Интересный народ собирается на смартлабе в последнее время, есть с кем ряды Фурье обсудить, в которых я ни шарю, но тему разговора поддержать смогу так, что вы мою несмышленность даже не заметите))

Но зачем рассуждать о рядах Фурье, если используя их невозможно заработать на рынке?

Зачем рассуждать о Блэке-Шоулзе, если вы не зарабатываете на этой модели?

Сливать на интегральном исчислении звучит конечно круто, но чем вы отличаетесь от сливунов-лудоманов ЛЧИ?

Вы слышали про ИгрыРазума? Там удалось собрать адекватных опционщиков, которые готовы были свои теоретические знания подтвердить действиями.

Смысл этого соревнования — оценить чья эффективность выше, лучше, сильнее.

На конкурс приглашались все, кто любит опционы, но почему-то местные математики-теоретики отказались.

Я имею ввиду Дмитрия Новикова, bstone, туда же запишем свежеиспеченного теоретика физика-ядерщика Евгения Логунова.

В субботу вы критиковали мой топик-сравнение модели Б-Ш с моделью К-Р-Р, а смысл?

( Читать дальше )

Меня постоянно спрашивают — как при построении профитных опционных конструкций можно получить маржин-кол? Разве такое возможно?

У начинающих трейдеров профит и маржин-кол понятия несовместимые, поэтому происходит разрыв шаблона.

Очень просто, друзья, с коляном маржовым можно встретиться на forts даже тогда, когда твоя позиция плюсует (Коровин не даст соврать).

Но обо всем по порядку.

Разберем на личном примере чуть далее.

Во-первых, начнем с того, что опционы фортса я использую для хеджа портфеля фондовой секции.

На практическом опыте я убедился, что 50 000 руб на срочке хватает, чтобы захеджить 1 000 000 рублей на фонде, 100 000 рублей хватает, чтобы захеджить портфель объемом на 2 000 000 руб, ну и так далее...

Под хеджем в данном случае мы понимаем, что на сколько падает портфель фондовой секции, на столько же увеличивается портфель фортсовой секции.

Если операция под кодовым названием hedge прошла удачна, тогда снимаем излишки с фортса, честно заработанные на падении рынка, переводим на фонду.

( Читать дальше )

На смарлабе появился отличный автор - Eugene Logunov .

Если новичок, который только-только пришел на биржу и пробует на вкус различные инструменты, откроет почитать, например, вот этот его топик про опционы, то через несколько минут прочтения плюнет, закроет и больше к теме опционов не вернется НИКОГДА!

А такого не должно быть. Не нужно ничего усложнять. Чтобы прибыльно торговать опционами совершенно нет никакой необходимости строить поверхностные улыбки волатильности.

Опционами торговали еще в древности, инструмент очень полезный и незаменимый в хозяйстве (особенно покрытые продажи опционов).
В XII в. в Амстердаме использовали опционы на селедку, а в XVII в. — на тюльпаны.

Напомню, формула Б-Ш для опционов появилась в 1973-ом.

Так как определяли цены на опционы в «доформульные» времена?

Попробую привести метод, позволявший приблизительно подсчитать премию, основываясь на персональном прогнозе трейдера. Самое главное, что необходимо знать про опционы, так это то, что опционы в первую очередь это вероятность.

( Читать дальше )

Видел на смартлабе восторженные отзывы, когда здесь кто-то выливает свои математические изыски или обсуждения волатильности с применением интегрального исчисления, мол, какие они все умные, наверняка деньги лопатой гребут!

Mike Dewar, который мне десятку торчит, даже лизнул перед Евгением Леоновым и bstone, назвав их полубогами.

Я понимаю, ты проходил платное обучение у Тарасова, что говорит о твоём низком уровне IQ, но поверь мне — нет, нет и ещё раз нет!

Не переживай, они сливают на своих формулах также, как и все, только при этом делают умный вид ;)

Научить любого дурачка торговать опционами проще пареной репы, даже, Майки, тебя можно научить, было бы желание.

Чем пугают новичков в самом начале?

Формулой Блэка-Шоулца и греками.

Забудьте о них и не бойтесь начинать торговать опционами, с опытом все само собой прийдёт!

Знаете, что пишут в умных книгах?
----
Знание самой формулы не требуется: она заложена в программное обеспечение. Программа позволяет тысячам людей без математического образования работать маркетмейкерами по опционам на биржах и в банках.

( Читать дальше )

Ощущение дежавю...

Интересная картинкО по тех.анализу:



Газпром будет стоить ноль?)))

Правда, месяц еще не закрылся, но уже пошла жара.

Инвесторы, расскажите, как ваши ощущения?

Особенно интересуют те, кто покупал Газик по 270. Когда планируете позу разбавлять?

Я вот себе думаю по 50 руб за акцию прикупить в пенсионный портфель.

В мои грязные руки попала свеженапечатанная книга Вестникова (он же Валентин Витковский) «Трейдинг для начинающих».

Человек просил написать рецензию, поэтому буду рубить правду-матку, по чесноку, как я вижу, так всё и напишу.

Я довольно-таки много прочел книг по трейдингу, поэтому есть некий базис из чего сравнить. Выражу свою точку зрения, она может не совпадать с точками зрений других читателей.

Не будем перечислять всех именитых авторов по трейдингу, но если выбирать между писателями-смартлабовцами — книгой Мартынова, книгой Валеева, книгой Маркова и книгой Вестникова, то конечно же из этой четверки я выберу книгу Валеева.

Как вообще можно оценить свои ощущения от прочтения какой-либо книги?

Очень просто. У нас есть шкала от 1 до 5, я ей пользуюсь следующим образом:
оценка 5 — вся информация из книги была для меня новой, книгу читал с удовольствием и интересом;
оценка 4 — какая-то информация из книги была для меня полезной, но кое-где я бы поспорил с автором;

( Читать дальше )

Во-первых, сразу хочу сделать сноску, что я не занимаюсь агитацией и пропагандой, все мои записи в личном блоге, также, как и написание книжных рецензий, являются исключительно моими размышлениями, а темы, которые я здесь поднимаю, могут не понравиться читателю Смартлаба и в будущем плохо сказаться на его психическом здоровье.
-----------------

Продолжаю штудировать эту книгу и сегодня для себя лично я отвечу на вопрос: почему в день совершать больше двух сделок опасно для психического здоровья?

Для начала сделаю себе заметку и отвечу на вопрос кто такой вообще этот Хаббард?

Человек основал религизоно-мистическую школу саентологии (запрещена в РФ, их литература подпадает под экстремистскую), а также дианетику — науку о душевном здоровье (ранее эта книга была запрещена в РФ, но несколько лет назад ее исключили из списка экстремистской).

На трудах дианетики была создана религиозная школа саентологии (никому не рекомендую копать в область саентологии, в нашей стране эта тема под запретом!!!), а вот из дианетики можно найти полезные вещи для трейдинга, т.к. лично мое мнение, трейдинг — это на 90% психология.

( Читать дальше )

Посмотрел сейчас последний их выпуск и что хотелось бы отметить...



( Читать дальше )

Во-первых, сразу хочу сделать сноску, что я не занимаюсь агитацией и пропагандой, все мои записи в личном блоге, также, как и написание книжных рецензий, являются исключительно моими размышлениями, а темы, которые я здесь поднимаю, могут не понравиться читателю Смартлаба и в будущем плохо сказаться на его психическом здоровье.
-----------------

Ко мне в руки попала необычная книга — «Дианетика» Рона Хаббарда, я случайно ее нашел на полках семейной библиотеки, в глаза бросился заголовок «Современная наука душевного здоровья». Достал с полки, стал читать, удивительно простым языком написана.

Книга выпущена изданием «Воскресенье» в 1993 году, а в 1996 году Министерство здравоохранения РФ запретило агитацию и использование методов дианетики в системе здравоохранения нашей страны.

На первых страницах книги есть положительные отзывы известных людей, смешно конечно читать про то, как они излечились от чего-то, побороли свои внутренние страхи, ну да ладно. Спишем на хороший маркетинговый ход продавцов книги.

( Читать дальше )

Будучи студентом и живя в Подмосковье я регулярно пользовался электричками. Денег нет, понятное дело стараешься экономить, именно поэтому приходилось включать голову.

Я учился на кафедре мат.статистики и теории вероятности, мне нравились эти предметы, но больше всего мне нравилась теория игр.

Благодаря теории игр я разработал торговую стратегию, используя которую ездил на электричках практически бесплатно.

Брал только билет на выход, чтобы не прыгать через турникеты или забор (я же все таки приличный человек?), ну а главной задачей, которую приходилось решать ежедневно, заключалась в том, чтобы не попасться контролерам (штраф превышал стоимость полного билета в 2 раза).

Я никогда не бегал зайцем от контролёров, всегда пытался сделать так, чтобы наши дорожки не пересекались, ну а если вдруг они пересеклись, то признавал поражение и оплачивал штраф.

Моя математическая модель выглядела таким образом, что вероятность попадания к контролерам была где-то 10% или 1/10, т.е. 9 поездок ездил практически бесплатно, а 1 раз из 10 всё же налетал на штраф от контролёров и оплачивал его.

( Читать дальше )