Блог им. melamaster

Мои итоги 2021-02: -5%

Тут хоть с плечами хоть без плеч. Как-то не сложился месяц.
Начался очень позитивно, за первую неделю февраля отбилась вся просадка января и эквити упёрлась в истхай.
Но уже со второй недели и до конца месяца пилило по всем позициям.
Грустновато, но что поделать...
Терпеть, ждать, работать.
Рынок вреднюка, не хочет денег давать мне в 2021 году.

Из позитивного только одно и можно выделить. Системы подобраны так, что достаточно одной недели, чтобы выскочить из просадки.
В остальном пичалька.
★2
98 комментариев
Со второй недели вступил в силу год Быка, может в этом дело?
avatar
А еще может быть дело в том, что биржа — это отъем денег друг у друга. Это не рынок вреднюка, это другие такие же как Вы не хотят Вам деньги давать, но хотят у Вас их забрать. а Вы хотите у них забрать. вот такие дела…
avatar
Мониторю эквити некоторых коллег на Comon, практически у всех одно и то же. Я имею ввиду тех, кто торгует фьючи на Си и Ри.
avatar
Антон Иванов, 
практически у всех одно и то же, кто торгует фьючи на Си.
 Значит, практически все на комоне коридорную сишку торговать не умеют. Может, потому на комоне и сидят…
avatar
О'Грин, ну, в отличие от Вас, у людей реальные эквити за несколько лет, которые каждый может посмотреть. 
avatar
Антон Иванов, Для меня мой эквити в сишке вполне реален, он меня радует и у меня нет никакой фин.необходимости лезть на комон в надежде срубить копейку на «инвесторах». 



avatar
О'Грин, так я ж не против, ради бога. На Комоне тоже не все собирают подписчиков, многим это не нужно. А вот слова свои подтвердить иногда нужно, и ничего лучше Комона у нас пока нет.
avatar
Антон Иванов, 
1. Я не знаю, кому и зачем, кроме околорыночников, нужно подтверждать свои слова?
2. Комон — это нифига не подтверждение, единственное подтверждение — это скан 2НДФЛ.
3. И всё-таки, как можно торговать сишку в минус или ноль, если она уже много недель ходит во внятном коридоре? Это же азы торговли в любой книжке для новичка — торговля в диапазоне...
 Ладно, я понимаю, что нефть бешеная, и РИ могут нарисовать куда угодно, у них нет ни дна, ни потолка, поэтому после ожогов в них я их больше не пользую…
avatar
О'Грин,  комон берет данные с реального счета.

А 2НДФЛ может содержать разные доходы. Например, в 2009-м «львиная доля» из моей справки на почти 10 млн. — это были выплаты работодателей и как можно доказать из справки, что это «премии за успех»? А налогооблагаемая база непосредственно от торговли на моем счете была примерно 1,4 млн. И опять это «ни о чем», если не знать начальное значение счета и вводы-выводы в течении года.
avatar
А. Г., Ну, Вы в Финаме — это особый случай, не думаю, что на комоне есть ещё один такой.
 И насколько я понял из постов на СЛ, просто довнос денег на счёт поднимает эквити владельца так же, как и профитная сделка?
 Ну и никто не сможет гарантировать, что в каких-то случаях эквити владельцев не могут быть тупо сфальсифицированы — это не документ, и ответственности ( кроме «мамой клянусь») за рисование этих кривых просто нет никакой.
 А мы знаем, что там где безнаказанность — там вседозволенность, тем более, что у финама не лучшая репутация.
avatar
О'Грин, я тут не причем. С комоном я познакомился года за 2 до начала работы в Финаме и у Форума там была стратегия. Поэтому могу точно сказать, что у независимых авторов стратегий динамика на комоне точно соответствовала динамике реального счета. А к концу 2019-го из всех стратегий были убраны тестовые участки. Это уже я, как сотрудник комона, знаю. И кстати на комоне вводы-выводы на доходность не влияют, потому что она рассчитывается по стандарту GIPS. Этот стандарт конечно позволяет «химичить» с доходностью в опционах, но опционы на комоне запрещены к автоследованию.
avatar
А. Г., Я имел в виду, что не все же на комоне сотрудники финама с доходами помимо комона.
avatar
О'Грин, мы же обсуждали реальность данных на комоне. А авторы комона тоже могут иметь иные доходы, кроме доходов, отражаемых на счетах, которые они решили сделать публичными.
avatar
А. Г., Это всё хорошо для любителей комона, но это их проблемы. 
 Спор начался с того, что некто заявил — если у тебя нет эквити с комона за 3-5 лет — то ты писдапол и твоему частному эквити веры нет.
 Тоже мне, единственный всесоюзный ресурс по достоверности результатов торговли…
avatar
О'Грин, ну после того, как рэнкинг Мосбиржи «почил в бозе», комон на втором месте за брокерскими отчетами по достоверности в российских масштабах. Уж точно выше 2НДФЛ и ЛЧИ. На первом конечно брокерские отчёты.
avatar
А. Г., 
1. Ну я и имел в виду официальный брокерский отчёт под 2НДФЛ — это всё же документ с печатью, за его подделку — статья.
2. Лично я верю эквити из экселя, которые здесь трейдеры, не занимающиеся околорынком, выкладывают. Им просто смысла врать нет. Я не постеснялся показать в блоге свой маржинколл — у меня от этого денег меньше или больше не станет. А насмешки мне параллельны — себе на память фиксирую. За честность и Карпуху уважаю — что есть, то и публикует.
 И Вашим отчётам в табличках просто верю и не лезу на комон перепроверять, хотя вы и кормитесь с управления. Всё от человека зависит. 
avatar
О'Грин, 

2. Если человек реально управляет деньгами других людей, то на массовом ресурсе ему невыгодно публиковать результаты, существенно отличные от клиентских. Просто потому что обвинение во враньё гораздо больнее бьёт по репутации, чем минус на счёте. Я это понял давно и потому либо пишу правду, либо не пишу ничего. Я давно говорил, что то, что пишу публично — это правда, но это не значит, что я публично пишу все, что знаю, т. е. это не вся правда. 

1. Из 2НДФЛ брокера можно узнать только реальную прибыль в рублях у данного брокера (налогооблагаемая база). Ничего другого, в-частности, доходность-риск или размер счета, из этой справки получить невозможно.
avatar
А. Г., Ну, хорошо, не 2НДФЛ , просто отчёты брокера, в которых видны и вводы/выводы, и размер прибыли, так нормально? )))
 Если по месячным отчётам от моего брокера видно, что за 2 мес. 2021г.  я заработал 15% на депо, этому можно верить без комона? 
avatar
О'Грин, ну отчёты брокера я же только выше поставил на первое место, а комон на второе по причине того, что рэнкинг Мосбиржи «умер».  Иначе бы они делили 2-3 места.
avatar
А. Г., Возможно, если бы мой брокер мог формировать у себя на сайте такие эквити, как комон, я бы и включил публичный доступ, но только ради этого перекидывать депо на мутный финам от проверенного надёжного брокера? Ну это уж точно — нет. )))
avatar
О'Грин,  ну на комоне эквити строится по отчету бэк-офиса на счёте клиента по следующему правилу, соответствующему методике GIPS

docs.comon.ru/general-information/yield/


Почему у других брокеров этого нет — я не знаю. Индивидуально это делалось, например, Церихом по просьбе Форума. Только сразу была договоренность, что вводов-выводов не будет, так как Церих реализовал для публичного отображения  только подневную формулу
(СЧА текущая/СЧА начальная -1)*100%.

А Финам такой же брокер, как и все крупные брокеры. В нем есть и плюсы и минусы по сравнению с теми же БКС или Открытием. Безусловный плюс Финама — это именно comon. Минусы готов обсуждать, но не как инициатор обсуждения. Я, например, Сбер, ВТБ или Тиньков в качестве брокеров использовать не буду по причине отсутствия целого ряда сервисов, в-частности, единых счетов, которые уже биржа делает.
avatar
А. Г., Тут люди иногда из ЛК открывашки нечто подобное показывают, но как там считается — просто не знаю.
 У меня этого нет, да и предпочитаю собссные деньги контролировать лично, поэтому просто в ежевечерний клиринг забиваю квик-итог дня в табличку экселя. Ну и по выходным проверяю отчёты брокера…
avatar
О'Грин, я понимаю, как считается в ЛК Открытия, но там до сих пор с графиков не убрали «двойное» списание НДФЛ и считают в последний день оценку счета с акциями «криво». Но динамику счета, кроме последнего дня, и дня списания НДФЛ этот график отражает достаточно точно. Если на счёте только производные инструменты, то и в последний день все нормально. 

Ну а расчет в %% к средним активам или по GIPS — это «на вкус и цвет». Отличия будут, но если без вводов-выводов, то в десятых долях процента. А вот с вводами-выводами могут быть сильные отличия.

А лично я в Excel беру СЧА счета на 18:45МСК из отчета. Пока из ФФ деньги не вывел, суммирую два счета. Но это временно. У меня всегда был только один счёт у одного брокера и только из-за поглощения Цериха их стало два. Я надеялся, что поглощение сохранит все плюсы Цериха, но, увы.
avatar
А. Г., 
И кстати на комоне вводы-выводы на доходность не влияют, потому что она рассчитывается по стандарту GIPS. Этот стандарт конечно позволяет «химичить» с доходностью в опционах,
Как тогда возможна такая эквити?
www.comon.ru/user/Berezka/strategy/detail/?id=15475

Никаких деривативов, несколько акций и офз, инвесторская стратегия.
Так комон показывает скачок доходности с 36% до 99% между 3 и 4 января 2021 года (т.е. в первый торговый день года). Ничего себе новогодний подарочек под елочку.
avatar
Анастасия К, конкретно по этой стратегии просто сбой. В последнюю декаду декабря меняли «движок» и многое сбоило. В-частности, индексные стратегии вообще не считались. Видимо при исправлении сбоя на «пустых» стратегиях не все прошло гладко. Конкретно на этой стратегии не было в конце года ни акций, ни ОФЗ.
avatar
А. Г., 
конкретно по этой стратегии просто сбой.… Конкретно на этой стратегии не было в конце года ни акций, ни ОФЗ.
Там до 30 декабря шли небольшие колебания, очевидно, акции были. Получается, 29-30 декабря вышли в кэш.

Но с первого торгового дня 2021 года там, судя по эквити, обычная инвесторская ситуация, болтается вокруг некоторого уровня: «фосагро выросло, норникель упал», это как пример.
То есть 30 декабря выходим в кэш. 4 января снова покупаем «инвесторский портфель» из акций и офз, в итогде такая манипуляция доходностью.

А что видят, например, люди, которые автоматом анализируют доходности (скрипты) — они видят довольно высокую доходность, около 100%.
И только уже «в ручном режиме», просматривая «глазами», понимаешь, что тут что-то не так с расчетами. Даже с фосагро и другими лидерами + офз на пол портфеля такое не получить.

Если это был сбой, то почему до сих пор не исправлен такой резкий скачок с 36% до 99%. Жуть какая-то, как можно такой сбой допустить.
avatar
Анастасия К, Вот и я о том же — если система на комоне может нарисовать ТАКОЙ сбой, то она может нарисовать любое эквити, и это никак не наказуемо. Поэтому  веры ему меньше, чем моему экселю.
avatar
О'Грин, 
Поэтому  веры ему меньше, чем моему экселю.


То, как comon считает доходность, позволяет легко манипулировать через вводы-выводы средств.

Из коммента А.Г. видим, что вот в опционах Коровин так делал
smart-lab.ru/blog/680187.php#comment12278509

Сейчас этот смешной пример инвесторской стратегии, когда перед получением дивов выводим крупную сумму, оставляя копеечный остаток, — и получаем резкий скачок доходности от пришедших дивидендов.

Зато в сортировке стратегия будет показываться на самом верху, как 99% за прошлый год :)

PS Я ничего не имею против конкретно этого автора этой стратегии, у него и подписчиков то нет. Возможно, он даже просто вывел деньги на свои расходы! Без умысла! Но получили факт, что таким способом очень легко «переставить» свою доходность на десятки процентов.

avatar
Анастасия К, я же сказал, что конкретно на этой стратегии ничего не было после 20 декабря, ни акций, ни ОФЗ, ни сделок. А скачок — следствие поступления дивидендов на практически нулевой счёт. Все же просто. Предположим, что был счёт на условный миллион, но на него ещё не поступили дивиденды в 100 тыс… Со счета вывели 900 тыс., доходность, как была нуль, так и осталась, а на счёте осталось 100 тыс. И к 100 тыс. на счёте приходят дивиденды на 100 тыс… Какая доходность на счёте в день прихода дивидендов?
avatar
А. Г., 
 я же сказал, что конкретно на этой стратегии ничего не было после 20 декабря, ни акций, ни ОФЗ, ни сделок.

Там ежедневные колебания. Даже в феврале. После 20 декабря тоже много колебаний, каждый день дивиденды и/или купоны что ли приходят
доходность, как была нуль, так и осталась, а на счёте осталось 100 тыс. И к 100 тыс. на счёте приходят дивиденды на 100 тыс… Какая доходность на счёте в день прихода дивидендов? А скачок — следствие поступления дивидендов на практически нулевой счёт.

Да как так-то. Скачок произошел с 3 на 4 января. В этот день никаких дивидендов в принципе не поступало. И купоны по большинству облигаций только после 11 января пришли, даже те, где срок попал на начало месяца.
30 декабря, 31 декабря и 4, 5 января — даты, когда в принципе что-то могло прийти.


avatar
Анастасия К,  дивиденды могли прийти с 20 декабря  по 4 января. А что на счёте я не могу сказать, но если Вы его наложите на один известный инструмент, то догадаетесь сами.
avatar
А. Г., 
Хорошо. То есть счет не пустой и там не просто мелкая сумма полученных купонов-дивидендов.

А что-то типа индекса или ОФЗ (или какой-то акции) в небольших количествах осталось.

Но тогда такое читерство с выводом крупной суммы (ее влияния на расчет доходности) — это разве не ошибка, не должно это приводить к доходности аж в 99%+
avatar
Анастасия К, ну я Вам показал на цифрах. Был миллион, ожидаемые дивиденды 100 тыс… Что имеем?

Условно 31-го 1 млн., дивиденды на счёт ещё  не поступили
1-го 100 тыс., из которых 900 тыс. — вывод.
1-30-го на счёте 100 тыс.
31-го 100 тыс.+100 тыс. дивиденды, итого 200 тыс.

Какая должна быть доходность по дням, если на первое 31-е  число ее считать нулем?
avatar
Анастасия К,  не конкретно к этому счету, а к тому, как Коровин на комоне показал 3 млн. процентов (именно миллионов). Он просто продавал непокрытые опционы, а за 3-4 дня до экспирации, если опцион был сильно «вне денег», то выводил все средства, свободные от ГО. Соответственно  за эти 3-4 дня доходность к оставшимся средствам была трёхзначной. После экспирации возвращал средства и повторял «трюк». О чем это говорит? Да, GIPS не во всем совершенен.
avatar
А. Г., 
О чем это говорит? Да, GIPS не во всем совершенен.

Допустим, я внесла 100тыс рублей. Весной 2020 шортанула нефть и тут же получила 500тыс рублей. Доходность 400%. Потом я вношу 5 миллионов, ничего не делаю (ок, куплю офз какую-нибудь). И что, если comon так учитывает довнесения, он мне и дальше будет показывать 400% доходность? Хоть целый год? Хоть всю жизнь?

Когда считаешь через xirr/чиствндх, такие манипуляции невозможны. Учитывается, какое внесение денег сколько времени работало. И все эти вводы-выводы не приводят к манипуляциям процентам доходности.
avatar
Анастасия К,  так и будет показывать 400%, если на счёте только 5,5 млн. в кэше.
avatar
А. Г., 
так и будет показывать 400%, если на счёте только 5,5 млн. в кэше.



Но когда считаешь xirr/чиствндх никаких 400% не будет, через год уже будет чуть больше 20%. И это правильно. Никаких 400% на свои 5 миллионов я не заработала.
А то, как Вы рассказываете про comon, по сути приводит к манипуляциям доходностью через вводы-выводы. И через ситуацию, когда на мелкую сумму получается гигантская доходность, потом вносятся миллионы под офз, а гигантская доходность так и показывается.
avatar
Анастасия К,  ну 400% к начальным 100 тыс. Вы же получили. Если б не вводили 5 млн.,  то так бы осталось на счёте +400%. А в годовые данные комона переводить надо самостоятельно. Тем более, что эквити дана подневная и Вы прекрасно можете увидеть, где было +400%, а где нуль.
avatar
А. Г., я этого не делал)) Откуда эти мифы? То что я делал и откуда была такая некорректная доходность -я неоднократно рассказывал в интервью. Причиной была особенность отображения информацией Комоном. А не мои «трюки», я себя не на помойке нашел…
avatar
Аллирог, а  выводы за несколько дней перед экспирацией кто делал?
avatar

А. Г., я этого уж точно не делал, да и делать не мог. Я торговал всегда на полное ГО, постоянно об этом публично рассказывал.При полной загрузке ГО, выводить деньги до эскпира невозможно.Тем более, зачем мне это делать, я наоборот рассказывал постоянно, что Комон некорректно дает доходность.
Откуда эти мифы про меня? Кто их распространяет? Когда тонны чуши про меня пишут разные смартлабовские анонимы и прочие клоуны- мне плевать.Но вы то авторитетный человек и обычно были корректны в оценках и проверяли свои источники.

avatar
Аллирог, ну не знаю. На том счете, который там отображается были выводы и значительные в %% к счету (как и вводы после экспираций). Возможно это были переводы на другие счета средств, не используемых в ГО, но действительно особенность комона, что он считает стратегию только по одному счету и не учитывает другие счета автора.
avatar
А. Г., это как раз и были регулярные выводы прибыли ПОСЛЕ экспирации, о которых я рассказывал в интервью. Это была практическая демонстрация описанного и рекомендуемого мной правила рискменеджента — если вы рискуете всем счётом постоянно, то изъятие прибыли должно быть правилом. А Комон из-за этого увеличивал доходность в пересчете и поэтому реальная доходность по счёту на порядки была меньше расчётной… Я многократно на это указывал, в том числе и в интервью Тимофею Мартынову на МОК-1, и даже в комментах к стратегии на самом Комоне я это обьяснял. Так что это уж точно не было никакими специальными трюками и уж точно не делалось ДО экспирации…
avatar
Аллирог, доходность за день в %% на ПФИ комон и в Вашем случае считал, как вармаржа/размер счета на конец предыдущего дня, а общая доходность просто сложный процент от подневных.
avatar
А. Г., ну в этом и проблема, если заработать 600% к счету, а потом вывести всю прибыль, то следующие +100% комон будет считать не как 700% в совокупности (что по факту относительно реальной доходности), а уже как 1200%. И т.д. Да, сложный процент постоянный.Отсюда и миллионы %.
avatar
А. Г., 
ну не знаю.
не знаешь и не надо тогда тут это толкать. с тебя пример берут.
avatar
Аллихвост, ну, как видите, то, что я написал, Аллирог подтвердил.
avatar
А. Г., я не об этом. не так давно читал комментарий где ты объяснял как Коровин мутил на комоне. дальше безумная толпа подхватывает это и понеслось.

avatar
Аллихвост, ну так я об этом и писал, что миллионы %% получены из-за выводов.
avatar
А. Г., … смысл был в контексте нечистоплотности Коровина. (не точно, тему не помню перечитать не могу. если напомнишь и это не так, покаюсь публично)
avatar
Аллихвост, смысл был в «химии» при расчете доходности по GIPS. Собственно выше Илья и подтвердил — «химия» с выводами для поднятия доходности была. Только стратегия была без автоследования, так как опционы запрещены на автоследовании и это я тоже писал. Это из-за особенностей расчета ГО под опционы в то время, после майских (2018-го) изменений в расчете ГО это повторить уже не получится.
avatar
А. Г., 
это как раз и были регулярные выводы прибыли ПОСЛЕ экспирации
Так что это уж точно не было никакими специальными трюками и уж точно не делалось ДО экспирации
avatar
Аллихвост, были и до, когда было очевидно, что проданный опцион «сгорит» и его ждет только временной распад. «Стратегия» состояла в том, чтобы под проданный(-ые) опцион(-ы) на счете держать сумму, близкую к ГО. Опционы для продажи, естественно, выбирались «сильно вне денег».
avatar
А. Г., можно постараться и дать комментарий подробнее. или признать ошибку.
avatar
Аллихвост, нет никакой ошибки с моей стороны. В предыдущем ответе Вам я четко написал, в чем состояла «стратегия». Так как в то время ГО проданных опционов «сильно вне денег» уменьшалось по мере приближения к экспирации, то естественно, что при выводах свободных от ГО средств ежедневная доходность становилась двузначной и из-за формулы сложного %% и достигла миллионов. Именно это я и написал прошлый раз и назвал «химией».
avatar
А. Г., 
Он просто продавал непокрытые опционы, а за 3-4 дня до экспирации, если опцион был сильно «вне денег», то выводил все средства, свободные от ГО. 
Аллирог,
я этого уж точно не делал, да и делать не мог. Я торговал всегда на полное ГО, постоянно об этом публично рассказывал.При полной загрузке ГО, выводить деньги до эскпира невозможно.Тем более, зачем мне это делать, я наоборот рассказывал постоянно, что Комон некорректно дает доходность.
А.Г.
Собственно выше Илья и подтвердил — «химия» с выводами для поднятия доходности была. 
Аллирог,
 это уж точно не было никакими специальными трюками и уж точно не делалось ДО экспирации…
Аллихвост,
дать комментарий подробнее.

слово «химия» не к месту. 
avatar
Аллихвост, 
Я торговал всегда на полное ГО

ГО то для проданных опционов «сильно вне денег» по мере приближения к экспирации в те времена падало, а вармаржа продавца прибывала и чтобы денег было под полное ГО, надо было либо еще продавать под средства, свободные от ГО, либо выводить «лишнее». Что собственно и делалось.
avatar
А. Г., он продавал под средства, ещё.
avatar
Аллихвост, далеко не всегда. Когда то продавал, когда то выводил. Четкой логики я не увидел и возможно она связана с рынком: поставил заявку, не продал — выводим, продал — увеличим позу. 

Коль уж Вы так «печетесь» о той «стратегии», то спросите у Ильи, какие суммы были на том счете в среднем.
avatar
А. Г., 
Четкой логики я не увидел и возможно она связана с рынком: поставил заявку, не продал — выводим, продал — увеличим позу. 
вот так и нужно было комментировать, а не акцентировать на «химии».

Аллирог в приложенном видео объяснил, это была разовая демонстрация возможностей в запредельных рисках.
я за справедливость. искренне извиняюсь за вторжение.  

avatar
Аллихвост, ну так суммой то все-таки поинтересуйтесь у Ильи
avatar
А. Г., прямо скажи где он лукавит или недоговаривает. 
сумма вроде не большая там была, для меня это не имеет значения.
о той стратегии не пекусь.
для таких успешных акций нужен не только опыт и навыки, но и развитая интуиция (на видео он ответил на вопрос Т.М. не прогноз, а именно интуиция позволила рисковать всем счётом). 
avatar
А. Г., 
был счёт на условный миллион, но на него ещё не поступили дивиденды в 100 тыс… Со счета вывели 900 тыс., доходность, как была нуль, так и осталась, а на счёте осталось 100 тыс. И к 100 тыс. на счёте приходят дивиденды на 100 тыс… Какая доходность на счёте в день прихода дивидендов?

Я не вижу никаких проблем с выводом крупной суммы денег и последующим скачком доходности.

Доходность на итоговую дату зависит от того, как долго исходный миллион там лежал.
Вот я в экселе через xirr/чиствндх посчитала.
Допустим, миллион лежал год: в январе 2020 внесли миллион, 20 декабря вывели 900тыс, 3 января пришли дивиденды — получили остаток 200тыс.




доходность чуть более 10%, вывод 900тыс перед новым годом не меняет принципиально ситуацию.

Если миллон лежал месяц, то доходность будет очевидно больше. Но вывод крупной суммы за несколько дней до прихода дивидендов не приводит к такому скачку.
avatar
Анастасия К,  поставьте первую дату 19.12.2020.
avatar
А. Г., 

поставьте первую дату 19.12.2020.

Тогда будет более 60000%.
Но это же искусственный выдуманный пример. Невозможно за день закрыть дивгэп (иначе после отсечки уже не будет миллиона), если 19.12 был внесен миллион (xirr/чиствндх дату внесения принимает), потом дивгэп, то должно пройти немло времени, чтобы дивгэп закрылся, мы вернулись к миллиону. И только тогда можно вывести 900тыс, оставив 100тыс и ждать дивиденды. Поэтому я и беру большой срок.

Я поняла, что Вы хотите сказать. У comon считается доходность к текущей сумме текущего дня. Хотя с теми же дивидендами и выводом крупной суммы видно абсурдность. Ну нет в стратегии из моего примера никаких 99% доходности. Но ее нарисовали, потому что на январь на счету было всего 100тыс, а пришли дивиденды в 100тыс (которые зарабатывались по сути весь год с миллиона).
avatar
Анастасия К, дивгэп уже отражен в 1 млн. до вывода. Акции то продавались после дивотсечки.
avatar
А. Г., 
Изначально внесли 1.1 млн и купили акций на 1,1 млн. После отсечки продали за 1 млн (для простоты считаем, что дивгэп произошел на те же 100 тыс, что потом дивидендами прийдут). Вывели 900 тыс. На остаток в 100 тыс. нам пришли 100 тыс. дивидендами.

Считать доходность пришедших дивидендов к остатку в 100тыс. — абсурд.
А то потом любители дивидендов будут показывать эти 99% от дивидендных стратегий. А то, что до этого покупались акции на более чем миллион, осталось за кадром, они в расчете этих 99% не участвуют. Ведь остаток на начало января был 100тыс., вот на этот день и получите 99% доходность.

Если бы доходность считалась по экселевской xirr/чиствндх, причем дата внесения первоначальных миллиона (или 1,1 млн) была бы указана верно, действительно когда их внесли, то никаких 99% бы и близко не было.
avatar
А. Г., 
поставьте первую дату 19.12.2020.

xirr/чиствндх нужна дата внесения этого ~миллиона.
Очевидно, он не мог быть внесен 19.12.2020, а был внесен гораздо раньше, были куплены акции, прошел дивгэп и т.д.
avatar
Анастасия К,  вообще-то это не проблема GIPS,  а проблема разницы по времени между дивотсечкой и поступлением дивидендов на счёт. Если б дивиденды поступали на счёт в день дивгэпа (как, например, в Германии), то такой скачек доходности был бы невозможен. А в Вашем примере с довводом 5 млн. график прекрасно бы показал нуль, хоть был доввод, хоть нет. А то, что Вы «засолили» 5 млн. — это Ваши проблемы. Полученные 400% никуда не делись. Но при подневном графике прекрасно видно, когда они были получены и никто не мешает на имеющемся калькуляторе посчитать доходность после даты их получения. 

Ведь на комоне не только конечная доходность, но и подневная и калькулятор, который позволяет ее посчитать между двумя любыми датами.
avatar
А. Г., 
вообще-то это не проблема GIPS,  а проблема разницы по времени между дивотсечкой и поступлением дивидендов на счёт.

И найдутся люди, которые умышленно будут выводить деньги после отсечки, но перед постулением дивов, чтобы переставить свою доходность повыше.

Ведь на комоне не только конечная доходность, но и подневная и калькулятор, который позволяет ее посчитать между двумя любыми датами.

И как с дивидендной стратегией мне посчитать эту доходность, когда на 30 декабря там 36%, а на 5 января уже 99%.
Это только Вы в комментах сказали, что там был вывод очень значительной части счета после отсечки, а уже в январе к крошечному остатку посчитали «текущую доходность» от пришедших дивидендов. Со странички comon это неочевидно совсем.



avatar
Анастасия К, ну внести можно было и за день до дивгэпа и купить, а после сразу продать и вывести. Ну увидете Вы на графике «ступеньку». Разве Вас это не удивит? Разве это не повод подумать: стоит ли подключаться к такой стратегии?
avatar
А. Г., 
Ну увидете Вы на графике «ступеньку». Разве Вас это не удивит? Разве это не повод подумать: стоит ли подключаться к такой стратегии?

Прикол в том, что у стратегии-то и подписчиков нет. Возможно, автор стратегии даже просто вывел деньги перед новым годом на свои нужды!

А мы все увидели, как легко можно переставить свою доходность на десятки процентов, так как comon считает доходность на остаток на каждый день.

Да, если 90% счета вывести, а потом приход дивов повысит доходность, все увидят ступеньку и задумаются, что что-то не так.
А кто-то будет делать аккуратнее, «повышая» на отсечках свою доходность. И это уже будет сложнее обнаружить.


avatar
Анастасия К, 
А кто-то будет делать аккуратнее, «повышая» на отсечках свою доходность. И это уже будет сложнее обнаружить.

Ну для этого, как минимум, надо уметь предсказывать сильное движение на следующий день. Потому что в автоследовании разрешены только фьючерсы и акции. Да, «химичить» с процентами доходности из-за расхождения дивгэпа и поступления дивидендов, как мы увидели, можно.  Ну это издержки не расчета, а то, что данные берутся со счета. Я, например, чтобы это исключить на своем счете при расчете доходности, в день дивгэпа ожидаемые дивиденды провожу выводом, а в день поступления реальных — вводом. И такая «ступенька» в доходности при таком расчете невозможна вне зависимости от других вводов-выводов.
avatar
А. Г., или я вас не понимаю, или вы какую то ерунду написали.
Справку ндфл 2 дает каждый налоговый агент.
Какое отношение имеет ваш налоговый агент например церих где у вас  был счет, к налоговому агенту финам,  вашему работодателю? Но даже если гипотетически ваш налоговый агент работодатель является вашим налоговым агентом брокером, в справке ндфл2  указаны доходы и расходы с кодами доходов и расходов, удержанный налог, неудержанный налог, и налоговая база.
И сразу все будет ясно, какими инструментами торговал, где сработал в ноль (убытки там действительно не видно), и где заработал. 
То есть, если например,  потенциальный управляющий хочет доказать свою доходность по конкретному брокрескрму счету на долгосроке,  можно дать потенциальному инвестору данные для входа (или в его присутствии зайти в личный кабинет) налоговой, скачать оттуда справки, и все будет понятно и очевидно. 
В отличии от комона,  где, как Вы отметили, лишь с конца 19 годатестовые участки перестали влиять на график доходности, а глюки,  как я понял из комментариев Анастасии,  это в порядке вещей, и это даже не исправляют.
avatar
Дмитрий К,  из справки 2НДФЛ брокера не получится получить реальный %% дохода.  Там все в рублях, а в графе доход стоит объем продаж. Например, у меня он в 2019 почти 600 млн.  при налогооблагаемой базе 2,3 млн… И как из этого получить %%?
avatar
А. Г., например мне, как потенциальному инвестору, очень важно было бы увидеть не конкретные цифры доходности- ведь они от гола к году разнятся, а сам факт того, что потенциальный управляющий на долоосроке всегда в плюс торгует. Ключевое слово — всегда.
Если я увижу, что два года из десяти дохода не было, я например не буду связываться.
Далее, если этот чел глобально подтвердит,  что понимает, что делает, можно будет перейти к изучению брокерских отчётов,  и посмотреть, каким способом он этот результат получает.
И уже потом, убедившись, что никаких сумасшедших заскоков не бывает,  типа а куплю ка я щас на фсе с плечами, можно перейти к изучению статистической доходности. 
Касаемо отношения базы к доходу- чем ниже эта цифра, то есть слишком большие обороты относительно базы, это в первую очередь наводит на мысль о неоптимизированной стратегии,  повод внимательнее изучить броекрский отчёт.

Касаемо доходности как таковой в процентах, если зацикливаться на этом, ставить на первое место, тогда очевидно, что в такие дела лучше не лезть, а положить на вклад под фикс процент.
Это уже сигнал для управляющего, если инвестору нужен например доход 30% с посадкой 15%, и он парится об этом,  то по достижении просалки 10, он вынесет мозги, а при 15 заберёт бабло и будет орать на каждом шагу — кинули. 
Так ведь?
avatar
Дмитрий К,  да на комоне, если Вы подключитесь небольшим символическим счётом, Вы увидите все сделки автора в виде 

Эмитент направление цена % от счета
А плюс или минус на счёте — комон и показывает. Там подневные эквити с момента открытия автором счета для публикации. Есть и архив, если автор закрыл стратегию. Увы, но 10 лет комон пока не покажет: первые публичные счета там появились во второй половине 2013-го и потому таких немного.
avatar
О'Грин, для меня все очень просто — нет эквити хотя бы за 3 года — отношу субъекта к разряду «песдабол-собеседник». Есть эквити за 3 года — возможно рождается трейдер. Есть эквити за 5+ лет — для меня уже есть, чему у такого человека поучится. А чем хорош Комон — там есть архивный раздел, где лежат все неудачные стратегии автора. И всегда можно посмотреть, сколько раз он уже сливался. Это не покажет никакой нарисованный 2НДФЛ.
avatar
Антон Иванов, 
практически у всех одно и то же, кто торгует фьючи на Си.
 Для меня тоже всё очень просто — если люди 2 месяца не могут торговать сишку в плюс ( рынок им не тот, панимаишЪ!), а у меня +15% на депо — то для меня они тоже песдаболы-собеседники, несмотря на любые архивы хрен знает где.
avatar
Антон Иванов, и что там у них а кратце происходит ??? Бабло рубят своим подписчикам лентяям?
avatar
Technotrade, я не верю, что подписчики зарабатывают на Комоне хоть что-то. Автор стратегии — да, а вот подписчиков считаю лохами.
avatar
Антон Иванов, красава, ответ на 5 баллов! Полностью согласен 🔥👍👌
avatar
Антон Иванов, большинство подписчиков зарабатывает на комоне. Другое дело, что в классе стратегий, о которых Вы говорите, это зачастую на 10-15%% годовых меньше, чем у авторов (комиссия комона+проскальзывание). А у одного автора, сделавшего 700%+ в 2020-м, подписчики заработали 350-500%%. Да, разница большая, но подписчики довольны.

Недовольство возникает, когда у автора +10-15%% годовых, а из-за комиссии комона и НДФЛ у подписчиков +5-7%%. Вот тут возникают «бури»: за что боролись?!!!
avatar
А. Г., согласен, мне интерсны только интрадейные стратегии с большим количеством сделок и с выским показателем ИТА, куда подписчикам вообще не рекомендуется подключаться. А так то да, раз есть подписчики, значит что-то они зарабатывают. Я вот иногда для интереса поглядываю на стратегию Хомяка «Разумного», аж дрож берет от просадки прошлого года. Я бы точно головой двинулся от таких движений на счету, но со стороны смотреть очень захватывающе :) 
avatar
Антон Иванов,  да, «пипсующие» стратегии зачастую не приносят подписчикам дохода на комоне. Но если у них набирается 20+ подписчиков на 3+ месяца и мы видим разницу, то их отключаем от автоследования. Но большой ИТА может возникать и по другой причине: у автора много систем со средним временем в позиции несколько дней и одна операция проходит небольшой долей счета. У таких авторов большой ИТА, но разница с подписчиками те самые 10-15%% годовых, о которых я написал выше. А конкретно у Хомяка разумного разница с подписчиками вообще только комиссия комона и со счётом там все как и было в реале. Как и на других счетах. Понятно, что комон даёт реальную  картину только на тех счетах, которые автор сделал публичными. Но это уже личное дело автора, что публиковать, а что нет.
avatar
+0,4%
А картинка примерно таже. Максимум месяца 8 февраля. Но весь диапазон от максимума месяца до минимума 3%. 
avatar
если бы не америка тоже бы был -3 по портфелю. все что российское запилено знатно. хотя управление довольно активное. просело все вплоть до офз
Так болото  с начала февраля. Писал уже. Внутри дня вообще делать нечего.
Пройдет это.
avatar
Начался очень позитивно, за первую неделю февраля отбилась вся просадка января и эквити упёрлась в истхай.
Но уже со второй недели и до конца месяца пилило по всем позициям.
можно было просто посидеть в деньгах
Системы подобраны так, что достаточно одной недели, чтобы выскочить из просадки.
системы подобраны так, что за три недели истхай ушатать в просадку)
avatar
можно было просто посидеть в деньгах
 При алгоритмической торговле — это путь «в никуда».
системы подобраны так, что за три недели истхай ушатать в просадку)

Если истхай счета в прошлом, то счёт в просадке, хоть за дни, хоть  за  месяцы. Это просто данность торговли.
avatar
Система — это когда при любом рынке депо растёт, разница лишь в силе роста в зависимости от фазы рынка. 
 Системы подобраны так, что достаточно одной недели, чтобы выскочить из просадки.
 А это описана рулетка в надежде, что «красное» выпадет 3 раза подряд.
avatar
Придумывайте другие системы, которые ни смотря ни на что, каждый день только в плюс торгуют 
avatar
Technotrade, Каждый день — это лудоманство лисицы, бегающей за мышами. 
 Системе достаточно зарабатывать каждый месяц, но уверенно. Быть засадным крокодилом или анакондой, без траты сил (депо) терпеливо ожидающем, пока жирная добыча сама не подойдёт на дистанцию броска.
avatar
О'Грин, расписал как «Николай Дроздов» ))) красиво и интригующе ))) надо ещё его голосом голосовое записать 🔥👍
avatar
Technotrade, Я не автор, я уже давно в книжке прочитал — стратегии торговли «волк» и «крокодил». Ты или гоняешься за ценой по графику, или терпеливо ждёшь её в ключевых точках.
avatar
Бывает...

Предчувствуя такую ж… у, на 3500 планово ушел в кеш и не дёргался ваще. Итог нуль, но нервы целы
avatar
avatar
Спасибо за деньги
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW