Как выглядит мой портфель на ЛЧИ 2020?

Обещал на прошлой неделе написать, как выглядит мой текущий портфель на ЛЧИ.

На следующих графиках показана текущая структура портфеля по различным критериям.

1. ASSETS — непосредственно по самим активам (TICKER)

2. ASSETSTYPE — по типам активов: Фонды, Акции, Облигации и т.п.

3. ALOCATIONTYPE — по типу алокации. Так как фонды могут быть облигационными, акционерными, смешанными и многих других видов, полезно посмотреть как выглядит итоговый портфель в разрезе базовых инструментов. На данной диаграмме это хорошо видно.

4. SECTORTYPE — по принадлежности к сектору. Здесь немного сложнее. Для своего удобства я градирую, например, акции компаний именно по секторам экономики, а облигации по типам: государственные, муниципальные, корпоративные. MARKET — означает, что это фонды на широкие рынки. MONEY — это непосредственно CASH или фонды на очень короткие по дюрации облигации, а также фонды денежного рынка.


Все эти расчеты удобны мне, когда я принимаю решения ребалансировать портфель или хеджировать отдельные его части.

Расчеты делаются на базе собственного программного обеспечения, принцип которого я достаточно подробно описывал раньше. Посмотрим, как будет себя вести портфель в течении недели и на следующей опубликую результаты сначала моего участия в ЛЧИ.

1. Первый пост про ЛЧИ ➡️
2. О моем ПО по расчету портфелей ➡️