Блог им. melamaster

"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение

Начало тут.
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике.
"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение




























"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение
★15
19 комментариев
а шо такое VWAP?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+2
Тимофей Мартынов, на СмартЛабе есть полезный раздел:
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/VWAP

;-)
avatar
Андрей Касаткин
+1
Андрей Касаткин, ахахаха
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
браво.
а вход по дневной свече? или по часовым?
avatar
baron_samedi
Это же  адский  грааль,  или я  что то не  понимаю в  граалях?
avatar
Алексей Никитин
Алексей Никитин, совершенно верно. Неслучайно грааль приведен в кавычках и без подарочной упаковки.
avatar
Sergey Pavlov
забыл полюбопытствовать… перевороты не всегда в первую минуту торгов????
avatar
baron_samedi
vladimir doigt, как реализуете. Если, конечно, соберетесь в таком виде реализовывать в реальных торгах.
avatar
Sergey Pavlov
я пока о такой системе не думал.
Сейчас на джаве свой тестер пытаюсь написать, тк в тслабе иногда получается черный ящик и я не могу довериться его тестам (не понимаю, почему он игнорирует входы даже в простых системах, трейлинг тоже иногда не могу понять где барахлит — прошу не отсылать на форуме и изучать апи, можете считать что ошибаюсь).
Кстати чем пользуетесь для бэктестов?
avatar
baron_samedi
+1
vladimir doigt, в основном пользуюсь своим софтом. Доверяю только своим тестам, которые могу проверить. Надо помнить, что всегда есть несколько стадий тестирования. Одно дело — протестировать сигналы. Другое дело — оценить погрешности реализации этих сигналов на торгуемом инструменте в зависимости от типов заявок, опоры на стакан и пр и пр… Куча нюансов…
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, 
тслабом велслабом — все-таки пользуетесь?
Какое подключение используете и терминал для ботов?

avatar
baron_samedi
tslab, wealthlab — нет.
На нашей бирже всё обычное: transaq connector (высокоскоростной и обычный), а также quik+lua+dll.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, «По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня.» расскажите пожалуйста чуть подробнее про построение модели (что будет x и y в модели — зависимость чего от чего строится)?
avatar
wyg
wyg, например, так: в качестве икса — время, в качестве игрека — вивапы.
avatar
Sergey Pavlov
Серьёзная работа проделана. А главное идея простейшая. Считаем 3 точки по ним строим регрессию. Автору весь мой запас плюсиков. Вот такими и должны быть посты на смарте. Детально. Содержательно. И по существу
avatar
Алексей Никитин
Алексей Никитин, как бы это ни было странным, но в основе многих реально работающих алгосистем лежат простые идеи. Чем проще — тем лучше. А вот реализовать на практике не всё легко:)
avatar
Sergey Pavlov
вижу там просадку почти 50%. тяжело это будет на реале.
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, 50% пережить на реале почти нереально:) Однако, легким движением руки эта система превращается в систему с худшей просадкой в 15%.
avatar
Sergey Pavlov
хорошо… но, посты по алготрейдингу не блещут плюсами…
avatar
kvazar

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★4 1 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★4 19 Самое красивое место на Земле!
★4 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
★3 93 Назовите компании российского рынка акций которые:
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 60 10 лямов можно не возвращать
★2 0 Баффетт. Биография. Часть 5. Правила ипподрома, «будущий брокер», Колумбийский университет, где Уоррен учится у Грэма и Додда
★2 62 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
+105 24 В поисках инфляции в 4%
+100 19 Самое красивое место на Земле!
+91 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+85 21 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+82 62 Когда нормально упадём?
+72 36 Залипон
+70 170 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+56 26 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...
+55 60 10 лямов можно не возвращать
+64 23 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях

самые обсуждаемые сегодня

79к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
29к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
22к Следующим президентом США станет Илон Маск
23к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
17к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
6к Если в кране нет воды, значит.....Ну понятно
6к Гараж за 100000 рублей
4к Размер зависимости инфляции от ставки.
3к Я в шортах, но..
2к а что нам надо..песню такую помните?

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

00:13 0 Полонговал собаку
18:19 10 Ситуация по Газпрому
14:58 3 Психическая атака...
13:41 0 Позиции на 25.11
12:14 1 Анализ рынка на неделю 25-29 ноября. Аргументы за рост рынка и против! Рубль! Газ, нефть, золото!
07:53 0 Нефть. Итоги недели.
00:55 0 Тимофей, когда уже дно по крипте?
00:11 3 Ну когда уже дно Тимофеево?
21:12 0 РУБЛЬ ДОЛЛАР / Фьючерс на индекс РТС / Сбербанк / Золото / Серебро
20:06 0 Неспособность пройти зону 262925-265050 на первый план ставит сценарий обновления минимума вот в таком формате.
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+430339 Иволга Капитал
+314231 Mozgovik
+111127 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61349 БКС Мир инвестиций
+32493 Финам Брокер
+29136 LiveInvestingGroup
+28553 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн