Блог им. AGorchakov

"Русский Баффет" уходит в отрыв

    • 17 ноября 2017, 11:24
    • |
    • А. Г.
      Популярный автор
  • Еще
Вот дальнейшая динамика портфеля «русский Баффет» в сравнении с индексом ММВБ и моими алгоритмами, доли эмитентов в котором были опубликованы ранее

"Русский Баффет" уходит в отрыв


 Конечно, скажет внимательный читатель, в Вашем же портфеле нет ни ВТБ, ни Роснефти, ни Магнита, ни Ростелекома. Ну так все, кроме последнего, были в числе кандидатов (как и непопавшие в портфель Мосбиржа,  Русгидро, Алроса и Уралкалий, последний, правда, стоит «на вылет» из числа кандидатов).

Но подчеркну, этот портфель не спасет от убытков в падающие годы. В 2008-м было -52% (индекс ММВБ -68%) даже с докупками на упавшем рынке по разработанному правилу, в 2011 -23% (-17%). Понятно, что эти цифры без учета дивидендной доходности, ну так и в индексе ММВБ ее тоже нет. Так что сравнение корректно.

И, кстати, это тоже алгоритмическая торговля, потому что это торговля по строгим правилам, которые могут быть оттестированы на истории.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
7.5К | ★8
46 комментариев
так а какие бумаги то там? в русском баффете — то?
avatar
Отарик Квант
+3
zhan2676, набор эмитентов был озвучен еще в стриме  27.10, а точные доли в моем топике тут от 9.11

SBER — 1/3
CHMF, GMKN, FEES, LKOH — по 1/6.

С учетом включенных и перечисленных в посте можно понять список всех кандидатов.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А. Г., ответ принят, огромное спасибо за информацию
avatar
Отарик Квант
Блин, я подумал, было, что это топик про нашего Карпова-72:
«Русский Баффет уходит в отрыв»  
;=))
avatar
LS
Kolyan, актуально для 8%
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
+2
NakedTrader, не слишком, если просто прикинуть сумму, которая находится в управлении)
avatar
Дмитрий Л
+6
Дмитрий Л, у меня сейчас в управлении только мои Х млн. руб… Но 24% годовых меня на них «устроит», чтобы иметь не меньше моего недавнего годового оклада.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+3
NakedTrader, тут вроде 8% в месяц
avatar
Иван П
Евгений Карпулевич, точняк, тогда снимаю шляпу
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
+1
Евгений Карпулевич, +7,86% если быть точным.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А какой лонговый портфель вытащил бы в плюс на кризисе 2008? На коррекции 2017 я такой видел — все МРСК плюс Мостотрест плюс Русаквакультура плюс Черкизово. Мегакрутые отчёты плюс инсайды в потребсекторе плюс восстановление компании, которая существует ради дивидендов мажору.
avatar
Александр Мальцев
+2
Александр Мальцев, подобные эмитенты явно не для портфеля в ХХ млн. руб., а осенью 2008-го им подобные вообще стоили около нуля, если считать по бидам в «стакане».
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А. Г., а какая разница, сколько они стоили, если «русский Бафет» не планиурет их продавать?
avatar
Neznaika1975
+1
Neznaika1975, во-первых, Баффет все-таки продает, во-вторых, цель «русского Баффета» — это обойти индекс ММВБ на длинной дистанции по доходности и существенно. Другой нет.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
Neznaika1975, 

