Блог им. AGorchakov

К докладу на конференции Смарт-лаба 14 мая

Подготовил презентацию

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QzVxUEFRUGdVWU0/view

Но скажу сразу, что есть сомнения, а не напугаю ли я аудиторию? Посмотрите, дайте обратную связь.

P. S. Поясню, чтобы не было недопонимания. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:

— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.
★16

только открыл, уже нравится)) вечером внимательно прочту!
avatar

Алексей

Алексей, что как бы намекает на эффективность презентации…
avatar

Wasiliew Wasilij

респект, что вы один из немногих кто заранее подготовился к выступлению, и выложили свою презентацию. остальные приедут я так понимаю  и писать выступление будут в дороге. но  я плохо себе представляю, 2 человека или больше смогут понять о чем все это))
avatar

Vanuta

Vanuta, Да, в точку! При беглом просмотре непонятно. 
это пестец!
avatar

gambler09

ИМХО, аудиторию грузить надо не формулами, а идеями.
Николай Скриган, ну так с формулами наглядней.
avatar

Алексей

Алексей, возможно. 

Николай Скриган, грузить аудиторию идеями как отжать бабосы у мяса (той самой аудитории) — хм… забавно
avatar

Ruscash

Николай Скриган, идеи жалко. уж если и грузить, то парадоксами
avatar

ПBМ

Хороший повод поискать старые конспекты по математике :)
avatar

massimo

интересно очень, показательно насколько математики по другому видят мир в отличие от программистов.
Пожалуйста дополните презентацию описанием значений из формул. В текущей версии для большинства значений из формул нет описаний. Было б замечательно если б они были
Сергей < o-s-a.net >, 

На третьем и седьмом слайде определяются функции от произвольного временного ряда st, а определения временных рядов, которые подставляются в эти функции даны на втором слайде. Исключение только Volt, для нее формулы нет, а только методика получения, но на том же пятом слайде дается функция от ht, к которой он близок (строчкой ниже под АР(1)-моделью).

Нет только определения F(0.25,5,5) — это 25% персентиль F-распределения со степенями свободы (5,5).

Кроме Volt все легко считается в Excel по встроенным формулам, только для Volt надо простенький скрипт написать, а если заменить Volt на приближенное указанное значение, то и без него можно обойтись.
avatar

А. Г.

Годная презентация, чуть добавить с расшифровкой формул и обозначениями. Думаю голосом будет объяснено доступно.
avatar

Александр

По мне, так в самый раз.
Так же был приятно удивлён появлением Андрея Карташова в программе.
Конференция обещает быть интересной :)

avatar

o|O

то чем грешат большинство русских исследователей, нету обозначений переменных
avatar

Random Hero

Random Hero, 

Ну как же нету

smart-lab.ru/blog/323998.php#comment5621461
avatar

А. Г.

А. Г., это такой ответ будет на вопрос на конференции?!
avatar

Wasiliew Wasilij

Wasiliew Wasilij, 

В комментарии по ссылке я же все вроде подробно расписал, не повторяться же несколькими топиками ниже.
avatar

А. Г.

А. Г., вопрос же по слайду презентации, он обозначает проблему для Ваших слушателей, а Вы отвечаете постом на смартлабе… Где логика?!
avatar

Wasiliew Wasilij

Wasiliew Wasilij, 

А в докладе я буду это говорить. Презентация доклада — это ж не статья и не книга, которые можно изучить автономно без участия докладчика. Нет, презентация — это только иллюстрации для доклада, которые без самого доклада не дают исчерпывающей информации о его содержании.
avatar

А. Г.

А. Г., знали бы Вы, сколько процентов Вашего устного доклада  воспринимается публикой и сколькими процентами эти проценты обязаны презентации;)
avatar

Wasiliew Wasilij

Wasiliew Wasilij, 

Я знаю, что с первого раза воспринимают единицы, но после 2-3-х пересмотров видеозаписей те, кто хотел разобраться досконально, задают вопросы, свидетельствующие о глубине понимания сказанного.
avatar

А. Г.

А. Г., прямо на конференции они будут2-3 раза пересматривать видеозапись? Во время Вашего доклада? Позвольте, а какова цель Вашего доклада на данной конференции?
avatar

Wasiliew Wasilij

Wasiliew Wasilij, 


Цель — донести до аудитории то, что сформулировано в PS. А желающие детально разобраться в методике, но не понявшие со слуха, смогут это сделать при повторном просмотре видеозаписи.
avatar

А. Г.

А. Г., хорошо, у аудитории должен быть шанс понять и разобраться ещё на конференции. Если Вы её представителей не зацепите прозрачной как вода Байкала презентацией, то значит потеряете время на подготовку, презентацию, дорогу туда-обратно.
avatar

Wasiliew Wasilij

Random Hero, ну, не исследователей, конечно, а учителей;)
avatar

Wasiliew Wasilij

всё бы хорошо но мало кто поймёт...

алгоритм поймёт что это пила только в конце фигуры
есть же расширяющиеся пила
на стопах попилят...

алгоритм хорошо работает только на тренде...
а именно в начале и финальной части тренда
в середине как правило алгоритмы ломают

всё остальное зря потраченное время…
вообще не сложно, но чтобы точно не зевали и понимали, сделайте лист с обозначениями, распечатайте и раздайте.
Василий Силкин, 

Это скорее предложение организаторам. Я же только докладчик.
avatar

А. Г.

А. Г., просто совет, я пока смотрел вашу презентацию, раза три вернулся в начало, чтобы просто вспомнить, что значит тот или иной символ.
Хотя я сейчас в специфическом состоянии, и может это только мне и надо)
Василий Силкин, 

Да мне и в ходе доклада придется это делать :)
avatar

А. Г.

Василий Силкин, мне не кажется, что формулы так уж важны. Можно взять принцип, идею, и сделать разбиение рынка по своему. 
avatar

SergeyJu

дал бы все формулы в конце одним слайдом как приложение, кто знаком с мат.аном, а в слайдах вместо формул написал суть, что ищете
avatar

jadina

jadina, 

Что ищем, я и словами сказать могу, это как ищем без формул не получится.
avatar

А. Г.

Нормально.
Классно, что Вы выложили презентацию заранее, есть возможность разобраться не торопясь и задать вопросы. 
avatar

Marco

Герчик, родной, вот ты где!)))
avatar

A. M. Перчик

A. M. Перчик, ошибочка вышла, но пусть висит)
я и в таком формате послушаю с большим удовольствием.
а всё-таки нет ощущения, что всё что скрыто в формулах — можно выразить и естественным языком?

avatar

ПBМ

ПBМ, 

Да кроме Volt формулы то простые: выборочные средние, стандартные отклонения и суммы произведенийПлюс их сложения-вычитания и деление. Четыре арифметических действия :)
avatar

А. Г.

Вам не кажется что модель сложновата для итоговой эквити?
avatar

SECRET

SECRET, 

Да эквити — это просто пример получения «карты» для одного алгоритма. На словах я планировал рассказать, как мы «побороли» красный прямоугольник в последней таблице, типичный для трендовых систем со средним временем в позиции от 2-х дней и более.
avatar

А. Г.

А. Г., выступление будет интересное для меня. 
avatar

SciFi

Была сделана попытка вычленить фазы рынка, на которых та или иная система зарабатывает или сливает. Тогда из нескольких систем можно было бы попытаться построить осмысленный портфель так, чтобы на каждой фазе была зарабатывающая система. И портфель систем оказался бы устойчивым по построению. 
Было обнаружено, что есть фаза рынка, на которой сливают все почти системы. Исключение составляли контртрендовые системы с плохо контролируемым риском в трендовых фазах. 
Вывод очевиден. Необходима диверсификация в первую очередь по активам и уже во вторую очередь — по таймфреймам и разновидностям систем.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, о! так понятно. только кмк всегда можно подобрать систему которая заработает на любой одной конкретной фазе
т.е. вопрос только в правильной классификации.
avatar

ПBМ

ПBМ, там была проблема общей провальной фазы рынка у целой серии хороших систем. Для доходности это не важно, важно с точки зрения именно риска. Потому что в некоторые моменты могло оказаться, что дроудауны происходят одновременно у всех.
Эти ДД все равно не вполне совпадали по времени и размазывались по амплитуде. То есть некий уровень диверсификации наблюдался, но он оказывался меньше, чем хотелось и чем было бы при полной независимости систем. 
Вообще, сюрпризом оказалось то, что системы, созданные на разных принципах, в разных таймфреймах разными людьми имели общее слабое место.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, кмк, главное — принцип (идея) в роботе. кто его делает, с какими деталями (индикаторами, например), таймфрейм — не существенно почти, т.к. при оптимизации, всё сходится очень близко к чистой идее.
про независимость систем хочется добавить что-то. но я этого дзена ещё не постиг. это самое интересное — удерживать совокупность систем в плюсе. независимостью или ещё чем.
мб тут тоже должна быть своя логика, не просто геометрическое сложение.
avatar

ПBМ

Круто, НО такое на СЛ не любят, надо показать график доходности с МО 100500 тысяч, и произнести три заветных слова. СИСТЕМА, КОНТРОЛЬ ЭМОЦИЙ, МАНИМЕНЕДЖМЕНТ тогда все забьются в экстазе.
avatar

evgen000

Да более 99% смердов  ничего не понимают в распределениях Стьюдента и др. формулы для случайных событий…
avatar

Silent Hamster

Ничего себе какие люди на смарт лабе! Презентация интересная, такое редко встречается! Почему ht = Ln(Ht+Ct) должен минус ведь быть?
avatar

Илья Гаврилов

Илья Гаврилов, 

Не понял вопроса. На втором слайде вроде четко определено, что h — первая разность логарифмов H+L.



avatar

А. Г.

А. Г., Хм, т.е. вы максимальную цену складываете с минимальной? Забавный подход… Кстати в контексте презентации гораздо интереснее получить ответ на вопрос не о том в каком состоянии рынок сейчас, а научится максимально точно угадывать момент перехода из одного состояния в другое. ИМХО решение со скрытыми цепями маркова получилось бы куда более элегантное, нежели «самодельные формулы» из сельского кружка умелые ручки.
Илья Гаврилов, 


Изначально стояла задача создания универсальных объясняющих факторов, а не фильтров торговых алгоритмов. И с первой задачей «самодельные формулы» вполне успешно справляются.
avatar

А. Г.

А. Г., а что такое s(маленькая) с индексом t?
avatar

Mike

Mike, 


На третьем слайде это просто произвольный временной ряд.
avatar

А. Г.

А. Г., 

а ссылка на видео будет ?

В представленной презентации мало что понял, хотя читал и понимал Ваши ранее опубликованные презентации.  :)

avatar

Mike

Mike, 


Это вопрос к организаторам.
avatar

А. Г.

Илья Гаврилов, (H+L)/2 вполне корректная с точки зрения статистики оценка среднего. Как и простое среднее, является оптимальной оценкой, только не для нормального распределения.
avatar

SergeyJu

Формулы не сложные. Но я не понял что в таблицах, что за проценты?
avatar

Deleted

Denis Gabaydulin, 

Доли отрезков ценовых рядов Ри и Си, соответствующих выписанным условиям. А вот раскраска по цветам пусть останется «маленькой тайной». Из нее, Хи-квадрата и Т-тестов предполагается сформулировать некоторые интересные выводы о ценах и типах оптимальных систем.
avatar

А. Г.

Denis Gabaydulin, «оси не подписаны»))))
avatar

Wasiliew Wasilij

А. Цвета означают long, short или и то и другон. И результат на разных фазах рынка?
avatar

Deleted

Фотка на первом лишняя, чёрный цвет везде на слайде — утомляет, второй слайд перегружен, третий — лишний, слайды «Тренды» и «Пила-неПила» и проч. — почему цвета разные?

А так нормально, восприятие будет сильно зависеть от доклада. И публики.
avatar

Wasiliew Wasilij

Wasiliew Wasilij, 

Про цвета уже сказал выше — это будет разъяснено словами в ходе доклада. А если выбросить третий слайд, то «зависнут» определения используемых в условиях функций. ИМХО, перегружает 5 и 6 слайд, но без них не объяснишь, что за «зверь» — Volt.

А я и спросил аудиторию: «А оно вам надо?»
avatar

А. Г.

А. Г., если на слайде что-то показано, это тут же на слайде и должно разъясняться. Если это цвет, то расшифровка даётся каждый раз, когда цвет появляется. Вы же не ждёте своих клонов на подобных конференциях?! Думайте также со стороны публики, когда доклад делаете.
Третий слайд можно сильно сократить, а сам слайд отправить в Приложение к презентации.
avatar

Wasiliew Wasilij

А. Г., а нельзя 5 слайд сделать графическим и на нём всё показать? Вы же будете вливать в уши и глаза людям, которые целыми днями пялятся в графики! Сделайте в доступной и привычной форме, чтобы стресс в виде окружающего балагана новой обстановки и короткого времени на обработку новой информации не затмили доклад незнакомого человека.
avatar

Wasiliew Wasilij

Wasiliew Wasilij, 

Мысль, кстати, интересная:  нарисовать приведенную плотность распределения в сравнении с нормальной с тем же средним и дисперсией и разместить две формулы из 4-х на странице на этом рисунке.
avatar

А. Г.

А. Г., ну да, ну да, как-то так;) Хотелось бы сё-таки отметить, что презентация — это главное, что Вы преподносите публике, а не довесок к докладу. Попробуйте пробубнить Ваш же доклад, но в условиях, когда презентация недоступна. Результат должен Вам донести суть;)
avatar

Wasiliew Wasilij

Wasiliew Wasilij, 

Нет, презентация — это иллюстрации к словам и ничего более. Словами не описать такие символы, как сумма, дробь, степень и проще показать на картинку. Собственно презентация — это то что пишет на доске преподаватель во время лекции. Но если на любой лекции сфотографировать только доску после каждой смены на ней надписей, то вряд ли кто-нибудь сдаст экзамен по предмету, имея при подготовке только эту информацию.
avatar

А. Г.

А. Г., вот же в одном комменте сами себе противоречите! «Ничего более» как презентация именно позволяет понять, что Вы хотели бы сказать. У Вас будет ограниченное время и непонятная публика, у которой будет ограниченное время, Вы со своим докладом и недостаток знаний. Что в такой ситуации самое главное? Картинки. И уже потом Ваша способность объяснять доходчиво и со вкусом.
Презентация воздействует параллельно на основной канал приёма информации слушателя! «Параллельно» и «основной». На конференции докладчик субтитр к презентации и ничего более.
avatar

Wasiliew Wasilij

А. Г., Volt_t — это, как я понимаю, что-то вроде стохастической волантильности? https://pymc-devs.github.io/pymc3/stochastic_volatility/
avatar

Vasiliy

Vasiliy, 


Нет, эта модель отличается. В основе моей модели условная нормальная модель с нестационарным смещением. И задача убрать из стандартного отклонения влияние этого смещения (трендов).
avatar

А. Г.

А. Г., в ссылке, которую я привел нужно иметь ввиду, то что в начале указана априорная модель, а апостериорные распределения после MCMC могут сильно отличаться. Среднее у них там действительно нулевое, а приращения цен не нормальные, а из распределения стьюдента. Но там у них как раз и получилось, что латентная волантильность s_i зависит от времени, а сигма и ню (степени свободы) имеют совсем не априорные экспоненциальные распределения. Не знаю можно ли вашу модель полностью просчитать байесовским методом. Разладку между последовательными сменами знака среднего А_t можно находить спокойно, а вот всю модель кто-нибудь считал? Интересно было бы посмотреть на постериорные распределения)

ПС: заголовки слайдов, имхо, было был лучше сместить так, чтобы они не попадали на серую полоску слева. Да, и что такое ОМП — какой-то обобщенный процесс? Гугл совсем не релевантный ответ выдает)

avatar

Vasiliy

Vasiliy, 


ОМП — оценка максимума правдоподобия. А у меня не делается никаких предположений о зависимости Volt от времени. Просто предполагается, что распределение St меняется медленно и на отрезке из 50 точек его можно считать примерно таким, как на 6 слайде.

А в условиях независимости смен знаков Аt,  для построения систем решения задачи о разгадке более, чем достаточно. Общая модель уже представляет собой только академический интерес.
avatar

А. Г.

Интересно, а видео будет выложено с этого доклада… Автору — спасибо

avatar

Remarka

Формулы жуткие, но тема очень интересная. Формализация текущего состояния тренда, как я понял. Я думаю, если будет озвучено краткое объяснение «физического» смысла этих формул, то выступление будет супер я очень пожалею, что не хожу на конференции сМарт-лаба.
avatar

TT

Исследование весьма интересное, но для трейдеров, познания которых в математике не так глубоки, без голосовых пояснений будет малопонятно. Для выступления — нормально. Для самостоятельного изучения — в текущем виде презентация неинформативна. Лично я дождусь появления записи Вашего выступления, чтобы внимательно изучить его в спокойной обстановке
avatar

Prophetic

Изменил пару слайдов по одному из советов Wasiliew Wasilij

drive.google.com/open?id=0BzRUUWXCOSO5d2RrdFA4OEZCUEE

avatar

А. Г.

А. Г., Здравствуйте) извините, что не по теме топика задам Вам вопрос. Не могу писать в личке, так как рейтинг только 30) Вопрос адресую Вам, так как Вы по-моему мнению очень серьезно занимаетесь алготрейдингом. Скажите, есть ли у Вас предпочтения при выборе связок таймфреймов? Я вот например заметил, что индикаторы с одинаковыми параметрами работают на таймфреймах кратных 6, то есть M5-M30-H3-H18… Очень интересно Ваше мнение, так как у меня есть убеждение, которое я пока не оттестил, что взаимосвязи таймфреймов существуют…
avatar

HareOFF

HareOFF, 

У меня нет предпочтений по таймфреймам, как и нет стандартных индикаторов в системах. А взаимосвязи конечно есть: сумма изменений пяти минуток равна изменению пятиминутки и т. д.
avatar

А. Г.

А. Г., понятно, спасибо)
avatar

HareOFF

Добавил еще один слайд «Соответствие рынку»

drive.google.com/open?id=0BzRUUWXCOSO5T0VQQTVQT3BmaGM
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW