Вчера написал топик о календарном спреде (КС) на бирже. Где и как его искать узнал тоже вчера, и решил поэкспериментировать с ним. Поставил заявку на продажу спреда Si по 999 р. Заявка так и не сработала — с утра снял. Пока ждал заявку, проводил всяческие изыскания. Так как подходящей модели для спреда не было, накинул на графики КС разных ТФ свой индикатор интрадея, определяющий где дешево, а где дорого.
И вот результат на ТФ 1Н (график справа):

Ну, и левая картинка, ТФ 1м, очень показательна. Почти за весь сегодняшний день, размах от минимума до максимума составляет ~20 п. А на ТФ 1Н видим, что такой размах внутри дня правило, а не исключение.
Обратите внимание, заработать 30 пп в сделке на этом инструменте — редкая удача (см. индикатор). Стабильно можно брать в сделке не более 10-15 пп. (это без учета комиссий биржи-брокера). Кстати, это можно делать вполне стабильно и много раз в день, но только 10-15 пп. Но без учета комиссий. Но стабильно и много раз в день.)

( Читать дальше )

Ну наконец-то, свершилась мечта идиота, нашел на бирже инструмент — календарный спред. Pessimist подсказал где его искать. А то ведь весь MOEХ  перерыл — торги по спреду, типа, есть, а самого инструмента на сайте МОЕХ нет. Теперь не надо продавать один фьючерс, покупать другой — берем спред сразу. Ура, товарищи! Для начала выставляем заявку:

Чего уж там, гулять, так гулять. Но, небольшую такую, без фанатизма. Надо посмотреть как это вообще работает, пристреляться.
Ну, и вот такой у него, у спреда, график:


( Читать дальше )

Я, вроде, уже писал подобный пост. Давно. Но, новое — хорошо забытое старое.
Очень многие неплохо владеют основами программирования, но написать DLL, связь через TCP или что-то другое для экспорта-импорта в Lua — это достаточно сложная процедура, и требует дополнительных знаний и много времени. Однако, если такую связь как-то по простому реализовать, то решились бы многие проблемы обмена данными с C#, Python и другими средами, и не надо вникать во всяческие C-API и прочие премудрости.
Однако, есть достаточно простой и доступный способ — обмен данными через файлы. Например, так:
1. программа Lua пишет строку (строки) данных в формате CSV в файл data.csv,
2. программа Lua создает пустой файл flag.ddd,
3. ваша программа проверяет наличие файла flag.ddd, что означает, что данные готовы к чтению,
4. при наличии файла flag.ddd программа читает данные файла data.csv и удаляет файл flag.ddd,
5. программа Lua проверяет наличие файла flag.ddd, и если этот файл отсутствует пишет строку (строки) данных в файл data.csv (см. п.1)
При обратном обмене происходит все тоже самое, только имена файлов другие.

( Читать дальше )

Что нужно для игры на календарном спреде.
1. Вот такие данные:

2. Вот такой автомат. Реализован на Lua и С++ DLL


( Читать дальше )

Если разобраться, то все стратегии игры на бирже заключаются в одной фразе: вчера росло, и завтра будет расти.
Расшифровываем:
— изучаем отчеты компании. Отчеты хорошие, прибыль выросла, стало быть, в следующем году еще вырастет. Покупаем. Это инвестиции.,
— сегодня росло, и завтра будет расти. Это интердей.,
— 5 минут росло, и следующие 5 минут будет расти — это интрадей.
Какие еще варианты? ИМХО, а других-то вариантов, если разобраться, не существует.)

Измерил наконец скорость своей ТС. Получилось, обрабатывается 2.8 запросов в секунду. См. О быстродействии авто торговой системы.
Хотелось бы выяснить возможное быстродействие ТС под Quik. Ничего не менял, только немного перекомпоновал систему. Заодно обнаружил также несколько уже ненужных операторов, по недосмотру оставшихся в системе после ее отладки, но погоды они не сделают.
С нетерпением жду завтра, рассчитываю на повышение скорости работы ТС до 4-5 запросов в секунду.
Хотя, в общем, и 2.8 запросов в секунду вполне хватает.

В любом случае, шоу должно продолжаться.)


( Читать дальше )

На вечерке измерил быстродействие своей ТС. ТС обрабатывает в среднем ~2.8 запроса в секунду.
Если ТС занята обработкой предыдущего запроса, то следующий запрос пропускается и не обрабатывается. При этом рыночные данные в системе постоянно обновляются и всегда остаются актуальными для системы.
Ну, и о системе. Это Lua программа в паре с C++ DLL. Вся необходимая обработка производится в DLL. Lua является только источником рыночной информации — стакан, обезличенные сделки и свечи.

PS Начал заниматься тем, о чем написал в комментариях — попыткой ускорить обработку данных ТС до 4-5 запросов в секунду. Практически ничего не меняю — небольшая перекомпоновка программы C++ DLL, и обнаружил несколько уже ненужных операторов, оставшихся как мусор от этапа отладки.

Недавно в одном из топиков анонсировал проект скальпинга и интрадея для Quik. С чего-то начинать надо, и начал с простенькой панели для скальпинга, чтобы не думая и ничего не настраивая нажимать на клавиши Buy/Sell. Ну, вот, сегодня слабал на C# вот это, первый вариант, самый простенький и без затей.
Пока панель выглядит так:


На данный момент панель предназначена для торговли одним инструментом, записанном в скрипте Lua. Чтобы сменить инструмент, его надо прописать в скрипте.
Панель не получает никакой информации из Quik, и это ей не нужно, а только передает через DLL в Lua данные о сделке: Buy/Sell, отступы и количество. Всю дальнейшею работу по формированию заявки, будет делать скрипт Lua.
На данный момент панель уже умеет взаимодействовать со скриптом и пока ничего более. Торговый функционал Lua, когда будет время перенесу из другого скрипта. Сейчас все равно выходной, и попробовать нет возможности.

Сегодня Винды затеяли обновление. Как водится, написали, что можете продолжать работать. Диск занят на 100%, процессор чуть меньше. Никакая работа невозможна, а все на этом компе.
Начал где-то в 10 утра, потом выдал ошибку. На устранение ушло около часа. Потом запустил по новой. На текущий момент 97%. Потом пойдет перезагрузка, а это ещё минимум на час, а то и на два.
Весь день занимаюсь другими делами. Можно бы было отменить обновление, но когда нибудь все равно пришлось этим заниматься.

PS 20:29
Не понимаю, что можно целый день делать с 1-м, ну, пусть 2-мя ГБ целый день.)
На данный момент 99%. Ещё не перезагружались.

PS2 22:00
Ушли на перезагрузку.

PS3 24.04.21 ~02:00
Комп запустился в штатном режиме. Каких либо изменений в работе не увидел. Имхо, все тоже самое. Но, в общем, ничего и не ожидалось, просто ставилось очередное обновление, но оч большое.