avatar
Брузго
По каким принципам отбирали и почему не попали другие кандидаты?
avatar
VK1
+1
VK1,  выбирались по три лучших по двум «техническим» показателям (это ноу-хау) за последний год, каждому присваивался вес 1/ 6 и дальше веса складывались. Пересмотр весов раз в квартал. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., Кроме альфа и бета ещё какие то параметры  есть?
avatar
VK1
VK1, доходность индекса ММВБ и его среднегодовая волатильность. Все.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А смысл приводить месячный график? Давайте уж за 10-15лет, раз Баффет…
avatar
Excessreturn
+1
Excessreturn, так был погодовой график в тестах, показанный в стриме с 2008-го года. С 20.10.2017 просто идет out of sample.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+3
Kolyan, не путайте «ежа» с «ужом». То был высокоплечевой алгосчет с огромными оборотами, а это безплечевой инвестпортфель с оборотом меньше 1 капитала в год. Тесты этого портфеля выложены в стриме, цифры убытков в убыточные годы приведены в тексте. Никакие риски не утаиваются.
А то, что на моем счете плюс, а на том минус: как у каждого управляющего может быть свое «Ватерлоо». Мое было в 2014-м, когда у компании +47%, а у меня в компании +5%.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
Kolyan, все счета пока на месте forum.capital/. Только это не мое управление, а компании в целом. В настоящий момент я  не уполномочен их представлять и за них отчитываться. С меня хватит того, что за несанкционированную публикацию о прекращении управления я получил дисциплинарное взыскание. Если есть вопросы к моим результатам задавайте, не стесняйтесь, отвечу.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Kolyan, результаты на сайте и в рэнкинге полностью совпадают, а неторгуемые счета из рэнкинга убирают через три дня после прекращения отсылки отчетности.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Kolyan, а где не так? На комоне удалить стратегию — раз плюнуть, достаточно закрыть счет, на мфд — тоже, в ПАММах — тем более. Прошлое не вернуть. Это только то, что транслируется верифицировано и актуально. А у нас все пока осталось на сайте. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
А. Г., ну это же не соответствует действительности… у вас же за 2016 год нарисованная эквити на сайте компании… в реальности была другая эквити за прошлый год…
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, в реальности у компании +18,8% в 2016-м. Это официальная цифра с сайта и как человек, ведший управленческий учет, я в ней уверен на 100%, все неофициальные цифры я комментировать не уполномочен. Компания ни раз указывала, что в Капитале и Профите реальная торговля с октября 2016, а в Экстриме 2.0 с февраля 2017. Это тоже официальная информация.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А. Г., Александр Борисович, ну кому интересно настолько дотошно ковыряться и искать, что там в сносках под звездочками. У вас была классная эквити (на сайте цериха кажется её можно было смотреть). Из каких соображений выставлять в экстриме рисованную эквити за 2016-й год, когда у вас в том суперриске за несколько пред лет реальная классная эквити?.. Кстати, если у вас та эквити сохранилась, опубликуйте её, пожалуйста!
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, все, что относится к компании, я больше не публикую без санкции руководства. Могу озвучивать и обсуждать только то, что написано на сайте или опубликовано на видеоканале. Свои результаты я опубликовал — готов к обсуждению.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Kolyan, ну мы на сайте пока ничего не удаляли и результаты на 100% соответствуют рэнкингу. Так что пока «фамилию не сменили» :) 
avatar
А. Г.
Популярный автор
Kolyan, я не занимаюсь частным ДУ, что в Вашем контексте «восстанавливать счет» по отношению ко мне, как частному лицу? Если я буду работать в другой компании и на меня выйдет бывший клиент Форума с предложением продолжить сотрудничество, то я буду готов обсудить вычет из премии за успех и ходатайствовать перед руководством об этом. Но это пока «сферический конь  в вакууме».
avatar
А. Г.
Популярный автор
Kolyan, ну я только недавно привел свои личные на 100% верифицированные результаты аж с 2008-го. На другое не уполномочен. Да и в Форуме, клиенты, пришедшие в 2014-первой половине 2015, совсем не в убытках.
UPD. Синяя кривая на графике тоже реальная, а зеленую любой может проверить по ранее опубликованной информации и считать самостоятельно аж до Нового Года. Тривиально же.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
Думаю, что Магнит с его p/e и p/b был исключён уже на первом этапе отбора.
avatar
Albus
Albus, метод отбора не смотрит на фундаментальные показатели, только на цены и объемы торгов, причем последние исключительно для включения(исключения) в(из) кандидаты(-ов).
avatar
А. Г.
Популярный автор


