Блог им. melamaster

Мои итоги 2021-01: -9% (плечи зло)

Как бы ни хотелось, но год у меня начался с минуса.
Первый блин месяц комом.
Почему так? Потому что, во-1, плечи, во-2, 80% этих плеч лежит на ришке.
Пилило меня за исключением трех-четырех дней весь месяц.
Правда последняя неделя января внушила надежду и я почти вышел из просадки,
но два последних дня еще подпилили меня. Так что не свезло вылезти под конец месяца в ноль.

Основной паттерн месяца на ришке, который прям поддостал, это локальный минимум дня в 11 и в 17 часов.

Но жаловаться особо не на что. Всё по системе. Лишних, лудоманских или ошибочных трейдов не было. Всё закономерно.

Кучу времени потратил на бэктесты, найдены допусловия и немного продвинулся в понимании.

Что хочу отметить. Классика в понимании алготрейдинга в том, что мы торговля имеет смысл,
если ценовой ряд отличается от чистого СБ и в той мере, насколько отличается, настолько может быть профитен трейдинг.
Если мы подходим к ценовому процессу как к случайному, то мы понимаем, что какая-либо устойчивость может крутиться
относительно средних величин. Все единичные отдельные значения — случайны и непредсказуемы.
Я бы такую мысль высказал. Одно из важных отличий ценового процесса как случайного от чистого СБ в том,
что у ценового процесса есть отдельные значения, которые намного важнее средних в плане устойчивости и предсказательности.
Самое вкусное это знать такие значения. Полезная подсказка в том, что у цены есть такие значения.

Это отчасти контртеоретично, поскольку изначально кажется, что надо взять скажем не значение конкретного тика,
а хотя бы среднее в некой окрестности. Кажется, что если опираться, то лучше опираться на это среднее. Но специфика ценового процесса
в том, что  именно отдельное значение куда более предсказательно. Иными словами, у цены, не смотря на её общую случайность,
есть точки определенности.

Ну и немного позитива. Чем хороши просадки и убытки? Ты начинаешь работать. Они пинают тебя.
Если ты работаешь на рынке, то развиваешься и повышаются шансы уйти дальше среднего участника рынка,
т.е. это такой вклад в долгосрок. Второй плюс в том, что работает концепция слабого звена. Знаешь, что улучшать.
В общем, кроме убытка по счету, одни сплошные плюсы:)

    ★1
    48 комментариев
    плечи тоже надо диверсифицировать)
    А максимальная просадка за месяц большая была?
    avatar
    Антон Иванов, процентов 17
    avatar
    Sergey Pavlov, с этим согласен на 100% с поправкой
    у цены, не смотря на её общую случайность,
    есть точки определенности.
    Общая — тоже не случайность, просто ДЛЯ НАС она таковой выглядит, а в определенных точках ДЛЯ НАС появляется определенность с желаемой вероятностью положительного исхода.

    А вот про плечи… Не ожидал от вас такого.
    Губит людей не пиво — губит людей вода! ДА! ©
    Не плечи, а МаниМенеджмент! Он раздавит любую ТС и без плечей.
    (он же может вытянуть и плохонькую ТС в прибыль)

    Но нормальный ММ с плечами увеличит выхлоп!
    До момента, когда плечи или другие причины перекосят ММ.
    avatar
    (он же может вытянуть и плохонькую ТС в прибыль)

    VladMih, заблуждение. 
    ММ никак не влияет на вероятность выигрыша. Если плохонькая — это с отрицательным МО, то оно таковым и останется.
    Размер позиции просто квадратично увеличивает вероятность разорения.
    Удвоение — в четыре раза (например).
    Если система с положительным МО, то, задавшись вероятностью разорения за… лет, обратным счётом вычисляют размер позиции, которая позволит в 99% (например) случаев не достичь уровня разорения.
    avatar
    svgr, вы сами себе мою мысль усложнили,  сами себе и ответили.
    Впрочем, может даже не усложнили, а упростили до тупого МО ))
    avatar
    VladMih, забрал в коллекцию ваших ответов. 
    avatar
    svgr, я ваши перлы не собирал и ранее, а далее — тем более )))
    Дарю в коллекцию! 
    avatar
    Sergey Pavlov, плюсанул за честность и вывод в заголовке
    avatar
    Sergey Pavlov, какая просадка, если без плечей считать?
    avatar
    Андрей, примерно на 4 поделить.
    avatar
    Чем хороши просадки и убытки? Ты начинаешь работать. Они пинают тебя.
    как говорили древние Греки -«Мера превыше всего»....
    avatar
    У меня тоже январь в минус. Но все равно — победа будет за нами! :) 
    avatar
    Носорог, минус на пару айфонов или поболее?
    avatar
    Чем хороши просадки и убытки? Ты начинаешь работать. Они пинают тебя.

