SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Еще есть места на курсе 18-19 февраля
- 15 февраля 2012, 12:48
- |
- А. Г.
Из 21 желающего оплатили только 9. Видимо, остальных не устраивает дата проведения. Но в марте 9-11-го цены будут выше.
Запись на февральский курс здесь
Запись на мартовский курс здесь
К предстоящему семинару готовлю полную презентацию курса (~120 слайдов), которая после конвертации в формат pdf будет роздана участникам. Участникам первого потока 28-29 января эта презентация в формате pdf будет разослана по e-mail на следующей неделе.
Также напоминаю, что продолжается запись на вторую часть бесплатного вебинара, который состится завтра в 19:30. Надеюсь, что в этот раз проблем с рассылкой адреса вебинара, как 13-го, не будет. Видимо в понедельник 13-го что-то непонятное творилось с почтовым сервером :).
C уважением
Запись на февральский курс здесь
Запись на мартовский курс здесь
К предстоящему семинару готовлю полную презентацию курса (~120 слайдов), которая после конвертации в формат pdf будет роздана участникам. Участникам первого потока 28-29 января эта презентация в формате pdf будет разослана по e-mail на следующей неделе.
Также напоминаю, что продолжается запись на вторую часть бесплатного вебинара, который состится завтра в 19:30. Надеюсь, что в этот раз проблем с рассылкой адреса вебинара, как 13-го, не будет. Видимо в понедельник 13-го что-то непонятное творилось с почтовым сервером :).
C уважением
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- досуг
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция
- информация
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- ликбез
- Лукойл
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опицоны
- опрос
- опционы
- оффтоп
- РБК-ТВ
- рецензия на книгу
- риск менеджмент
- риски
- российские акции
- Российский рынок
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- случайность
- смартлаб
- ставка ЦБ
- Стрим
- США
- теория вероятностей
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
Пусть и с 20-летним опозданием, но поздравляю. :))
Спасибо :) Но это «дела давно минувших дней».
Завтра на вебинаре я как раз буду рассказывать о тестировании алгоритмов.
А что касается Вашего вопроса, то результат работы торгового алгоритма всегда случаен, так как рынок случаен, но отклонение среднего от нуля в положительную сторону надо оценивать не посделочно, а по эквити алгоритма. И сравнивать out of sample с историей по определенным правилам, о которых описательно я буду говорить завтра, а подробно на курсе.
Так это ВЭБинар или СЕМинар?
Я смотрю, на сайте Цериха написано «Участие в семинаре — Платное.»
Спасибо, поправил.
А я хотел записаться на вэбинар.
Нет, записи не ведется.
Угу :). Но самом деле мне все равно, я не собираюсь работать «семинаристом». Не будет желающих — закончу с курсом, вебинарами и вообще публикациями. Буду для себя постить сообщения типа этого
smart-lab.ru/blog/38934.php
географически так же нахожусь далеко…
Спасибо.
Начинать надо с теории вероятностей. Советую Феллера первый том. Если осилите, то дальше проблем не будет и с пониманием Булашева. А вообще после первых шагов и понимания надо искать «свое» и «по ниточке» вытаскивать уже специализированные статьи. Мне в этом смысле (и только в этом смысле) проще: просто со многим уже пришлось, так или иначе, столкнуться и поиск более «направленный». Но «кто ищет, то всегда найдет».
Самое интересное, что за все время работы в прикладной статистике я сам не взял ни одного интеграла, потому что, если и выходил на какой-то интеграл в процессе выкладок, то брал справочник Брычкова и Ко (в 3-х томах), находил подходящий интеграл, подставлял свои параметры и получал результат. Вот дифференцировать для получения статистик максимального правдоподобия приходилось. Правда, для малых выборок, на которых я работаю при построении торговых алгоритмов, оценки максимального правдоподобия малопригодны. Поэтому при построении торговых алгоритмов я и дифференцирование не применял. А для тестирования использовал уже разработанные методы типа линейной регрессии с включением-исключением, робастных статистик проверки стационарности, численные методы поиска в задаче линейного программирования и пользовался стандартными программами, где они реализованы.