Блог им. AVBacherov

Как выглядит мой портфель на ЛЧИ 2020?

Обещал на прошлой неделе написать, как выглядит мой текущий портфель на ЛЧИ.

На следующих графиках показана текущая структура портфеля по различным критериям.

1. ASSETS — непосредственно по самим активам (TICKER)
Структура моего портфеля ЛЧИ по ASSETS
2. ASSETSTYPE — по типам активов: Фонды, Акции, Облигации и т.п.
Структура моего портфеля ЛЧИ по ASSETSTYPE
3. ALOCATIONTYPE — по типу алокации. Так как фонды могут быть облигационными, акционерными, смешанными и многих других видов, полезно посмотреть как выглядит итоговый портфель в разрезе базовых инструментов. На данной диаграмме это хорошо видно.
Структура моего портфеля ЛЧИ по ALOCATIONTYPE
4. SECTORTYPE — по принадлежности к сектору. Здесь немного сложнее. Для своего удобства я градирую, например, акции компаний именно по секторам экономики, а облигации по типам: государственные, муниципальные, корпоративные. MARKET — означает, что это фонды на широкие рынки. MONEY — это непосредственно CASH или фонды на очень короткие по дюрации облигации, а также фонды денежного рынка.
Структура моего портфеля ЛЧИ по SECTORTYPE

Все эти расчеты удобны мне, когда я принимаю решения ребалансировать портфель или хеджировать отдельные его части.

Расчеты делаются на базе собственного программного обеспечения, принцип которого я достаточно подробно описывал раньше. Посмотрим, как будет себя вести портфель в течении недели и на следующей опубликую результаты сначала моего участия в ЛЧИ.

1. Первый пост про ЛЧИ ➡️
2. О моем ПО по расчету портфелей ➡️
2 комментария
Зачем кэш, когда есть сравнительно близкая ОФЗ? Почему такой специфический выбор акций? 
avatar

SergeyJu,

1. Кэш лежит на срочном рынке. Оставлен для хеджирования и возможно для некоторых спекулятивных идей. Можно, конечно, было разместить в ОФЗ, но так как срок сильно ограничен в ЛЧИ это не меняет существенно картину доходности.

2. Почему выбраны именно эти акции написал в первом посте про ЛЧИ.

 


теги блога Алексей Бачеров

....все тэги



UPDONW