Где взять сводные данные по фин. отчетности эмитентов акций за несколько лет? Лет за 5 минимум, лучше за 10.
Вообще, лучше поквартально, если таковая отчётность существует в природе. Оч желательно также иметь даты публикации отчётности. Без этого может вообще ничего не получиться. Обойти этот момент, может получится, может нет. Не знаю.
Эмитентов должно быть много — наших и западных. Хотелось бы оч много. Сотня хотя бы, лучше больше. С 20-ю — 30-ю достоверность будет небольшая, но лучше что-то, чем ничего. Попробуем потом отыскать побольше информации.
Кто знает, где можно взять такие данные, напишите. Если подобные данные у вас уже собраны, то, если возможно их предоставить, моя благодарность не будет иметь границ, в разумных пределах.
Теперь вкратце о том, что я задумал. Хочу посмотреть явную корреляцию фундаментальных данных отчётности с поведением акций в следующем за отчетным периоде, и попробовать что либо спрогнозировать, если получится.
В одиночку сбор данных я точно не осилю, а там и кроме отчётности другие данные нужны. Эмитентов и данных много, а я один.) Тем более, я этим никогда не занимался.

( Читать дальше )

Кризис Смарт-Лаб назревает и подкрадывается как всегда незаметно. Все больше недовольных пишут посты о том, что на Смарт-Лабе это не так, и то не этак. И это уже ежедневно.
Одним не нравится реклама в топиках, другим после топиков, третьим реклама вообще, четвертым модерация и модераторы, пятым — пользователи, а шестым — хозяин сайта, который вместо денного и нощного совершенствования и улучшения Смарт-Лаба занимается отжиманиями, ЗОЖ и оплатой вечеринок ограниченному контингенту. Короче, если почитать, то на Smart-Lab плохо уже буквально все.
Короче, пора подыскивать альтернативу, и организовывать новый сайт или сайты. Этим могут заняться вместе или поодиночке особо активные люди, понимающие, что Smart-Lab находится в глубоком системном кризисе, и, в общем, долго не протянет.
Smart — само это слово уже отпугивает пользователя, и навевает мысли о яйцеголовых и всякой зауми. 
А недовольным предлагаю вспомнить: Каждый — кузнец своего счастья, и, Если не я, то кто? Давайте подумаем о названии нового сайта. Для преемственности Lab можно в названии оставить.

( Читать дальше )

С одной стороны:
— самое подходящее время для инвестиций — сейчас. ©
С другой:
— торопиться не надо, рынок завтра не закрывается ©
Авторы цитат, а это известные люди, авторы книг о рынке и инвестициях, неоднократно цитировались на СЛ.
Я, так, не понимаю, с одной стороны сейчас, с другой — торопиться не надо. Когнитивный диссонанс, однако.

Единственная стратегия на рынке: купи дешево, продай дорого. Других не существует. Вопрос только в определении: где дешево, а где дорого.© 

Эта крылатая фраза написана в моем профиле. Если хозяин не найдется, считаю своей.

Цена актива и ее изменения определяются групповым поведением участников торгов. Если посмотреть на график любого рыночного актива в любом масштабе, то мы увидим, что кривая имеет явный волнообразный характер. Дно волны — это, по мнению коллективного разума, дешево. Гребень волны — это дорого.
Для большего впечатления можно провести на графике пресловутый ЗигЗаг, на котором мы совсем четко увидим максимумы и минимумы, где нужно было покупать, а где продавать. При этом настройки ЗигЗага не имеют никакакого значения. Все тоже самое мы увидим при любых настройках. Только при одних настройках ЗигЗага сделки будут частыми и продолжаться 15-30 минут, при других от 30 минут до нескольких часов, а при третьих могут продолжаться и несколько дней. Выбирай по вкусу, и работай.

( Читать дальше )

Допустим, вам пришла в голову замечательная идея (гипотеза) торговой системы (ТС).
Для того, что бы проверить эту вашу гипотезу в Excel, Python или R нужна максимум неделя. Ну, хорошо, если вы это делаете впервые, и у вас нет никаких заготовок, пусть будет две недели, даже, предположим, месяц. И вовсе не имеется в виду месяц сидения от зари до зари, от темна до темна, а спокойно, не торопясь, вечерами, и даже не каждый день.
Если за это время гипотезу подтвердит не удалось — со стратегией можно завязывать. На гипотезу можно наплевать и забыть. Надо искать что-то другое.
Теперь реализация — если это для ручной стратегии, и требуется некий вспомогательный для ручной торговли софт, то это максимум месяц.
Если полностью автоматическая стратегия, то примерное время реализации софта — 3 месяца, если даже делать спокойно, неторопясь, но регулярно.
Теперь, проверка. Полагаю, пару месяцев достаточно. Месяц на виртуальные сделки, месяц на малые лоты — все, достаточно, можно выпускать ТС на полноценный реал.

( Читать дальше )

Аналитик — это, как правило, профессия. Аналитик не только выступает в СМИ, но еще и где-то постоянно работает, получает зарплату, и, естественно, обслуживает интересы группы трейдеров, которые ему эту зарплату и платят. Судя по зарплате, это, наверное, очень крупные трейдеры.
Итак, что аналитик будет вещать по телевизиру в СМИ? Понятно, будет вещать то, что выгодно его работодателю. Его задача — настроить массы на определенные действия выгодные хозяину. Однако, тут нужно  и авторитет не потерять — тебя должны слушать, внимать и обсуждать на форумах, телеграммах и прочих однокласниках. И самому не грех там поучаствовать.
Теперь представим себя в роли аналитика.

— хозяину нужно войти в крупную сделку. На раз это не делается. Задача аналитика по возможности задержать рост, настроить публику пессимистично, либо нейтрально. Можно сказать, что все отыграно, если и будет какой-то рост, то небольшой, и, в общем, перспективы неблагоприятные. Потом можно признать — ну, ошибся, с каждым может случиться. Никто и предположить такого не мог.

( Читать дальше )

Наконец все предварительные работы по системе закончены. Тесты системы в Python на разных инструментах вы уже видели ранее. Система совершенно новая, хотя, по прежнему Lua и С++, но все переписано заново. Появилось множество потоков — все чтение данных из терминала выполняется в фоновом режиме.
Осталось только вбить саму стратегию. Поначалу хотел в стратегии использовать библиотеки Python, но нашел и оттестировал неплохие эрзацы на С++ (эрзац кофе — это не кофе, а заменитель кофе). Существенной разницы нет, и можно обойтись без Python.
Ожидаются проблемы со сделками и стаканом — на истории и минутных данных это никак не оттестируешь. С этим надо работать уже с реальными данными.
В общем, с завтрашнего дня ухожу в творческий отпуск. В январе надеюсь выйти на тест уже с мелким реалом. До того, еще тест с виртуальными сделками. Учитывая то, что многое не готово, планы не такие уж маленькие.
Топики особо писать не буду, разве, что комментарии.

Простите за банальность, работа с данными начинается с их получения из внешнего источника. Мы будем получать их из CSV-файла архива котировок, скачанного с сайта Финам. Для работы с другими источниками вам надо будет немного изменить программу.

Я уже давно не работаю непосредственно с CSV, и храню все данные в БД SQLite. Поначалу я хотел написать программу чтения CSV с нуля, но выяснилось, что я уже подзабыл как это делается, однако нашелся рояль в кустах — моя старая библиотека читающая данные из CSV-файла непосредственно в программу. Ее мы и будем использовать.
Собственно, Python и ориентирован на работу с библиотеками, и не нужно знать что там внутри, важно только уметь с ними работать, а сами программы с использованием библиотек станут очень простыми.
Для начала качаем с Финам историю в формате CSV-файла следующего вида:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:00:00,76900.0000000,76990.0000000,76900.0000000,76990.0000000,3
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:06:00,77695.0000000,77695.0000000,77400.0000000,77400.0000000,8
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:08:00,77781.0000000,77781.0000000,77700.0000000,77750.0000000,30
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:13:00,78088.0000000,78098.0000000,78088.0000000,78098.0000000,6
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:14:00,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,1

( Читать дальше )

Хочу напомнить вам цель инвестиций и трейдинга. И это вовсе не преумножение вашего депозита, а преумножение вашего общего капитала.
Доллар за непродолжительны срок вырос с 60 р до 80 р — это примерно 33%. Скажите ваш капитал от инвестиций и трейдинга также вырос на 33%? Не депозит, а именно общий капитал? Подозреваю, что общий капитал у вас много больше депозита.
Сам и отвечу — общий капитал не вырос, в долларовом исчислении он упал, и существенно. Если бы вы вложили абсолютно все свои деньги в баксы, и сейчас продали бы их, денег у вас было бы на 33% больше, только к трейдингу это уже отношения не имеет. И что, занимаясь трейдингом удалось его вам хотя бы сохранить? Помогли вам инвестиции и трейдинг?
Так чем же мы все это время занимались? Выбирали акции для инвестирования, держали их в портфеле, хеджировали, занимались спекуляциями, растили депозиты. И что в итоге? В итоге ни-че-го, дырка от бублика. Занимались бегом на месте. Обидно Зин. ©
В Алисе есть такая фраза - Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! ©


Ну, что ж, бежим дальше. Не страшны дурные вести, продолжаем бег на месте… Красота, среди бегущих первых нет и отстающих. Бег на месте общепримеряюще. ©

Наконец, сегодня мне никто не мешал. Я раньше уже писал — как сяду за комп, на рынке будет тишина и спокойствие — полный штиль. Так и случилось. 
В Ri ничего интересного, там большая движуха нужна. Сел, сижу, как обычно пережидаю утренний гэп в рублебаксе. Переждал. Вроде, время открывать позицию — стрэнгл или стрэддл. Однако, ничего не происходит — какие-то мелкие колебания: ± 10 копеек — абсолютно неинтересно.


Лениво, с перерывами на кофе и пр., посидел пару часов — все та же байда, перспектив никаких. Все отключил, посмотрел СЛ, и пошел другими делами заниматься — на фиг этот рынок.
Ну, вот сейчас решил глянуть — в 15:50 в Si началась движуха, и хорошая ~50 копеек. В общем, нормально для прибыли. Но не хотелось мне на стоящем мертвом рынке позицию покупать, весь день на месте стоять, потом закрывать — суеты, подумал, много, а толку с этого не будет. И ошибся. А надо-то было перед уходом открыть позицию, и ближе к вечеру ее посмотреть, и только. Здесь сам во всем не прав. Однако, рынок сегодня не последний день работает, завтра тоже день будет.

Зы Почему я не пишу об удачных сделках. А чего о них писать? Типа, открыл- закрыл- получил? В этом нет ни сюжета, ни интриги.) Скучно.