В этом списке, который постоянно расширяется, уже больше года находится известный американский  Interactive Brokers (IB).
Как вы думаете, почему?

На дня Мосбиржа анонсировала запуск запуск новых фьючерсов и опционов на акции и другие БА.

В контексте расширения торгуемой продуктовой линейки на FORTS возникает закономерный вопрос — а почему биржа не запускает ПОСТАВОЧНЫЙ фьючерс и опцион на 1000$ и евро?

В качестве БА наличную валюту принимают очень немногие брокеры.

А ведь это привело бы к повышению ликвидности и оборота  всех валютных деривативов на  FORTS.

Поделитесь своим мнением -  лично вам интересен такой инструмент? 

Может,  и сама биржа ответит о перспективах такой инициативы?

Есть идея арбитража на наши ADR и голубые фишки на  Мосбирже. Подскажите, кто дает такой доступ и какие могут быть тарифы?

Первый пост см.

smart-lab.ru/blog/756013.php


Сегодня 13.01.22 день экспирации недельных опционов Si.

Наша текущая позиция:

Продан фьючерс Si-12.22 — 1х 80600


Продан недельный ПУТ, страйк 75000 (13.01.22) -1 х 50 ( истек без исполнения)
Продан недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300 

После дневного клиринга будем делать роллирование  истекающего сегодня ПУТа.
Так как фьючерс на декабрь пробил 81000, делаем продажу пута 75000 на 17.02.22 по 800  (см. коммент)
ТБУ по фьючерсу стала 81750.
Заявка по ТБУ сработала, фьючерс закрыт.
Снова продали фьючерс по 81800.
Еще раз купили фьючерс по 81850, закрыли по ТБУ.
Продали фьючерс на декабрь 2023 г по 87300! ( почти локальный максимум)

14.01.22

Текущая позиция:
Продан недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300 
Продан месячный ПУТ, страйк 75000  (17.02.22)    -1х 800
Продан фьючерс Si-12.23 — 1х 87300
Продан фьючерс Si-12.23  — 1х 88020
Любые комментарии, замечания, вопросы приветствуются.

В контексте  растущего интереса   к опционному рынку предлагаю рассмотреть риски и возможности  предлагаемого  комбо-спрэда на примере высоколиквидного инструмента — фьючерса  на доллар/рубль.

Стратегия состоит из нескольких спрэдов. Логика и алгоритм их открытия требуют отдельного рассмотрения, поэтому для простоты пока ограничимся одной позицией.

Волатильность сейчас высокая. Риски тоже. Поэтому откроем долгосрочный спрэд от продажи.

За бенчмарк принимаем текущий спот-курс 74500.



Продаем фьючерс Si-12.22 — 1х 80600


Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (13.01.22) -1 х 50
Продаем недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300 

Ребалансировку будем делать минимум еженедельно или по необходимости. 
Любые комментарии, замечания, вопросы приветствуются.        

В первые новогодние дни на Смартлабе оживленно обсуждается стратегия «30% годовых без риска и просадок».

Очевидно, пришла пора и для новой темы. Как известно, новое это хорошо забытое старое. Так и в этом случае.

Опционы в России появились в 1993-м, а нормальный Интернет и торговые программы – только в 2000-х гг.

Но, как оказывается, и сегодня можно торговать опционами на пальцах, без дорогостоящего софта, без роботов и даже без интернета, делая все расчеты в табличке Excel, а в крайнем случае на клочке бумаги.

Этот подход получил название «Опционная матрица Такоева». Впервые он был обнародован на опционной конференции «НОК-9» в 2015 г.
В следующем 2016г. тема получила продолжение, и был сделан ещё один доклад на конференции «НОК-10», где подводись первые итоги торговли, тестирования и обучения этому методу.

Я хорошо знаю автора Игоря Такоева. Вместе работали еще на Российской бирже.
Данную матрицу, в дополненном варианте, успешно применяю и сегодня.

( Читать дальше )

Несколько дней идет обсуждение данной темы в соседней ветке в контексте " 30% без рисков и просадок".
Автор почему-то обиделся на некоторых участников, на модераторов и решил кого-то внести в  ЧС, и, самое главное, удалить  сегодня все посты на эту тему.
А зря, так как стратегия заслуживает объективного, а не одностороннего обсуждения.
Особо приветствуются  предложения по снижению рисков и повышению эффективности на основе рассматриваемых инструментов.
Предлагаю всем желающим написать свои комментарии здесь безо всяких ограничений, занесения в ЧС и цензуры.
Пока есть возможность, прочтите предварительно про стратегию, предложенную BR.

По непонятным причинам попал в ЧС в топике по покрытым опционам.
Поэтому не могу дать комментарии или ответить на вопросы, заданные в этой теме.
Жаль, обсуждение было полезным.