Моя стратегия на этот год или мысли алготрейдера

SECRET, лонг Ри во время фазы укрепления рубля — это заработок и в рублях и в долларах.

SECRET, я просто не сам Ри торгую, а индекс РТС (акции). :) Если я акции лонганул, вроде Сбербанка в рублях, когда РТС растет, а рубль укрепляется, я зарабатываю. Филькины грамоты вроде фьючерсов не торгую теперь. При рубле 70 за доллар, Сбер по 70 стоил 1 бакс. Сейчас он стоит примерно 170/60=2.8 бакса.

calnago, да

Алексей К, просто я не шорчу, поэтому я не могу написать единого робота, торгующего одним и тем же в разные фазы рынка. В фазе падения РТС я собираюсь лонговать бакс, в фазе роста РТС — акции. В общем, бектестер не просто написать. Роботы будут разные под разные фазы. 

Алексей К, спасибо за дельный совет. Я, конечно же, делаю бектесты и оптимизацию. Уже 2 года торгую, проигрываю правда. В основном, из-за переоптимизации как раз проигрывал. Теперь решил попробовать учитывать рыночные циклы. Для каждого робота создаю тактику под определенную фазу рынка или стратегию. Фазу рынка определяю по новостному фону и недельным графикам. Сложно написать робота, который в любую фазу оптимально торгует. Может я, конечно, не прав, поэтому и спрашиваю мнение людей. Вижу, что большинство оптимизируют просто на большой истории и не подбирают робота под фазы рынка, а скорее наверно вшивают в него распознавание этой фазы.

Alex Hurko, просто я хочу в рамках локального цикла тоже обгонять рынок + лонговать не филькины грамоты вроде фьючерсов и опционов, а реальные активы (по религиозным причинам) По поводу сайза, у меня есть версии алгоритмов, учитывающие объемы, я этот аспект понимаю. Неэффективность как раз в том, что цена не моментально меняется и можно поймать разворот и встать в начале волны. Я не хочу вставать до начала волны как некоторые известные аналитики. Я хочу чтобы робот зашел, когда все начнется и вышел, если не началось. 

Александр Акулов, по тех. анализу (объемы, трендовые индюки тоже неплохо работают на крупных таймфреймах), новостям, то есть фундаменталу. Я сторонник подкрепления роботов анализом фундаментала. Озвученная мной стратегия связана как раз с моим личным вью. Если по Si будут интересные новости которые его толкнут вверх, почему бы и не попробовать включить соответствующих роботов под эту фазу. По РТС я не вижу фундаментальных причин для существенного роста и эта волна скоро, думаю, кончится.

Oleg Only Algo, можем, мой прогноз по нефти с использованием нейронных сетей показывал лонг по нефти до 2018 года, причем дойдем до 80. Но вы говорите скорее про глобальные циклы, 10 летние. Я вижу, что РТС падает в последние годы волнами, но даже если он будет расти, он будет расти тоже волнами. И я говорю скорее про вот эти волны внутри глобальных циклов. Кроме этого, я не вижу фундаментальных причин, почему РТС должен расти дальше и не перейти в фазу падения. Нефть не такая высокая еще, Путин не ушел, Единоросы не ушли, заводы те же, ржавые, советские. С чего ему расти?

Oleg Only Algo, нефть же выросла от 27 до 57, в 2 раза. Вряд ли она сильно выше пойдет — там сланцевый уровень сопротивления, буровые начинают включаться. И геополитический фон сейчас хороший. А он может легко стать плохим снова. 

wrmngr, я не верю нейронной сети ) просто говорю, что это возможно, что нефть будет и дальше расти

Александр, RSI(7), там написано

Sergey Pavlov, руками я не могу торговать, уже пробовал, сливался еще хуже. Алго помогает стопить вовремя, если мое вью фундаментальное неправильно. Сливал я не из-за своих вью, а из-за того, что прыгал между алгоритмами, когда они начинали сливать. Только лонг на Сбере сейчас — шутите? 

Chepell, ты прав на счет портфеля. Но у меня один робот, который торгует портфелем активов. Не люблю писать и запускать один и тот же код на 20 инструментах. И 20 хороших систем и роботов одному написать сложно, лучше написать одного хорошего. Я не переживаю, так как сайз на каждый инструмент очень маленький. 

На счет прыжков — отличие в том, что прыжки совершаются раз в год. Когда ты принимаешь решение о том, какими роботами торговать и как, то наверняка тоже это делаешь не реже 1 раза в год.

Макроциклы и макроструктура рынка трудно поддаются бектестам. В метатрейдере истор. данные за 3-4 года максимум и то не на всех акциях, а на фьючерсах 1-3 мес. Как делать бектест на большом промежутке времени? HFT можно тестировать на 3 мес и то не факт, что след. 3 мес будут такими же. Я думаю, те, кто говорят, что не надо учитывать макроциклы и делать бектест просто на большой истории лукавят. Они не могут сделать качественный бектест на большой истории.

Вот в 2016 году Си долгое время был в боковике и те, кто торговал его как в 2015-ом, сливали. 

Фундаментал кстати как раз хорошо работает на крупном таймфрейме как и индикаторы тренда. Формализация у меня есть. Мое фундаментальное вью должно подтвердиться индикаторами на недельном графике.

Sergey Pavlov, лол, вы правда думаете, что я не могу написать робота, торгующего скользяшки? ) 

Sergey Pavlov, легко говорить про Сбербанк смотря на левую часть графика. Вы примените того же робота на скользяшках, которого на Сбербанке хотите применить, на Газпроме. 

Sergey Pavlov, обычно те, кто говорят, что торгуют в минус, как раз шарят. А те, кто хвастается профитами, сливатели. Не обращали внимание?

silentbob, я все это время в лонге рубля или шорте валюты. Без алгоритмов, просто рубли на счете.