    Для меня это тоже хороший стимул. Причем стимул рыть в другом направлении.
    Основной паттерн месяца на ришке, который прям поддостал, это локальный минимум дня в 11 и в 17 часов.
    Но жаловаться особо не на что. Всё по системе. 
     Может, если система слабовата, то и результат минусовой? 
     По вашей же логике система должна была в 11 и в 17 часов брать лонг и крыть затем локальный профит — сколько дадут. А? 
    avatar
    О'Грин, а мне вспоминается, когда я читаю Ваши язвительные комментарии, как мы Вам писали, когда Вас накрыло в нефти — не отчаивайтесь, только вперед… Вот жеж как бывает в жизни. Ну тут уж чего поделаешь )
    avatar
    tashik, 
    а мне вспоминается, когда я читаю Ваши язвительные комментарии,
     Да, есть такое дело — мне даже замученная мной классная в характеристике для института написала — Ум острый, критический. 

     Автору я тоже пожелаю — Только вперёд! Сделав соответствующие выводы, как я сделал в марте. Кстати, я тогда зарёкся ришку торговать, и больше не собираюсь.
     А в сишке у меня за январь очередные трусливые +6,6% на депо...
     Вот же автор видит локальную неэффективность рынка в 11 и 17 часов — её же нужно аккуратно доИть и аккумулировать профит, да или нет? 
    avatar
     Я в очень общих чертах поняла Ваши выводы, но главное — это ощущение прогресса. Если все правильно — то рано или поздно, так или иначе — все будет как надо. Просадка — временное явление. Здорово, что она приносит новые уроки и понимание.
    avatar
    Но жаловаться особо не на что. Всё по системе. Лишних, лудоманских или ошибочных трейдов не было. Всё закономерно.

    Надо совершенствовать.
    Если уровень входа действительно уровень, то есть вероятность уйти в итоге в одну сторону отличается от вероятности в другую сторону на существенную величину, например 51/49, то можно придумать систему сопровождения входа. Которая будет переворачивать направление позиции с минимальными потерями к моменту когда такое направление утвердится. 
    Теоретически потери — сумма комиссий от не более чем десятка переворотов. Обычно 0 — 3 переворота. А на практике — в среднем половина этой суммы.
    avatar
    svgr, есть такой подход у меня, пробуйте если еще не
    avatar
    svgr,
    Которая будет переворачивать направление позиции с минимальными потерями

    Да, такие системы есть.
    1. Можно добавлять  в портфель алгосистем разных хеджеров, которые включается при отрицательной динамике по позиции.
    2. Можно торговать сразу что-нибудь вроде 100% на 30% против. То есть торговать системы на 100% только хеджировать таким же системами, в противоположном направлении примерно на 30%. Убыток сокращает хорошо, но и прибыль тоже  сокращает, но в меньшей степени.
    Это напоминает торговлю портфеля акций 130 на 30, или 120 на 20.
    avatar
    У меня тоже минус, но более скромный. Не великоваты ли у Вас плечи?
    avatar
    Первую половину января и мои роботы пилили знатно, хорошо во второй половине отбили потери) Который раз убеждаюсь, что в первой половине каждого января делать на рынке нечего)
    avatar
    SenSoR, =) но каждый год продолжаете бороться с встречным ветром?
    avatar

    Да, такой внутренний механизм это конкурентное преимущество. Плохо когда из минуса начинаешь усредняться добираться, или в текущей аналогии — начинаешь депрессировать или что-то такое, хотя даже в этой аналогии можно добираться).

    Да, все таки в алго очень много решений «ручных», поэтому и влияние эмоций все равно есть.

    Из околофилософской части про природу рынка нихрена не понял как обычно).

    avatar
    Replikant_mih, а меня вот в этой связи беспокоит, как же у меня плюс, если у всех крутых челов возле 0 или минус. И мне объяснили как — это низкая диверсификация и случайное везение. И вот это вот более опасная ситуация — можно же это принять за что-то позитивное. Ничем нам, трейдерам не угодишь )))
    avatar
    tashik,  Неправильно объяснили. Чай мы не роботы, поэтому доходы плюсуем к гениальности, убытки списываем на плохой рынок. Только так!
    avatar

    tashik, Даже не знаю, что сказать), я всегда был достаточно самоуверенным чтобы себя самостоятельно оценить (про объективность не ручаюсь). Про других — нужно больше информации, по информационному эху сложно что-то сказать определенное.

     

    По поводу опасной ситуации я так считаю: если ты действуешь не волатильно — эта ситуация не опасна, важен тренд. Ну т.е. если у тебя есть внутренняя конструкция, которая толкает тебя в верх в среднем — какие-то правильные внутренние установки, мотивация и т.д., то ты и будешь двигаться вверх в среднем. Другое дело, что если ты волатильно действуешь — ну типа эх, вот я красавчик, подниму плечи в 10 раз, тогда да, можно отхватить, а так ну крутишься вокруг возрастающей средней — тут переоценил себя, потом недооценил и так по кругу — всмысле вокруг средней, но всегда вслед за средней вверх (если средняя вверх).

     

    Завершаю минутку странных аналогий и иллюстраций)).

    avatar
    Replikant_mih, так-то дело было не в оценке, а в смысле явлений. Сергей из просадки и отрицательного контекста извлекает достаточно много и выводов и позитива. Из негативного, казалось бы, явления. В моем случае, из позитивного явления особо ничего позитивного извлечь не вышло ) 
    Спасибо за ответ ) Смысл — в тенденции, а не в одном удачном или неудачном месяце )
    avatar

    tashik, Да сложно сказать, чего Сергей откуда извлекает. Вот буквально, не знаю, год назад Сергей был в серой зоне (по моим ощущениям) в плане настроя, чуть ли не «все, похоже пора сворачиваться», если не путаю. Так что Сергей тоже не единорог с крыльями и свечением, мистер позитив).

     

    Так что у него тоже все очень прилично волатильно получается — то он в серой зоне, то в зоне «эквити покажи»)).

    avatar
    tashik, изучали ошибки первого и второго рода? В психологии трейдинга это было бы так.
    1. Я — гений и рынок лижет мне лаковые туфли.
    2. Я жалкий неудачник, все делаю невпопад, а вокруг столько гениев, что жизнь не мила.
    avatar
    SergeyJu, вот, это все оценочные суждения получается. У меня с ними сложные отношения. Я склонна ко второму пункту ) Затыкаю этот квакающий внутренний все обесценивающий голос, как могу. Если говорить о психологии.
    avatar
    tashik, надо дать питону проглотить всю психологию. Или послать её на букву R.
    avatar
    SergeyJu, так и сделала) на букву R
    avatar
    tashik, я бы им в ответ так же объяснил. 
    avatar
    Replikant_mih, 
    Из околофилософской части про природу рынка нихрена не понял как обычно).

    Такие вещи обычно трудно понимаемы, т.к. требуют более емкого и глубокого объяснения с погружением в детали. Мало кто готов к этому. Пока сам не дойдешь не поймешь о чем речь.
    avatar
    Sergey_B, По-моему основное препятствие в таких вопросах это то, что ты один человек, на другой стороне другой человек, у каждого свой словарь, свой бэкграунд, своё все, и вы за пол минуты проводите сеанс синхронизации по какой-то сложной теме — по-моему это мероприятие очень вероятно обречено на неудачу.
    avatar
    Если мы подходим к ценовому процессу как к случайному, то мы понимаем, что какая-либо устойчивость может крутиться относительно средних величин
    Все верно.
    Для построения алгоТС с небольшим профитом, этого знания вполне достаточно.
    avatar
    Огонь, полеты, новые мысли о старом… Какая яркая  жизнь! 

    Моих весь месяц болтало вокруг нуля плюс/минус 1.5%. 
    Календарная отсечка застала качели на отметке  -0.8%.  

    С ощущениями прогресса примерно как с эквити. ))
    avatar
    bocha, значит в феврале будет +10%. Верно?
    avatar
    Technotrade,   К сожалению, будущее мне неведомо.
    Поэтому спрогнозировать, будет ли +10% или +30%, не берусь.
    avatar
    bocha, но диапазон-то обозначили 
    avatar
    Можно попробовать раздавать веса ценам на определённом окне, причём текущая с максимальным весом, далее на уменьшение.
    avatar
    KУKЛа, 7% на депозите держал до конца октября.

    А так создал долгосрочный портфель и зарегал его тут цены идентичны в профиле есть. Но счета есть и спекулятивные и долгосрочные. По ЛЧИ 80% было спекулятивный.
    avatar
    Я лично сейчас погружаюсь в опционы, поэтому уже не торгую в реале линейные инструменты.
    Но эти системы всегда вертятся у меня в симуляторе в реальном времени, я их не выключаю никогда.
    Какого-то драматизма на рынке, судя по результатам не замечено.
    Жалкие от -2% до 5% показывают и ладно.
    На опционах меня очень вдохновила дельта-нейтральная парадигма. Рою в этом направлении.
    Вам желаю успехов.
    avatar

    теги блога Sergey Pavlov

    ....все тэги



    UPDONW