Простой способ прогноза курса доллара

30 июня 2020, 16:25
|
Феликс Осколков

На курс значительное влияние оказывают потоки капитала. Косвенным индикатором таких потоков служит индекс ОФЗ -RGBI. Сравним RGBI и курс доллара
недельный график, правая шкала- RGBI, левая шкала- инвертированный курс доллар/рубль

Видим, что есть прямая зависимость-если RGBI падает, то падает и рубль. Расхождение было только во втором полугодии 2015 г. Объяснение простое- нерезиденты продают ОФЗ, покупают и выводят доллары.

2020 год, дневной, начинаем снижение

Ключевые слова:
ОФЗ,
RGBI,
доллар

1К | ★2

13 комментариев

если RGBI падает, то падает и рубль

А не наоборот? Может рубль первичен?

Dezinformator

30 июня 2020, 16:29
Ответить

Dezinformator, точно не наоборот

Феликс Осколков

30 июня 2020, 16:43
Ответить

Феликс Осколков, почему? Падает нефть -> растут риски -> падает рубль -> ОФЗ продают. Также RGBI и USDRUB могут быть коррелирующими величинами, зависящими от одинаковых факторов (курс нефти), но независимыми друг от друга.
Главная проблема — для построения прогноза одна из величин должна быть опережающей, а они синхронны.

Ив Ив

30 июня 2020, 17:02
Ответить

Ив Ив, я сравнил RGBI и нефть, на первый взгляд похоже, но есть огромные лаги между падением нефти и RGBI. Причем нефть не обязательно падает первой

Феликс Осколков

30 июня 2020, 17:09
Ответить

Феликс Осколков, так ведь и между падением рубля с нефтью лаги тоже есть. Что хронологически опережает, RGBI или USDRUB?

Ив Ив

30 июня 2020, 20:19
Ответить

индекс перехаился однако рубль не стал по 16

Albert Rudolfovich

30 июня 2020, 16:33
Ответить

aea_neon, тут надо не конкретные значения смотреть, а динамику

Феликс Осколков

30 июня 2020, 16:44
Ответить

Феликс Осколков, по ставкам что? облигаций

Albert Rudolfovich

30 июня 2020, 18:04
Ответить

Объяснение простое- нерезиденты продают ОФЗ, покупают и выводят доллары.

это только если нерезы реально выводят большие суммы баксов, что будет видно на валютном рынке. В остальных случаях — это обычные манипуляции маркетосов.

Активный Инвестор

30 июня 2020, 17:01
Ответить

Активный Инвестор, а может евро выводят?

Albert Rudolfovich

30 июня 2020, 18:04
Ответить

aea_neon,

а может евро выводят?

все равно в рубле были бы огромные объемы… Ведь валютный рынок — это совсем не то же, что лохотрон на рынке акций… С дилером ЦБ не забалуешь...

Активный Инвестор

30 июня 2020, 20:22
Ответить

Активный Инвестор, так они постепенно выводили допустим с 82 до 77 потом еще и выше будут. цб же кому-то сливал валюту и продавал, значит спрос то был.

Albert Rudolfovich

01 июля 2020, 07:31
Ответить

aea_neon,

так они постепенно выводили допустим с 82 до 77 потом еще и выше будут.

так на этих «сладких» уровнях они наоборот покупают рубль и заходят в ОФЗ

цб же кому-то сливал валюту и продавал, значит спрос то был.

выше 75 рублей в марте никакого спроса уже не было, там порвали еще одного безграмотного любителя «кошек с ушками»… То есть на хаях идут вынужденные покупки на маржинколах и рутинная работа роботов-арбитражеров и хеджеров. Никакого спроса на хаях не бывает… Уже и народ на хаях сдавал доллары…

Активный Инвестор