Блог им. 3Qu

Инструмент биржи - календарный спред. Только начал и уже активно не нравится.)

    • 12 мая 2021, 20:56
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Ну наконец-то, свершилась мечта идиота, нашел на бирже инструмент — календарный спред. Pessimist подсказал где его искать. А то ведь весь MOEХ  перерыл — торги по спреду, типа, есть, а самого инструмента на сайте МОЕХ нет. Теперь не надо продавать один фьючерс, покупать другой — берем спред сразу. Ура, товарищи! Для начала выставляем заявку:
Инструмент биржи - календарный спред. Только начал и уже активно не нравится.)
Чего уж там, гулять, так гулять. Но, небольшую такую, без фанатизма. Надо посмотреть как это вообще работает, пристреляться.
Ну, и вот такой у него, у спреда, график:
Инструмент биржи - календарный спред. Только начал и уже активно не нравится.)

Да, ГО меньше, чем если собирать спред из фьючерсов, комиссия меньше. Однако и колебания спреда значительно меньше, чем если собирать по частям, из фьючерсов. И меньше примерно в 2 раза.
Да, 2 ноги сразу, без забот, конечно неплохо. Но вторую ногу и при сборке по частям купить/продать не проблема, а комиссия за второй фьюч отыгрывается вообще на раз.
В общем, никаких преимуществ, отсутствия суеты при входе в сделку, а комиссия на единицу прибыли получается и больше, чем при сборке. Ну, и при сборке вариантов побольше, скажем, иногда можно и подождать со второй ногой, увеличивая тем самым спред.
В общем, сделаю пару сделок, а там видно будет. Пока не в восторге.

PS Ну, еще, это можно руками торговать. При сборке из фьючерсов лучше автоматом. Но какую-никакую модель календарного спреда из двух фьючерсов все же нужно иметь, в Python или хотя бы в Exсel. Здесь, кстати, может пригодиться файловый обмен (о котором я писал вчера) между Lua и вашей моделью. Спешки с обменом данными здесь никакой не надо, и файловый обмен здесь самое простое и быстро реализуемое решение.

PS2 Не сказал. Заявку поставил на продажу — 999р. Покупка, вероятно, будет по ~983 р. Итого грязной прибыли 16 пп. Вычитаем комиссию, а как подсказывают в комментах, она будет отнюдь не скальперская, и за оба фьючерса, и это будет… 1.15*4 = 4.60 р. Итак, чистыми на один спред, не считая копеек, получим 11.4 р. М… да, не густо.
Учитывая, что руками на фьючерсах без проблем можно собрать спреды с прибылью от 25 п., а, иногда, и до 40 п., то КС как инструмент выглядит довольно кисло.

PS3. Учитывая, что сам долго искал на МОЕХ хоть что-нибудь о спредах, даю ссылку - https://www.moex.com/ru/spreads/

★9
42 комментария
не каждый брок только дает торговать спреды
Йонатан Берсон, уже и опционы не каждый. Для опционов пришлось еще одного заводить.
avatar
3Qu, Уралсиб запретил опционы?
avatar
Kot_Begemot, с УралСибом все ОК
Речь об Альфе.
avatar
Ну я так посмотрел-покрутил — мне не понравился инструмент. Совсем.
avatar
Gugenot, мне тоже не нравится покупать всякий шляк на фонде. но если там дают заработать нужно плюваться?) 
Йонатан Берсон, 
не умничай — тебе не идёт 
avatar
 комиссия меньше.
Аж на цельный рубль-полтора за контракт. Ахренительная экономия! 
 
avatar
О'Грин, да, именно охренительная, если вся прибыль всего-то 15 пунктов.))
Вон, rhapsody пишет, что ему рубля прибыли достаточно, остальное комиссия.)
avatar
это для тех кто много роллирует… Встаете лимитником и просто ждете…
avatar
Да, ГО меньше, чем если собирать спред из фьючерсов

Было бы очень интересно узнать это в цифрах. Сам спред могу только по стаканам собрать, ибо, ВТБ не дает торговать их с помощью матчинга.

И с комиссиями, особенно, интересно. Вроде, читал, что при матчинге комиссии у биржи такие же как при покупке фьючерсов порознь...

Ну, и да — большое спасибо за то, что поделились интересным опытом 
avatar
pessimist, за комиссами не следил, но исполнение в этом стакане, в реале дает вам два трейда по разным фучам. Логично, что и комисс будет двойной )
avatar
Андрей К, 

Логично, что и комисс будет двойной )

Да, мне это тоже мыслится логичным, но у человека есть факты, вот я и спрашиваю, пользуясь случаем 
avatar
Комисс уменьшается если спред открывать и закрывать в один день как у фьючерсов.
Ипполи́т Матве́евич, 

Комисс уменьшается если спред открывать и закрывать в один день как у фьючерсов.

Точно! Скальпинг, жеж… Затупил. Спасибо большое!!!
avatar
pessimist, у синтетических спредов нет 50% скальперской скидки

avatar
Alex, 

pessimist, у синтетических спредов нет 50% скальперской скидки

Я так и думал… Спасиб.
avatar
pessimist, календарный спред это вид заявки, а не инструмент. Эта заявка приводит к сделкам по фьючерсам, так что скальперская скидка работает, как и при сделках с фьючерсами непосредственно.
Феликс Осколков, 

pessimist, календарный спред это вид заявки, а не инструмент. Эта заявка приводит к сделкам по фьючерсам, так что скальперская скидка работает, как и при сделках с фьючерсами непосредственно.

Я совсем запутался  Одни говорят — есть скидка, другие — нету.
А попробовать сам — не могу, ВТБ не торгует матчинг спредов.

В общем-то, если в рукопашную спреды по стаканам собирать — то с комиссиями и ГО все понятно. Этого добра я уже попробовал.

Я, вот, чего не понимаю. Кажется, что спред с приближением даты экспирации должен уменьшаться. Тогда, если купить ближний фьюч, а продать дальний — то спред между ближним фьючем и базовым активом пойдет в минус, а спред между дальним фьючерсом и базовым активом пойдет в плюс.

Или я не прав в своих измышлизмах?
avatar
pessimist, если брать  спред между фьючерсами си, то он не уменьшается. Уменьшается между спотом и фьючерсом.
Феликс Осколков, 

pessimist, если брать  спред между фьючерсами си, то он не уменьшается. Уменьшается между спотом и фьючерсом.

Допустим, между ближним си и базовым активом спред 500 пунктов. А между дальним си и базовым активом спред 1500 пунктов.

Значит между дальним и ближним фьючерсами спред 1000 пунктов, так?

А если это так, то при экспирации ближнего фьючерса мы теряем 500 пунктов спреда. А что происходит со спредом дальнего? 

Если так, как Вы излагаете, то от дальнего до базового актива остается 1000 пунктов спреда, который будет сокращаться по мере приближения даты экспирации дальнего.

В какой-то момент, откупив дальний фьючерс — можно положить спред между дальним и базовым активом себе в карман. Я верно размышляю?
avatar
pessimist, не, в общем случае неверно. В карман можно положить только спред между фьючерсов и БА, и то, только в случае исходного контанго.
Бывают исключения, но не часто.
avatar
3Qu, 

не, в общем случае неверно. В карман можно положить только спред между фьючерсов и БА, и то, только в случае исходного контанго.

Вот, чего-то непонял я — почему так?

Если я продаю фьючерс, то контанго при экспирации — получаю, если покупаю фьючерс — отдаю.

Если я продаю фьючерс, то беквордацию при экспирации — отдаю, если покупаю фьючерс — получаю.

Не так, не?
avatar
pessimist, не, это всё так. Но при экспирации ближнего спред дальний-БА практически не изменяется. Если и изменяется, то игра не стоит свеч.
Более-менее изменяется спред дальний-сверхдальний. Т.е., если перед экспирацией ближнего с контанго купить спред дальний-сверхдальний, то что-то мы в карман положим. Цифру не помню, но ненамного больше колебаний самого спреда.
avatar
Alex, 
у синтетических спредов нет 50% скальперской скидки
Может, тогда ну его нах. Спред на фьючах можно и получше собрать чем КС транслирует.
Плюсов, получается, вообще никаких. Разве, вручную удобней, и только.
avatar
pessimist, если у меня, то пока никаких фактов. Висит заявка. Прибыль по ней, я так понимаю, будет ~15 пп. Тогда и посмотрим комиссию.
Интересно, что руками это собирается с прибылью 30, а то и 40 пп., и по комиссии это будет ~5р.
Пока фигня какая-то получается. Но помню в презентации говорилось про уменьшенную комиссию. Но, все равно, 15 пп — это ничто.
ЗЫ Сейчас посмотрел. Сделки по спреду были, а по Si-9.21 их не было. У меня все ходы в БД записаны, да и в Квик это видно. Ничиво не понимаю, они же стаканы сводят.
avatar
Поделитесь, как найти этот инструмент в Квик?
avatar
BRENT PROFIT, «Содать окно»-«котировки»-«спреды между фучами»
Активный Инвестор, эх, у меня брокер не поставляет такие данные
avatar
BRENT PROFIT, 

эх, у меня брокер не поставляет такие данные


Не предоставляют: ВТБ, ПСБ

Предоставляют: БКС, Открытие




avatar
Alex, биржа пишет наобоот — пониженная.
"

Сбор за транзакции:
Объявление и удаление заявки КС считается как одна транзакция – то есть, участник торгов, использующий КС, совершает в 2 раза меньше транзакций по сравнению с участником, торгующим непосредственно в стаканах фьючерсов, входящих в спред."
Посмотрим, понюхаем.)
Уже понятно, что спред можно и побольше в 2-3 раза купить, если собирать его руками. Даже не напрягаясь.

avatar
3Qu, причем тут транзакции, когда речь о биржевой комиссии за сделки
avatar
Alex, дык, платим, вроде, за транзакцию.
Ладно, посмотрим. Четкой инфы не нашел.
avatar
3Qu, такое ощущение, что вы на MOEX вообще не торгуете
avatar
Alex, у нормальных инструментов спецификации есть. И торговать не надо.)
А у этого что-то невнятно-расплывчатое.
avatar
3Qu, 

А у этого что-то невнятно-расплывчатое.

Лично для меня все новое — всегда невнятно-расплывчатое. Это нормально. Потом, привыкаешь к терминам, проникаешь в суть и осознаешь, что по-другому и быть не могло…
avatar
3Qu, календарный спред это вид заявки, а не инструмент.
Феликс Осколков, в общем, наверное, да. По результатам. Спасибо за уточнение.
Но, с другой стороны, это можно назвать и инструментом.
Наверное, если бы биржа в опционах торговала стренглами или бабочками, это можно было бы назвать инструментами.
avatar
3Qu, 

дык, платим, вроде, за транзакцию.

За транзакции мы начинаем платить, когда их набирается свыше 30 000 за торговый день, если память мне не изменяет.

Эта плата, тоже именуется комиссией, хотя, по сути является биржевым штрафом, вроде, даже довольно кусачим.

Постановка заявки — это транзакция. Снятие неисполненной заявки — тоже транзакция.
avatar
pessimist, думал как в банке, транзакция не заказать, а получить, оплатить или внести.
avatar
Alex, в первом случае, кавычки не обязательны.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW