Хочу поделиться одной супер-идеей, как говорит Тимофей, которая пришла мне только на 30-ом году жизни. Эта супер-идея заключается в отказе от употребления кофеина.



Идея отказа от кофеина пришла мне когда я наблюдал за своим малышом. Я обратил внимание, что он хорошо спит и легко засыпает. При этом он ничего не употребляет в пищу, кроме молока. Я задумался — а так ли необходимо пить чай и кофе? Зачем это вообще нужно и откуда взялась эта традиция. Стал читать и прочитал несколько статей, где люди делились положительным опытом от отказа от кофеина. 

Вы никогда не задумывались, почему в офисах IT компаний бесплатный чай и кофе на кухне? Да дело все в том, что кофеин является психостимулятором, согласно русской википедии, и временно повышает вашу работоспособность, пока вы находитесь на работе. Это выгодно работодателю.

В английской википедии написано еще жесче: 

( Читать дальше )

Мои мысли, которые являются столпами моей стратегии. 

1. Зарабатывать нужно в долларах, а не рублях. Какой смысл заработать в рублях 100%, если при этом рубль упадет к твердой валюте в 2 раза? Поэтому смотрим в первую очередь на индекс РТС, а не ММВБ. 

2. Торговать 2017 год так же как мы торговали бы 2016, если бы знали какой он будет, неверно. Произойдет переоптимизация и мы потеряем или заработаем мало. Это можно проверить очень просто — пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.

3. Рынок цикличен — есть фазы роста и падения. Сейчас нужно включать те стратегии, которые рассчитаны на фазу падения рынка (индекса РТС) и фазу роста USDRUB.





( Читать дальше )

То, что говорит ЦБ про инфляцию — это конечно красиво, но это одно. То, как реально работает экономика — другое. Один из реальных показателей — это наше внутреннее ощущение рыночной стоимости собственного труда. Насколько вырастет по вашему рыночная стоимость вашего труда? Это можно понять по тому, какое повышение вы собираетесь попросить. Лично я уже попросил повышение на чуть менее, чем 15%. Таково изменение рынка в моей специальности (разработчик). Правда, в эти 15% входит также рост моего скилла и моя недооцененность в прошлом году. Но я бы в любом случае просил не менее 7% точно.

Как известно, Тимофей Мартынов в своей книге сомневается в том, что уровни на рынке существуют и что они не являются фантазией трейдера. Ведь если нарисовать любую линию на графике, то ее прохождение ценой можно интерпретировать как пробой уровня и найдется хотя бы одно место на графике, где от этой линии шел отскок. Вроде бы разумно, но, с другой стороны, уровни сопротивления и поддержки — это незыблемая основа тех. анализа, подкрепляемая логикой вроде того, что цена имеет память. 

Итак, существуют ли уровни?  

Если существуют, то торговать от них должно быть выгодно. Для того, чтобы ответить для себя на этот вопрос я написал простенький алгоритм вычисления уровней и входа при отбое от уровня. Если даже этот простенький алгоритм покажет, что входить от уровней выгодно, то значит, утверждение ТМ в корне неверно. В конце поста будет описание алгоритма для алготрейдеров. Пока его пропустим.

Воины-победители сначала побеждают и только затем вступают в бой, те же, кто терпят поражение, сначала вступают в битву, и только затем пытаются победить.

( Читать дальше )

Прошлый год я закрыл примерно в минус -15%, совершив около 800 сделок. Писал об этом ранее. При этом я придумал и попробовал множество систем; торговал по разному разными инструментами. И потратил много времени, которое мог бы потратить на проф. развитие или развитие своего бизнеса. Успеха достичь не удалось, хотя некоторые системы и приносили поначалу доход. 

Решил попробовать в этом году торговать системно весь год, чтобы хотя бы выйти в плюс по итогам года — не важно какой, пусть даже самый крошечный плюс. И это несмотря на то, что бектест новой системы показывает, что доходность должна быть в районе 70%, а максимальная просадка по балансу 1.8%.



Задача будет в этом году на рынке торговать одну систему. Если даже я придумаю новые системы, я не должен менять текущую систему и останавливать ее. Допускается разработка новых систем, но без запуска в бой. Допускается исправление технических ошибок. Новые деньги из реального сектора в торговлю не добавлять. 

Плох тот колодец, в который приходится носить воду. 

