SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KiboR
Можно ли дурака, у которого много махорки, научить торговать опционами?
- 15 ноября 2019, 09:01
- |
Видел на смартлабе восторженные отзывы, когда здесь кто-то выливает свои математические изыски или обсуждения волатильности с применением интегрального исчисления, мол, какие они все умные, наверняка деньги лопатой гребут!
Mike Dewar, который мне десятку торчит, даже лизнул перед Евгением Леоновым и bstone, назвав их полубогами.
Я понимаю, ты проходил платное обучение у Тарасова, что говорит о твоём низком уровне IQ, но поверь мне — нет, нет и ещё раз нет!
Не переживай, они сливают на своих формулах также, как и все, только при этом делают умный вид ;)
Научить любого дурачка торговать опционами проще пареной репы, даже, Майки, тебя можно научить, было бы желание.
Чем пугают новичков в самом начале?
Формулой Блэка-Шоулца и греками.
Забудьте о них и не бойтесь начинать торговать опционами, с опытом все само собой прийдёт!
Знаете, что пишут в умных книгах?
----
Знание самой формулы не требуется: она заложена в программное обеспечение. Программа позволяет тысячам людей без математического образования работать маркетмейкерами по опционам на биржах и в банках.
----
Формула появилась в середине 1970-ых годов и программное обеспечение в то же самое время начало распространяться, при этом про сами опционы писал ещё в своих трудах Аристотель.
Так как же люди торговали опционами в древности без знания той пресловутой формулы?
Об этом в следующей серии, если интересно…
Mike Dewar, который мне десятку торчит, даже лизнул перед Евгением Леоновым и bstone, назвав их полубогами.
Я понимаю, ты проходил платное обучение у Тарасова, что говорит о твоём низком уровне IQ, но поверь мне — нет, нет и ещё раз нет!
Не переживай, они сливают на своих формулах также, как и все, только при этом делают умный вид ;)
Научить любого дурачка торговать опционами проще пареной репы, даже, Майки, тебя можно научить, было бы желание.
Чем пугают новичков в самом начале?
Формулой Блэка-Шоулца и греками.
Забудьте о них и не бойтесь начинать торговать опционами, с опытом все само собой прийдёт!
Знаете, что пишут в умных книгах?
----
Знание самой формулы не требуется: она заложена в программное обеспечение. Программа позволяет тысячам людей без математического образования работать маркетмейкерами по опционам на биржах и в банках.
----
Формула появилась в середине 1970-ых годов и программное обеспечение в то же самое время начало распространяться, при этом про сами опционы писал ещё в своих трудах Аристотель.
Так как же люди торговали опционами в древности без знания той пресловутой формулы?
Об этом в следующей серии, если интересно…
теги блога KarL$oH
- karpov72
- Ri
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Seven_17
- Si
- US500
- zorro
- Алроса
- армагеддон
- Армагедон будет но чуть позже
- аукцион закрытия
- АФК Система
- Бабочки
- башнефть преф
- биткоин
- Блэк-Шоулз
- Валеев Ренат
- Ванга
- Василий Олейник
- Вася Олейник
- веселый молочник
- Вестников
- Витя
- Высшее образование
- Газпром
- гуру
- гусев в.п
- Джордж Сорос
- Доллар рубль
- еженедельные опционы
- ждун
- золото
- Игры разума
- ИгРы РаЗуМа 2020
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа2018
- иис
- инвесторы
- Коровин
- коэффициент Шарпа
- красный циркуль
- кризис 2020
- кукл
- Лукойл
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- Магнит
- маржин колл
- Мартынов
- математика на рынке
- медвежий рынок
- ММВБ
- мобильный пост
- мозг трейдера
- нетленочка
- Нефть
- новичкам
- обучение
- опрос
- Опционный чат
- опционы
- Опционы для новичков
- опционы для чайников
- опционы новичкам простыми словами
- открытие брокер
- оффтоп
- подкормка для плотвы
- попрошайка
- потеря денег
- промсвязьбанк
- психология трейдинга
- Распадская
- рецензия на книгу
- роботы
- Ростелеком
- Ростелеком а.о
- РТС
- Русагро
- сбербанк
- ситуация на текущий момент
- смартлаб
- Солодин Дмитрий
- Тарасов
- теханализ
- трейдинг
- тролли
- улыбка волатильности
- Управление портфелем активов для Алексея
- управление портфелем ценных бумаг
- ФСК Россети
- фьючерс ртс
- хомяк
- черная метка
- шорт - дело веселое
Я (к.ф.-м.н.) такие посты с интегралами всяческими читаю — тоже нихера понять не могу.
(слабых и бальных не трогаю))) кредо!!!
Из шортов по золоту выпустили за три депозита?
Ой, Спартанца на тебя нет
Опционы? А чего их бояться!
ыыы)))
Участникам ЛЧИ в этой жизни уже ни что не поможет, к Энтеру1 идите на обучение в телеграмм, там он научит как нужно побеждать в этом лудоманском конкурсе
Было бы интересно увидеть вашу Эквити или вы только балабол)?
Ноль бес палачки!!!
И кто такой «Евгений Леонов»?
PS. Удивительно, то точно такие же мысли об опционах высказывал и Илья Коровин намного раньше Вас.
И если бы тогда ФРС в ручном режиме ситуацию не разрулил, все могло кончится похлеще чем в 2008.
Причем как раз математики-лауреаты уговаривали Мезевера зафиксить убытки, но он, как начальник, предпочел продолжение усреднения за счет наращивания плеча. Поэтому математики и покинули компанию за несколько месяцев до ее краха.
Так что LTCM — это скорее история о вреде «плеча», чем математики.
По поводу вопроса: сложно, но возможно, при учете того что надо будет уволится с работы
Но я не пользуюсь формулой Блэка-Шоулза, просто нужно прикидывать вероятности куда цена пойдет.
Всё это интегральное исчисление можно в одно место запихнуть.
Вот пример хеджа, никакими платными программами по опционам не пользуюсь:
Ну вообще то она появилась в Средние века с распространением и ростом популярности игры в кости. А первые предельные теоремы и нормальный закон — это первая половина 18 века. Это современная аксиоматика появилась в 30-х годах 20 века, но неявно использовалась еще во второй половине 19-го (Чебышев).
Не такая уж и молодая по сравнению с той же кибернетикой.
Только формула Б-Ш чисто теоретическая, никакого отношения к матстатистике не имеющая.
PS. Теория игр и «выросла» на игре в кости. Ее начало относится к 15-16 векам нашего летоисчисления.
Просто такие как вы пишут свои рекомендации на смартлабе, а сами ни чего не зарабатывают.
Ты посмотри кругом — куча околорыночников на этом сайте:
---Рух666 впаривает книгу по волновому анализу,
---Вестников впаривает свою книгу, пользы от которой ноль
---Байкал рекламирует радар
---Витек рекламирует свои курсы для лохов,
---Seven рекламирует подписку на этору для лохов с автоследованием
---Хомяк продает гуппи и курсы в ленинке
И это все топовые авторы смартлаба.
А я что-нибудь в своих топиках рекламирую или продаю?
Гут» ты походу не обратил внимания!!!
В моих топиках ничего особенного.
А математики-стратеги знают еще кучу формул из универского курса. Образно, они допускают, что Б-Ш не совсем отображает текущее положение дел на бирже и с помощью своих знаний пытаются всех перехитрить и вычислить реальное положение дел. Получается некая разница, на которой пытаются заработать.
Кто то меряется скоростями, а кто то меряется знаниями формул. Первые считают, что формулы — это более интуитивный трейдинг, близок к созданию прогнозов, более рисковый. Вторые считают, что трейдинг должен быть более умный, а не более сильный. Первые не могут как вторые, а вторые не могут как первые =))). И встречаются в стаканах.
В любом случае, льют так или иначе все.
Про волатильность я вроде тоже сказал: возможность торговать этот параметр цен и есть главная особенность опционов. Ну так про это и была формула Б-Ш.
Тоже бы топик наваяла про ЗОЖ или про тот же кишечник, ответила бы на вопрос, почему кишечник очень важен для трейдера. Почему не пишешь ничего на смартлабе? Как людям прочесть твои умные мысли?
Кто тебе сказал, что они у меня есть?![]()
![]()
Про кишечник я пока плохо разбираюсь, думаю, еще пару лет ТМ почитаю, опыта наберусь, потом и напишу
«Трейдер и педикюр» — рекомендую. Не тема, а бомба! Давай проверим сколько плюсегов ты собереш. Это будет адский взрыв! Не забудь еще какую-нибудь умную фразу вставить, что хороший педикюр влияет на работоспособность кишечника и поддерживает его в тонусе
Желательно еще эквити вставлять, чтобы народ знал всю мощь сливного интергрального исчисления
Ты заходишь в воду, когда такие флажки висят? Плаваешь?
KarL$oH, абсолютно неважно как у него дела, это к обсуждаемой теме не относится.
Каленкович рассказывал что, биржа рассчитывала теор цену с задержкой, он считал он-лайн. Но не суть, главное что была неэффективность, основанная на скорости и правильности расчета теор цены. И Калекнович умело ей воспользовался. Затем эта неэффективность ушла из за роста квалификации участников и роботов.