SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
САМОЛЕТ - акции, фьючерс или опцион?
- 21 августа 2025, 18:34
- |
Появился сигнал на покупку Самолета.
Решил для диверсификации его купить.
Фондовые активы издавна предпочитаю приобретать через деривативы.
И рациональнее в плане денег, и хеджироваться проще.
И оказалось, что ГО по этой фишке 1:2 !!!
Вместо привычного 5-6 плеча на фьючерсах.
Дороговато, однако.
Но делать нечего.
Придется брать понемногу.
Но выход, как у всегда, с другой стороны.
Выручили опционы.
Премиальные и дешевле ровно в 2 раза, чем фьючерсы.
Арифметика простая.
На одну акцию по 1200 руб. можно потратить ГО на фьючерсы 600 руб. или 300 руб. за опцион с дельтой 0,90.
Мораль сей басни такова.
Торгуйте по сигналам ХО — наглядно, надежно и комфортно!
Решил для диверсификации его купить.
Фондовые активы издавна предпочитаю приобретать через деривативы.
И рациональнее в плане денег, и хеджироваться проще.
И оказалось, что ГО по этой фишке 1:2 !!!
Вместо привычного 5-6 плеча на фьючерсах.
Дороговато, однако.
Но делать нечего.
Придется брать понемногу.
Но выход, как у всегда, с другой стороны.
Выручили опционы.
Премиальные и дешевле ровно в 2 раза, чем фьючерсы.
Арифметика простая.
На одну акцию по 1200 руб. можно потратить ГО на фьючерсы 600 руб. или 300 руб. за опцион с дельтой 0,90.
Мораль сей басни такова.
Торгуйте по сигналам ХО — наглядно, надежно и комфортно!
669 |
Читайте на SMART-LAB:
Налоговая льгота ЛДВ-РИИ в 2025: новые правила и бумаги
Для инвесторов, ориентированных на высокотехнологичный сектор, льгота по долгосрочному владению ценными бумагами инновационных компаний (п. 17.2-1...
05 декабря 2025, 16:17
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
По номиналу.
1 лот= 1 акция везде на FORTS.
Какие еще есть такие фишки с подобным номиналом?
На максимально возможный срок — с хеджем фьючерсами/опционами на декабрь, март в моменте.
на FORTS плечи БЕСПЛАТНО.
Там даже нет комиссий за сделки.
это понятно.
вопрос был про «Плечо прибыль не съедает?»
а это кэрри-трейд и хедж.
и проданный фьюч контанго наоборот отдаст.
в моменте опцион ПО обошелся в 1195, фьюч продан за 1250.
потенциал дохода 1250-1195= 55
55/600 (ГО)=9,16%
доходность на экпирацию в декабре 9,16/118=0,0776х360 = 27.95% годовых
как-то так.
Декабря и вовсе нет )
вы невнимательно читаете — «в моменте опцион ПО обошелся в 1195, фьюч продан за 1250.»
опцион сентябрь/ фьюч декабрь
«опцион с дельтой 0,90», то есть глубоко в деньгах, почти фьюч
стандартная комбинация.
присоединяйтесь!
Самолет отрастет быстрее, там админресурс зашит.
А технически он уже в слаборастущем тренде по графику.
делаю то, что возможно в рамках FORTS.
есть индексы и фьючерсы на США, Германию, Индию, Китай...
так что такая разнострановая диверсификация тоже возможна.
но только с хеджем!
доходность на декабрь по Самолету привел выше.
по другим активам она может быть и выше.
цель поста — показать, что кэш рациональнее использовать в деривавативах
даже при плече в 1:2 )))
На РФ иностр. индексы покупать опасно, это как покупать страховку от затопления Титаника у его пассажиров :). Если биржа РФ схлопнется, то вполне возможно и американские индексы схлопнуться вместе с ней, либо запад введет санкции и все прокси индексы в РФ обнулятся :)
И, мне кажется индексами не получится обойтись, сейчас все страны связаны, индексы все и везде пойдут вниз при кризисе в США. Нужно точечно выискивать независимые компании типа какого нить агроферм бразилии и нефтяных вышек канады и золотодобытчиков канады, и т.п. собирать точечно разношерстный портфель.
Да, проще и лучше опционы купить как защиту.
глобальные риски есть всегда.
конечно, лучше торговать иноактивами в их юрисдикциях и на их биржах.
но у нас можно ограничиться диверсификацией по отраслям и сугубо российскими активами.