( Читать дальше )

Закрываю еще один год в минус.

В 2016 я получил убыток около -15% от моего текущего счета. И не поверите, но я рад этому, так как это намного меньше, чем было в 2015-ом, а значит, прогресс у меня есть. Меньше не потому, что я меньше торговал. Сделок было много: 750 на ФОРТС и 75 на ФР.

За счет чего мне удалось торговать лучше? 

1. Опыт

Благодаря полученному негативному опыту, ошибки 2015-го со сливом 20% от счета за 1 секунду не произошли. Роботы стали лучше, а мои системы более устойчивыми. Не было ошибок переоптимизации, не было закрытий по стопам с проскальзываниями.

2. Соблюдение рисков

Более строго соблюдал риски, когда торговал и с плечами и без — ставил стопы и закрывался.

3. Меньший процент тильтовых сделок 

Существенно сократил процент тильтовых сделок до 20%.

4. Системные входы и выходы

Если в 2015-ом я практически торговал каждый день и интуитивно, то в 2016-ом я уже чаще намного входил по сигналам и высиживал прибыль, выходя тоже по сигналам. В этом году я более закономерно и чаще фиксировал крупные прибыли. А максимальный профит у меня уже превышает максимальный убыток за сделку. Но, тем не менее, я, все-таки, тильтовал и небольшой процент (10-20%) несистемных сделок съел всю мою прибыль в этом году. Кроме этого, я попробовал около 5 систем. То есть прыгал из системы на систему.

( Читать дальше )

Допустим, вы узнали от кого-то, вроде Черемушкина из его книги, что пересечения двух машек (Moving Average) или индикатор Parabolic SAR работают и приносят прибыль. Если провести бектест любой из этих стратегий на истории, они будут убыточными. Выходит, эта информация либо ложная, либо истинна только отчасти. Иногда входы по этим индикаторам помогают взять большое движение, но система из многих входов убыточна. 

Является ли это знание в таком случае полезным? Конечно, нет! Скорее наоборот, оно является даже вредным. Так как это знание создает у некоторых ложное убеждение и приводит к убыткам.

В книге «Торговый хаос» Билл Вильямс пишет, что 

Ценность имеет только истинное знание. 

И я с ним полностью согласен. Истинное знание на рынке бесценно.

Если вы точно знаете, что ставку подняли — это истинное знание. Если вы точно знаете, что ОПЕК договорился или с большой вероятностью договорится — это истинное знание. Если вы видите сильный уровень — это истинное знание.

Сколько бы раз я ни торговал по тщательно оттестированным системам или в сторону важных новостей, я никогда не сливал. Сливал только из-за тильтов и следования за ложными знаниями аналитиков.

Индекс S&P500 является поводырем индекса РТС наряду с нефтью и европейскими индексами.

В этом году индекс РТС вырос намного сильнее, чем индекс S&P500. Когда S&P500 начнет падать, РТС можно зашортить, так как РТС упадет еще сильнее в итоге. 

На графике относительные величины в процентах за последний год. Начали с нуля, опустились на 10% примерно, причем на РТС волатильность была больше и опустились на 15-20% даже. Потом взлетели сильнее, чем S&P. Упадем тоже быстрее и больнее. 

О возможности оценки книги без прочтения

Тут незаметно проскочила одна рецензия, которая вдохновила меня на этот пост. Я согласен с этой мыслью, что для того, чтобы оценить книгу, достаточно прочитать пару страниц. Более того, я считаю глупостью читать всю книгу, заранее зная, что в ней написана лабуда. Вы же не читаете все подряд, что есть в магазине или библиотеке, а сначала просматриваете книги и оцениваете, что вам будет интересно и полезно.

Я считаю, что те, кто что-то купил, в большинстве случаев дают неадекватную оценку товара, так как у них срабатывает эффект защиты собственного решения. Кому захочется сказать плохое про свою вещь? Так же как с позицией: когда вы встали в лонг, вы находите все новые и новые оправдания и фильтруете и интерпретируете все новости в пользу этой позиции. Автор одного поста, например, нашел в книге среди плюсов наличие закладки и ссылок на литературу. Серьезно? Наличие закладки — это серьезный плюс книги? Поэтому я решил все таки написать свою рецензию до прочтения книги «Механизм трейдинга».

( Читать дальше )