Мои итоги января

ves2010, это же алготорговля, текущие позиции могут быть любыми и с плечом и без плеча. А если говорить о плечах при полной загрузке, то при полном лонге отношение позиции по номиналу(!) к депозиту без учета «синтетики» и Si ~1,5, при включенном «фильтре плечей» это соотношение в 1,5 раза больше. Шорты во фьючерсах равны 1/2 от объема в лонга «без плечей», в акциях — 1/3. Т. е. в шортах «плечей» нет.

Позиция в Si лонг «без плечей» по номиналу  на конец 2018 примерно 28% от депозита, «синтетика» — примерно 40%.

ау22234, чтобы нормально %% считать и  «плечи» оценивать достаточно книг Четыркина об основах финансовых расчетов, а вот чтобы торговые системы строить — на это сложно ответить в двух предложениях. 

ch5oh, ничего полезного для рынка в открытых курсах по криптографии нет. Квалифицированных открытых курсов по применению статметодов для дешифрования я не встречал там и тем более тут. Думаю, что не обошлось без «рук» АНБ и ФСБ. А вот первый том Феллера проштудировать не мешает. Может он и не даст прямых наводок на методы построения торговых систем, но зато даст четкое понимание случайности цен.

ch5oh, да, вот этого, и можно только первый том.

Тарасов Виктор, «так держать» помесячно точно не получится 

podrygka, все не надо, достаточно одной. Богатой не станете, но как правильно «считать деньги в чужом (и своем) кармане» будете знать наверняка.

podrygka, Основы финансовых расчетов

Евгений Ворончихин,  я закладываю 0,2% на операцию в тестах, но торгую 0,1% в Газпроме и Сбере, 0,15% в Никеле, 100 пунктов в РИ и 50 в Си.

Что касается ёмкости, то она разная в разных инструментах. Например, в РИ 1000 контрактов с проскальзыванием 100 пунктов — не проблема, а это сейчас  примерно 160 млн. руб. по номиналу. Но никель с проскальзыванием 0,15% на эту сумму торговать невозможно и даже с 0,2% невозможно. Из этого и «пляшем» при расчёте ёмкости. И не можем получить чёткой цифры, пока не «прощупаем» ёмкость конкретного инструмента. У меня то 1,5 миллиарда без плечей получается исходя из числа систем и емкостей торгуемых инструментов, полученных опытным путем. Но я торгую с" плечом" 1,5 и мои цифры получены с учётом этого. Поэтому и пишу о миллиарде. 

А вот стратегий с входим-выходим «на все», проскальзыванием 0,3% и просадками без плеча меньше 30% я не нашел. Дальше «не копал», так как просадки не устроили. 

Поэтому вижу только два пути увеличения емкости алготорговли: 

— создания большого числа систем с маленьким проскальзыванием  и входами-выходами, разнесенными на это проскальзывание или по времени;
— создание систем со входами-выходами по ценам (H+L)/2 следующего(!) часа, нескольких часов или дня. 

В последнем случае с Х-ярдами проблем не будет, но в стандартных тестерах надо быть осторожным с заглядыванием в будущее. Исправить это в тестерах всяких лабов очень сложно.  Почему не будет? Потому что в ликвидных инструментах существуют алгоритмы набора позиции  объёмами по 1/10-1/20 среднеминутного объёма со средней ценой, не отличающейся от среднего (H+L) /2 минуток, которая в свою очередь близка к (H+L) /2 за большой период от 30 минут и более. А на нашем рынке такие объёмы и есть желаемые миллиарды. 

А вот первый тоже имеет ограничения, такие как размеры тейк-профитов и средние размеры движений ограничивают нам число эффективных систем с разнесенными входами-выходами. Да и повторить такую торговлю на нескольких счетах проблематично. Только фондом можно так торговать. 

Как то так. Как видите точных ответов на Ваши вопросы  у меня нет. Есть только методы в каком направлении «копать», не уходя с нашего рынка и не ожидая на нем существенного роста ликвидности.