Блог им. AGorchakov

"Русский Баффет" уходит в отрыв

    • 17 ноября 2017, 11:24
    • |
    • А. Г.
      Популярный автор
  • Еще
Вот дальнейшая динамика портфеля «русский Баффет» в сравнении с индексом ММВБ и моими алгоритмами, доли эмитентов в котором были опубликованы ранее

"Русский Баффет" уходит в отрыв


 Конечно, скажет внимательный читатель, в Вашем же портфеле нет ни ВТБ, ни Роснефти, ни Магнита, ни Ростелекома. Ну так все, кроме последнего, были в числе кандидатов (как и непопавшие в портфель Мосбиржа,  Русгидро, Алроса и Уралкалий, последний, правда, стоит «на вылет» из числа кандидатов).

Но подчеркну, этот портфель не спасет от убытков в падающие годы. В 2008-м было -52% (индекс ММВБ -68%) даже с докупками на упавшем рынке по разработанному правилу, в 2011 -23% (-17%). Понятно, что эти цифры без учета дивидендной доходности, ну так и в индексе ММВБ ее тоже нет. Так что сравнение корректно.

И, кстати, это тоже алгоритмическая торговля, потому что это торговля по строгим правилам, которые могут быть оттестированы на истории.
7.5К | ★8
46 комментариев
так а какие бумаги то там? в русском баффете — то?
avatar
Отарик Квант
+3
zhan2676, набор эмитентов был озвучен еще в стриме  27.10, а точные доли в моем топике тут от 9.11

SBER — 1/3
CHMF, GMKN, FEES, LKOH — по 1/6.

С учетом включенных и перечисленных в посте можно понять список всех кандидатов.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А. Г., ответ принят, огромное спасибо за информацию
avatar
Отарик Квант
Блин, я подумал, было, что это топик про нашего Карпова-72:
«Русский Баффет уходит в отрыв»  
;=))
avatar
Лёва Соловейчик
Kolyan, актуально для 8%
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
+2
NakedTrader, не слишком, если просто прикинуть сумму, которая находится в управлении)
avatar
Дмитрий Л
+6
Дмитрий Л, у меня сейчас в управлении только мои Х млн. руб… Но 24% годовых меня на них «устроит», чтобы иметь не меньше моего недавнего годового оклада.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+3
NakedTrader, тут вроде 8% в месяц
avatar
Иван П
Евгений Карпулевич, точняк, тогда снимаю шляпу
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
+1
Евгений Карпулевич, +7,86% если быть точным.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А какой лонговый портфель вытащил бы в плюс на кризисе 2008? На коррекции 2017 я такой видел — все МРСК плюс Мостотрест плюс Русаквакультура плюс Черкизово. Мегакрутые отчёты плюс инсайды в потребсекторе плюс восстановление компании, которая существует ради дивидендов мажору.
avatar
Александр Мальцев
+2
Александр Мальцев, подобные эмитенты явно не для портфеля в ХХ млн. руб., а осенью 2008-го им подобные вообще стоили около нуля, если считать по бидам в «стакане».
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А. Г., а какая разница, сколько они стоили, если «русский Бафет» не планиурет их продавать?
avatar
Neznaika1975
+1
Neznaika1975, во-первых, Баффет все-таки продает, во-вторых, цель «русского Баффета» — это обойти индекс ММВБ на длинной дистанции по доходности и существенно. Другой нет.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
Neznaika1975, 

avatar
Брузго
По каким принципам отбирали и почему не попали другие кандидаты?
avatar
VK1
+1
VK1,  выбирались по три лучших по двум «техническим» показателям (это ноу-хау) за последний год, каждому присваивался вес 1/ 6 и дальше веса складывались. Пересмотр весов раз в квартал. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., Кроме альфа и бета ещё какие то параметры  есть?
avatar
VK1
VK1, доходность индекса ММВБ и его среднегодовая волатильность. Все.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А смысл приводить месячный график? Давайте уж за 10-15лет, раз Баффет…
avatar
Excessreturn
+1
Excessreturn, так был погодовой график в тестах, показанный в стриме с 2008-го года. С 20.10.2017 просто идет out of sample.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+3
Kolyan, не путайте «ежа» с «ужом». То был высокоплечевой алгосчет с огромными оборотами, а это безплечевой инвестпортфель с оборотом меньше 1 капитала в год. Тесты этого портфеля выложены в стриме, цифры убытков в убыточные годы приведены в тексте. Никакие риски не утаиваются.
А то, что на моем счете плюс, а на том минус: как у каждого управляющего может быть свое «Ватерлоо». Мое было в 2014-м, когда у компании +47%, а у меня в компании +5%.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
Kolyan, все счета пока на месте forum.capital/. Только это не мое управление, а компании в целом. В настоящий момент я  не уполномочен их представлять и за них отчитываться. С меня хватит того, что за несанкционированную публикацию о прекращении управления я получил дисциплинарное взыскание. Если есть вопросы к моим результатам задавайте, не стесняйтесь, отвечу.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Kolyan, результаты на сайте и в рэнкинге полностью совпадают, а неторгуемые счета из рэнкинга убирают через три дня после прекращения отсылки отчетности.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Kolyan, а где не так? На комоне удалить стратегию — раз плюнуть, достаточно закрыть счет, на мфд — тоже, в ПАММах — тем более. Прошлое не вернуть. Это только то, что транслируется верифицировано и актуально. А у нас все пока осталось на сайте. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
А. Г., ну это же не соответствует действительности… у вас же за 2016 год нарисованная эквити на сайте компании… в реальности была другая эквити за прошлый год…
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, в реальности у компании +18,8% в 2016-м. Это официальная цифра с сайта и как человек, ведший управленческий учет, я в ней уверен на 100%, все неофициальные цифры я комментировать не уполномочен. Компания ни раз указывала, что в Капитале и Профите реальная торговля с октября 2016, а в Экстриме 2.0 с февраля 2017. Это тоже официальная информация.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А. Г., Александр Борисович, ну кому интересно настолько дотошно ковыряться и искать, что там в сносках под звездочками. У вас была классная эквити (на сайте цериха кажется её можно было смотреть). Из каких соображений выставлять в экстриме рисованную эквити за 2016-й год, когда у вас в том суперриске за несколько пред лет реальная классная эквити?.. Кстати, если у вас та эквити сохранилась, опубликуйте её, пожалуйста!
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, все, что относится к компании, я больше не публикую без санкции руководства. Могу озвучивать и обсуждать только то, что написано на сайте или опубликовано на видеоканале. Свои результаты я опубликовал — готов к обсуждению.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Kolyan, ну мы на сайте пока ничего не удаляли и результаты на 100% соответствуют рэнкингу. Так что пока «фамилию не сменили» :) 
avatar
А. Г.
Популярный автор
Kolyan, я не занимаюсь частным ДУ, что в Вашем контексте «восстанавливать счет» по отношению ко мне, как частному лицу? Если я буду работать в другой компании и на меня выйдет бывший клиент Форума с предложением продолжить сотрудничество, то я буду готов обсудить вычет из премии за успех и ходатайствовать перед руководством об этом. Но это пока «сферический конь  в вакууме».
avatar
А. Г.
Популярный автор
Kolyan, ну я только недавно привел свои личные на 100% верифицированные результаты аж с 2008-го. На другое не уполномочен. Да и в Форуме, клиенты, пришедшие в 2014-первой половине 2015, совсем не в убытках.
UPD. Синяя кривая на графике тоже реальная, а зеленую любой может проверить по ранее опубликованной информации и считать самостоятельно аж до Нового Года. Тривиально же.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
Думаю, что Магнит с его p/e и p/b был исключён уже на первом этапе отбора.
avatar
Albus
Albus, метод отбора не смотрит на фундаментальные показатели, только на цены и объемы торгов, причем последние исключительно для включения(исключения) в(из) кандидаты(-ов).
avatar
А. Г.
Популярный автор


