Как-то скучновато. Вечереет. Захотелось что-нибудь написать на любимый смартлаб.

Сижу рассчитываю проданный/купленный синтетический пут/колл на ри/си.
Но пока про это нечего опубликовать, опишу одно наблюдение.

Благодаря доброжелателям мне повезло нахаляву познакомиться с двумя известными
в алгокругах предложениями торговых систем для ликвидных российских фьючерсов.

Цена этих предложений от 1 до 5 тысяч долларов. Люди это покупают как выяснилось.

Узнать эти предложения любопытно 99% тем, кто в том или ином виде интересуется алготорговлей,
но не все готовы из любопытства заплатить деньги продавцам. Точно также было любопытно и мне.

Что я могу сказать об этих системах?
1. Одно предложение не стоит вообще никаких денег. В нём полная фигня. Другое предложение вполне стоит денег, потому что в нём
есть маленькая авторская хитринка, которую в гугле не найти.
2. Оба предложения это 30-страничные толмуды с кучей математически вольных рассуждений с философским привкусом.

( Читать дальше )

Месяц выдался рекордным для меня в этом году как по абсолютной доходности, так и по доходности в процентах:




















Я ковырялся в шортовых системах в основном и нашел пару хороших идей. В связи с чем веса шортов повысил.
Это удачно легло на прошедший месяц, в котором были падающие дни.
Торгуются только трендовые алгоритмы + опционы. RI и Si.

По мотивам комментариев к моему предыдущему посту выскажу три мысли:

1. Если трейдинг это хобби, то вообще пофиг как торгуешь. Важно просто быть в рынке.
2. Если трейдинг это работа на чужом капитале, важна стабильность, шарп и прочее.
3. Если трейдинг это бизнес в рамках своих денег, вообще всё непофиг и всё больно.

Интересный получился месяц:




















Первую половину меня пилило. Во второй половине рынок был благосклонен и дал денег.
В основном шорты отработали.

Забавным оказался вчерашний день. С утра начал наливаться плюс, стали собираться макс лонги, а потом
всё рухнуло и день подминусил:


( Читать дальше )

На примере двух моих систем на RI.
Левый график в относительных доходностях.
Правый график в абсолюте на один контракт.

Первая медленная (позиция держится в средним чуть дольше двух дней):


















Вторая быстрая (позиция держится в среднем чуть меньше половины дня):


( Читать дальше )

Внутри месяца это выглядело так:



















Торговлю, по-прежнему, веду на RI, Si + опционы на них.

Впечатления не ахти какие, но, наконец, плюсовый месяц и это радует.

Посмотрел комиссии. За этот месяц бирже и брокерам я отдал 0,6% от счета. Порядка 1% ушло в проскальзывания.

В моменте ГО достигало почти 100% от счета.

Основное, над чем сейчас работаю, это как перестроить торговлю так, чтобы она стала более стабильной.
Стабильность для меня сейчас это почти не терять месяц к месяцу ну и, конечно, зарабатывать.
Почему это важно? Базовые расходы носят регулярный характер и растут. Хорошо хоть не в геометрической прогрессии:)
Сэкономить при большом семействе почти нереально. Без стабильной доходности приходится часто съедать капитал.

Забавно, в начале года я думал, было бы здорово в этом году сделать процентов 20-30.
После первого квартала я уже думал, что в этом году сделать 100% получится запросто.
После второго квартала закралась мысль, что хорошо бы не просрать заработанное в первом квартале к концу года.
Сейчас всё же продолжаю держать в уме цель сделать >100% за этот год. На просадки пока пофиг.

Из маленьких технических открытий. Только узнал о Google Remote Desktop. Удобнее всяких тимвьюверов.
Освоил python. Сделал сравнение двух бэктестов. В R считается в несколько раз медленнее.
Планирую перейти когда-нибудь в этом году на питон.
Может кто подскажет, какими штуками удобнее всего пользоваться? Там какие-то блокноты есть, еще что-то.
Я не разбирался в этих программках. Поделитесь мнением, дайте совет, какой софт поставить, чтобы удобнее питонить.

Наблюдая за смартлабом и не только, прослеживается тенденция идти в околорынок.
Причем делают это вроде толковые торгующие практики, которые не так давно писали о том,
какой околорынок говно, а теперь книги, курсы, софт, системы, сигналы.
Само по себе это вроде не криминал, но звоночек показательный.
Я бы это резюмировал так. Частнику в трейдинге нечего делать.
Иными словами, в трейдинге нет ничего такого, ради чего стоит так рисковать капиталом, здоровьем, временем.
В биржевую тусовку идти вполне стоит, но она в России узкая и рыбных мест мало, а голодных ртов много.
Так что и в этом не всё гладко.
Но прям тенденция…

По статистике лето — худшее время года для моего трейдинга.
Видимо, придется ждать осени, а пока продолжать проедать запасы.

Рынок был уже повеселее, чем май, но до профита я чуть не дотянул.
Всё же на моём полудневном/дневном тф преобладал пилообразный контртренд.

Получилось почти весь месяц медленный слив с редкими заработками в начале и конце месяца:



















Торговля ведется по тренду: RI, Si +опционы.
На 70% всё настроено на лонг рынка, т.е. шорту выделено немного.
Как показала практика, это правильно, учитывая, что рынок совсем не хочет падать пока.
С другой стороны, жопа в том, что рынок за период вырос, а я подслил со своей настроенностью на лонг.

Как всегда всё перепроверил на сто раз, пересчитал, упростил, улучшил. В общем такой машин человек-лёрнинг.

Начиная с 19 марта 2020 по сегодняшний день получилось +467 пунктов или +20%,
из которых утренними гэпами сделано +314 пунков или +13%.
314/467=0,67.
13/20=0,65.
Почти золотое сечение получилось...
Т.е. почти все внутридневные росты сливались на следующий день, а падения внутри дня откупались.
Две трети роста (отскока) сделаны перестановкой цен на следующий день.

Прежде минутка юмора. Сегодня с утра съездил в офис брокера, чтобы получить статус квалинвестора.
В Красноярске офис этого брокера расположен в крупном офисном центре. Приезжаю и не вижу куда идти. Вывески нет.
Подхожу к главному входу и спрашиваю у охранника (в галстуке): «Где тут у вас офис ******** брокер?».
Получаю ответ: «Попробуйте зайти через второй (неглавный) вход. У нас все сомнительные конторы там расположены».
Так и получилось. На втором этаже нашелся мой брокер.

Ну а теперь к спаю. Сразу картинка:















































В прошлом году я набросал ряд контртрендовых стратегий, элементарных из разряда SMA и получалось,
что нетрудно этот самый спай по шарпу обыгрывать. Но рынок давно сильно не падал и я отложил этот скрипт.
Теперь, после того как в 2020 случилось хоть какое-то падение по америке, можно подгрузить данные и посмотреть, что получилось.

( Читать дальше )

Чем этот месяц запомнился? Всё начиналось 30 апреля, когда с утра был очередной перехай эквити, но уже с обеда всё быстренько развернулось и лонги превратились в шорты. Тем тот месяц и закончился. Потом были майские праздники. И начался май:




















Если коротко, то при моей трендовой торговле на полудневном и дневном ТФ ришкой и сишкой (MX я выкинул из торговли) в этом месяце  было три прибыльных дня: 18, 19  и 20 мая. Все остальные дни меня пилило, по чуть-чуть, но пилило и при огромном плече отпилило 12% в сумме. С точки зрения ЛК брокера это выглядит так:


( Читать дальше )