина :)
наименьшая вероятность с наибольшей доходностью — покупка дальних.
уменьшить расходную часть можно покупкой различных спредов, но эта же операция в отдельных случаях может уменьшить и потенциальную доходность. дальше- выбирайте свой путь )