Для тех, кто активно торгует
вечными фьючерсами, важно знать возможные минимальные и максимальные значения фандинга.
Имхо, биржа мотивирует участников срочного рынка использовать эти контракты в трейдинге прежде всего как
эмуляцию спота.
Обороты по «вечникам» растут, их линейка расширится до конца года за счет
Газпрома и Сбербанка.
ВФ дают возможность для новых стратегий по формуле
квази-спот/календарные фьючерсы и/или маржируемые/премиальные опционы.
В этом контексте новость позитивная.
С
23 сентября изменяются параметры K1 и K2 по вечным фьючерсам на индекс
IMOEXF и золото
GLDRUBF:
🔴 По
IMOEXF: K1 = 0.03% (было 0.05%), K2 = 0.15% (было 0.35%)
🔴 По
GLDRUBF: K1 = 0.05% (без изменений), K2 = 0.15% (было 0.35%)
Значения параметров для остальных вечных фьючерсов не меняются.
Что это значит?
🔵 Размер максимального фандинга сокращается до 0.15% (было 0.35%), что соответствует ~ 4 руб. для IMOEXF (без учета лота*), ~11 руб. для GLDRUBF
🔵 По IMOEXF допустимое отклонения цен фьючерса от значений индекса сокращается до 0.03% (было 0.05%), что соответствует ~ 0.8 руб. для IMOEXF (без учета лота). В пределах этого отклонения фандинг равен 0
* Чтобы узнать размер фандинга за 1 контракт, необходимо умножить значение на лот: лот IMOEXF = 10, лот GLDRUBF = 1
/>/>🔗Новость доступна по
ссылке
И это хорошо.
Ведь это отличный эквивалент спота.
А любители на нем еще и дополнительно зарабатывать продолжат свой скальпинг.
вы внимательно читали мой коммент?
«Чем меньше фандинг, тем меньше он требует внимания.»
а теперь ваш коммент (цитата).
«Чем меньше фандинг тем инструмент меньше эквивалент спота
как говорят в Одессе, это две большие разницы.
обоснуйте ваш тезис.
процитируйте то, на что вы обратили внимание.
я только за )
что-то вы так и не пояснили, в чем именно нужно подтянуть знания.
поделитесь для общей пользы.