Блог им. autotrade
Settings={ Name="STATDIV3", period=50, line= { { Name="curve", Color=RGB(0,0,255), Type=TYPE_LINE, Width=1 }, { Name="line", Color=RGB(255,0,0), Type=TYPE_LINE, Width=1 }, { Name="MA", Color=RGB(0,0,255), Type=TYPE_LINE, Width=1 }, { Name="MA2", Color=RGB(0,128,128), Type=TYPE_LINE, Width=1 }, { Name="line2", Color=RGB(0,0,255), Type=TYPE_LINE, Width=1 }, { Name="line3", Color=RGB(0,128,128), Type=TYPE_LINE, Width=1 } } } function Init() cache_ind={} cache_ind2={} cache_ind3={} return 2 end function OnCalculate(index) if index < Settings.period then return nil else local sum1=0 local sum2=0 local sum0=0 local sum02=0 local sum03=0 for i=index-Settings.period+1, index do do if C(i) > O(i) then sum1 = sum1 + C(i) - O(i) sum2 = sum2 + C(i) - O(i) else sum2 = sum2 + O(i) - C(i) end end cache_ind[index] = sum1/sum2 if index > Settings.period+12 then --[[ sum0 = 1*cache_ind[index]+ (1)*cache_ind[index-1]+ (1)*cache_ind[index-2]+ (1)*cache_ind[index-3]+ (1)*cache_ind[index-4]+ (1)*cache_ind[index-5]+ (1)*cache_ind[index-6]+ (1)*cache_ind[index-7]+ (1)*cache_ind[index-8]+ (1/2)*cache_ind[index-9]+ (1/3)*cache_ind[index-10]+ (1/4)*cache_ind[index-11]+ (1/5)*cache_ind[index-12] --]] sum0 = 1*cache_ind[index]+ (1/2)*cache_ind[index-1]+ (1/3)*cache_ind[index-2]+ (1/4)*cache_ind[index-3]+ (1/5)*cache_ind[index-4]+ (1/6)*cache_ind[index-5]+ (1/7)*cache_ind[index-6]+ (1/8)*cache_ind[index-7]+ (1/9)*cache_ind[index-8]+ (1/10)*cache_ind[index-9]+ (1/11)*cache_ind[index-10]+ (1/12)*cache_ind[index-11]+ (1/13)*cache_ind[index-12] end --[[ sum0 = sum0/(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/2+1/3+1/4+1/5) --]] sum0 = sum0/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13) cache_ind2[index] = sum0 if index > Settings.period+50 then sum02 = 1*cache_ind2[index]+ (1)*cache_ind2[index-1]+ (1)*cache_ind2[index-2]+ (1)*cache_ind2[index-3]+ (1)*cache_ind2[index-4]+ (1)*cache_ind2[index-5]+ (1)*cache_ind2[index-6]+ (1)*cache_ind2[index-7]+ (1/2)*cache_ind2[index-8]+ (1/3)*cache_ind2[index-9]+ (1/4)*cache_ind2[index-10]+ (1/5)*cache_ind2[index-11]+ (1/6)*cache_ind2[index-12] --[[ sum02 = 1*cache_ind2[index]+ (1/2)*cache_ind2[index-1]+ (1/3)*cache_ind2[index-2]+ (1/4)*cache_ind2[index-3]+ (1/5)*cache_ind2[index-4]+ (1/6)*cache_ind2[index-5]+ (1/7)*cache_ind2[index-6]+ (1/8)*cache_ind2[index-7]+ (1/9)*cache_ind2[index-8]+ (1/10)*cache_ind2[index-9]+ (1/11)*cache_ind2[index-10]+ (1/12)*cache_ind2[index-11]+ (1/13)*cache_ind2[index-12] --]] end sum02 = sum02/(1+1+1+1+1+1+1+1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6) --[[ sum02 = sum02/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13) --]] cache_ind3[index] = sum0 - sum02 if index > Settings.period+50 then sum03 = 1*cache_ind3[index]+ (1/2)*cache_ind3[index-1]+ (1/3)*cache_ind3[index-2]+ (1/4)*cache_ind3[index-3]+ (1/5)*cache_ind3[index-4]+ (1/6)*cache_ind3[index-5]+ (1/7)*cache_ind3[index-6]+ (1/8)*cache_ind3[index-7]+ (1/9)*cache_ind3[index-8]+ (1/10)*cache_ind3[index-9]+ (1/11)*cache_ind3[index-10]+ (1/12)*cache_ind3[index-11]+ (1/13)*cache_ind3[index-12] end sum03 = sum03/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13) end if sum1/sum2 > 0.5 and sum03 > 0 then sum1 = sum03 else if sum1/sum2 < 0.5 and sum03 < 0 then sum1 = sum03 else sum1 = 0 end end return sum1, 0 end end
Можете какую-то пояснительную записку сделать или дать ссылку на описание теории данного индикатора?
Интуитивно ощущение некоторого аналога взвешенного среднего по виду.
Но средних много. Почему именно эта должна давать качественные сигналы?
А для текущего варианта sum02 это смесь экспоненциального с взвешенным..., ну это уже, сорри, самопал.
А суть как понимаю в том что сглаживается.
sum1 сумма всех положительных приращений за период (13 свечей)
sum2 это по факту тело общей свечи за 13 периодов
Так что sum1/sum2 получается процентное отношение быков на рынке
сначала хочу сделать чтоб он был адаптивным
если положительный то лонгуем если отрицательный то шортим