avatar
*Непредсказуемый*Предсказатель
+1
Старый Трейдун, биткоина в портфеле нет :) 
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., Как показала практика последних двух лет, напрасно вы биткоин не включили в портфель. Глядишь, и инвест-компанию не пришлось бы закрывать с такими дикими профитами по портфелям.
avatar
Asian Investor
+1
Asian Investor,  с биткоином есть проблемы в использовании его для текущих расходов (как туда отправить деньги юрлица и как обосновать их возвращение?).  А все,  что нельзя использовать для покрытия текущих расходов,  ситуацию бы не изменило.  Из-за этого нам и на забугорных рынках нельзя было держать большую долю,  так как гонять туда-сюда деньги «по белому» юрлицу  (а все мы делали только так)  тоже то ещё «удовольствие» .  
avatar
А. Г.
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
ВТБ анонсировал дивиденды и допэмиссию акций
Поднимавшиеся в начале торгов 26 мая примерно на 8% акции банка ВТБ завершили сессию падением на 8,43%, до 79,34 руб., при умеренно негативной...
Фото
Freedom Finance Global
19:32
Фото
RENI увеличила объём страховых премий на 17,3% г/г в 1 квартале 2026 года
Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 17,3% г/г и достигла 47,8 млрд руб. благодаря увеличению продаж продуктов...
Фото
Ренессанс страхование
10:03
Фото
Ви.ру - отчет на фоне кошмарной базы прошлого года
Ви.ру в четверг 28 мая опубликует финансовые результаты за 1 кв. 2026 г. Каким может быть результат?
Фото
Анатолий Полубояринов
05:34
Фото
Через какие юаневые облигации можно отыграть рост валюты?
Фото
Роман Ранний
13:54

полезные записи за 24 часа

★7 30 С IPO 2007г ВТБ упал в 8,6 раза и количество акций выросло в 22 раза (доп. эмиссии)
★6 8 НоваБев - «спящая» инвест-идея
★5 0 💰 ТОП-5 облигаций на два года и более с ежемесячными купонами до 16% для пассивного дохода
★4 2 Совкомфлот отчитался за I кв. 2026 г. — из-за ситуации на БВ ставки фрахта подорожали в 2 раза, компания вышла на опер. прибыль и рекомендовала дивиденды.
★4 27 Мало постов про ВТБ
★4 2 Подборка карт с кешбэком за маркетплейсы, ищем лучшие варианты!
★4 61 Дивиденды ВТБ обрушили котировки: такая корова не нужна
★4 15 Парадокс риска и богатства
★3 23 Предлагаю разрешить сделки с акциями только для богатых квалифицированных лохов
★3 33 «Самая опасная ложь XX века»: почему Милтон Фридман считал социализм дорогой к насилию, а капитализм — системой человеческого достоинства
+166 34 Финансовая гильотина: почему с 1 июня государство запустит конвейер дефолтов в логистике - QR-код на смерть бизнеса: как система СПОТ выпотрошит оборотку малых импортеров
+150 24 Пьянов испачкался в Костине: что ждёт ВТБ в ближайшем будущем
+132 48 Азия. Среда.
+130 61 Дивиденды ВТБ обрушили котировки: такая корова не нужна
+129 16 ВТБ - дивиденды по нижней границе и допэмиссия. Бинго!
+97 13 Юмор: ВТБ проводит докапитализацию
+92 14 Дмитрий Пьянов - про дивиденды, допэмиссию и цели партнерства с РВБ
+83 14 Формула ВТБ. Дивиденды + допэмиссия = 💩
+77 6 Нефть снова растёт, СД дают рекомендации по дивидендам🔥Акции и инвестиции
+73 27 Мало постов про ВТБ

самые обсуждаемые сегодня

119к Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой ....
53к ВТБ
48к Азия. Среда.
42к Индекс МБ сегодня
40к Метод Геллы. Телепается (bitcoin)
33к «Самая опасная ложь XX века»: почему Милтон Фридман считал социализм дорогой к насилию, а капитализм — системой человеческого достоинства
24к Росстату предлагают считать среднюю зарплату без доходов топ-менеджеров и за вычетом НДФЛ.
23к Двойной удар от ВТБ
24к Пьянов испачкался в Костине: что ждёт ВТБ в ближайшем будущем
22к ВТБ или как становятся олигархами дети чиновников.

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн