Очень много профилей, которые раньше были активны, а потом стали не просто неактивны, а вообще не посещаются годами.

С чем это может быть связано?

Попробовал читать МФД. Обратил внимание, что там трейдеры в среднем намного богаче смартлабовских. То здесь, то там озвучивают капиталы в десятки и сотни миллионов рублей, с плечами это иной раз портфели уже на миллиарды рублей.

Как так получилось, что на «Смартлабе» средний трейдер в десятки раз беднее среднего трейдера с МФД? 

Знаю примеры торговцев фьючерсами, которые перешли на опционы.

А есть ли примеры опционщиков, перешедших на фьючерсы?

Если вы существуете, то могли бы обосновать это своё решение?

Одни торговые системы легко отдают обратно то, что заработали на попутном ветре тренде, а другие, если захватили прибыль, то как бы связывают её внутри себя, вследствие чего она почти не утекает обратно (благодаря чему обеспечивают устойчивый поступательный рост эквити).

Как в науке называется этот их различающийся параметр?

Заметил по своей торговле, что как только пытаешься торговать 1 инструментом (а не портфелем разных инструментов), сразу же вся торговля разваливается: стремительный слив, убытки, забываешь, как выглядит прибыль, рваная эквити, высокая цена любой ошибки.

Кто сталкивался с таким?

В чём может быть причина? 

Есть трендовая торговая система, которая пилится в боковиках.

Можно ли выстроить опционную конструкцию, которая зарабатывала бы именно на пребывании индекса в боковике, чтобы прибыль от этой опционной конструкции перекрыла убыток, отпиленный боковиком от трендовой ТС? 

Помню, когда начинал торговать, то любые существенные прибыли или убытки вызывали бурю эмоций (радостных и горьких, соответственно).

А спустя множество разгонов и частичных сливов капитала уже ни прибыль, ни убыток практически никак не воспринимаются.

Более того, даже события внебиржевой жизни (и хорошие, и плохие) тоже стали восприниматься приглушённо, их восприятие усреднилось.

Это общая для всех профессиональная деформация?

Или кому-то удалось подобного избежать? 

Правильный подсчёт финансового результата долгосрочного инвестирования выглядит так:

1. Весь период инвестирования (допустим, пожизненный) считается за 1 такт торговой системы.

2. Для каждого дня (!) этого периода считаются средняя цена покупки и текущая цены позиции.

3. На основе этого сравнения смотрим: находится ли твой портфель выше или ниже средней цены покупки.

4. Все дни, когда он ниже — это убыточные дни. Все дни, когда он выше — прибыльные дни.

5. Потом считаем общее число дней существования портфеля и долю прибыльных дней. 

6. Потом вводим поправку на средний размер прибыльной и убыточной сделок. 

7. Поздравляю, теперь мы видим настоящий финансовый результат своей инвестиционной деятельности за период.

А распространённый подход «Я много лет сидел со своим портфелем в минусах, а потом случайно произошли 2018-2020 гг., и я вышел в плюс — поэтому долгосрочное инвестирование выгодно» — это «гуманитарный» самообман.

Довелось прочитать (не помню, у кого), что существует надёжный индикатор, помогающий определить многолетнее дно российского фондового рынка, при срабатывании которого нужно продавать всё — дома, квартиры, машины, почки — и вкладывать в российские акции.

Это точка, в которой сравниваются в цене 1 акция Сбербанка и 1 доллар в рублях.

Если эта точка достигнута или почти достигнута — значит мы на настоящем дне фондового рынка и экономики, и впереди много лет роста.

Покупай и держи — деньги в многократном размере нальются сами, с гарантией, нужно лишь подождать несколько лет.