avatar
*Непредсказуемый*Предсказатель
+1
Старый Трейдун, биткоина в портфеле нет :) 
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., Как показала практика последних двух лет, напрасно вы биткоин не включили в портфель. Глядишь, и инвест-компанию не пришлось бы закрывать с такими дикими профитами по портфелям.
avatar
Asian Investor
+1
Asian Investor,  с биткоином есть проблемы в использовании его для текущих расходов (как туда отправить деньги юрлица и как обосновать их возвращение?).  А все,  что нельзя использовать для покрытия текущих расходов,  ситуацию бы не изменило.  Из-за этого нам и на забугорных рынках нельзя было держать большую долю,  так как гонять туда-сюда деньги «по белому» юрлицу  (а все мы делали только так)  тоже то ещё «удовольствие» .  
avatar
А. Г.
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост
Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей...
Фото
Олег Свиргун
13:37
Фото
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Фото
Андрей Хохрин
07:02
Фото
Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢
В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с...
Фото
Тимофей Мартынов
12:00
Фото
Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски
С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная...
Фото
Андрей Севастьянов
06 февраля 2026, 07:51

полезные записи за 24 часа

★13 0 Кредитный рейтинг. Памятка для инвесторов
★7 3 Северсталь (CHMF). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★7 28 Математика стоп-лосса
★6 2 🔥 ГТЛК, КАМАЗ, Газпром Капитал. Новые облигации с 9 по 13 февраля 2026. Что интересного?
★6 19 ФАНДИНГ как вечный майнинг
★5 148 Крупно влетел на деньги. Кофеманам на заметку! Скупой платит дважды...
★4 2 Аукционы Минфина — спрос всё ещё находится на посредственном уровне. Министерство зарегистрировало доп. выпуски ОФЗ, схема с РЕПО активизируется?
★3 2 Лимитка в уровень — любимая ошибка новичков
★3 0 Акции: анализ трендов. Какие компании считаю сильными
★3 62 Куда пойдут сотни тысяч работников банков в сентябре?
+106 148 Крупно влетел на деньги. Кофеманам на заметку! Скупой платит дважды...
+93 50 ❌Доллар никому не нужен! 🙅‍♀️Даже большим компаниям. Жириновский снова оказался прав
+85 21 Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢
+72 39 "Самолет" сам виноват.
+68 17 🚀 Как 3 миллиона инвесторов в январе инвестировали. Покупали облигации, а на акции забили болт
+64 61 Перепись Идиотов.
+60 28 Математика стоп-лосса
+59 2 Аукционы Минфина — спрос всё ещё находится на посредственном уровне. Министерство зарегистрировало доп. выпуски ОФЗ, схема с РЕПО активизируется?
+53 18 Три вопроса
+52 0 Дивиденды 2026, коррекция индекса Мосбиржи, отчет Северстали, размещения облигаций и данные по инфляции: обзор главных событий недели

самые обсуждаемые сегодня

6к Бандитушки! Пересматриваю игру престолов!
5к Лучший день - это день без трат
5к Квадратный метр в кредит: почему строительный рынок подходит к точке перелома
5к О недоступности качественных медицинских услуг для российского среднего класса.
4к Воскресный ликбез и взгляд в будущее от Всех Выше = Заработать ИксЫ на рынке по этой инфе -элементарно....
3к Россия поставила рекордный объем СПГ в Европу в январе месяце!
1к Фильм Крёстный отец | The Godfather (1972)
1к 🏠Кто умер, тот умер. Самолёт должен взлететь без гос.помощи
1к SEO для богатых

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн