Ещё с самого начала, в первой части, писал, что проект является экспериментальным, что из него получится я не знаю.Получится — хорошо, не получится — останутся наработки, которые могут пригодиться в дальнейшем.Тем не менее, обещал освещать ход проекта.
На сегодняшний день удалось получить на тестах некоторую незначительную и неустойчивую прибыль. Эти копейки не произведут впечатления на читателя — такое вы и сами получали неоднократно. Даж позориться не хочется.)
Но, что это дало? Это позволило алгоритмически более-менее разграничить области возможных лонгов и шортов.
Дальше есть следующие возможности:
а. Накручивать на ТС различные индикаторы и долго и нудно подбирать их параметры и условия входа в сделку и соответствующую логику.
в. Попробовать использовать для построения ТС методы машинного обучения (МО. Тем более, какие-то наработки в этой области у меня уже есть.
«И так как с детства его влекло к технике, то он всею душою отдался пункту «в» (тайное похищение чужого имущества, совершенное с применением технических средств или неоднократно».© Пункт «в» мне тоже более интересен, однако я совсем не исключаю и параллельного применения элементов из пункта «а».
Для тех, кто не в теме, немного подробней.
Если мы возьмём рыночные данные, каким-то образом их идеально подготовим, попробуем обучить какое нибудь МО (нейросеть (НС), скажем), то мы, скорее всего, сразу получим великолепные результаты. Единственным недостатком этих результатов будет то, что прибыль мы сможем получить только на той истории, на которой мы обучали МО. На реале и даже на другом отрезке истории такая ТС работать скорее всего не будет.
Рыночные зависимости очень неявные, встречаются в ценовом ряду нечасто и выделить их на общем фоне удачных и неудачных сделок не представляется возможным. В результате МО при обучении находит некоторые зависимости или псевдозависимости имеющиеся только в обучающей последовательности, нигде более не встречающиеся и обучается им. Т.е., псевдозависимости оказываются более явными, чем то что мы пытаемся найти.
Как с этим планируется бороться, это, возможно, обсудим уже в следующий раз.

def TradeSystem(ibegin):
    ln = len(sdata)
    i = ibegin
    indata =[]
    dealdata =[]
    while i < ln:
        ls = DealIn(i)
        if ls != 0:
            j = DealControl(i, ls)
            i = j
        i += 1 
    return dealdata, indata
    
DealsData, InData = TradeSystem(100)  #вызов тестера стратегий

1 GAZR-6.21 GZM1
2 GAZR-9.21 GZU1
3 SBRF-6.21 SRM1
4 SBRF-9.21 SRU1
5 Si-6.21 SiM1
6 Si-9.21 SiU1
С фьючем РТС работать и отрабатывать технологии сложнее, если и нужен будет, то оч нескоро.
У меня заготовлено несколько новых индикаторов для этой ТС. Конечно я на что-то рассчитывал при их проектировании, но все это умозрительно, и о реальных свойствах индикаторов я, ровным счетом, ничего не знаю. Для начала хотелось бы выяснить их возможности.
Для этого на множестве 1м истории (~66000 свечей) генерируем ~6600 равномерно распределенных по интервалу истории случайных сделок продолжительностью 5 минут ( потом будет и 10 и 15 минут), пока только Лонг (потом и Шорт будет, рассматривается отдельно) и находим прибыль в каждой из этих сделок.
Выглядеть это будет вот так:
 

Периодически дискутируем с Мальчиком БайБай. Говорим об одном и том же, но часто друг друга вообще не понимаем — я его, а он, чувствую, меня. И вдруг, сегодня, в 2 часа ночи выясняется, что он играет на Форекс. Сразу все расхождения становятся понятными.
Вообще, я всех Форекс- дилеров, независимо от их статуса, считаю жуликами, ну, ладно, — это игорный бизнес. Первая обязанность Форекс-дилера — котировать инструменты. Это как? — я сам котирую? — это-ж замечательно.)
Дальше уже вторичное — ни стаканов, ни объемов, котировки мои, спред сам выставляю — что хочу, то и ворочу, короче. Хороший бизнес.
Не, я не против, законодательство позволяет. Мальчик БайБай и казино обыгрывал, но это его личное дело.
Однако, к Форекс у меня отношение сугубо отрицательное. Не кидайте в меня камнями, это мое личное отношение. На истину в последней инстанции не претендую
Но, всё-таки, был грех, в период очередного рыночного кризиса завел счёт на Форекс у одного из банков (ни хухры мухры). Опять не кидайтесь камнями, всего-то 15 баксов, на минимальный лот 0.01 — не играть, а попробовать, что за зверь.
И чё, иннфы ноль, только котировки, спред гуляет как хочет, реал объемов нет- инфы недостаточно. Ну, вошёл, потерял 2,5 бакса (пара пачек сигарет не проблема), но никогда ранее такого не было, а это уже проблема.
Не, туда я больше не ходок, не мое это, а Мальчик БайБай — он казино обыгрывал, и мне до него далеко. Мне бы что попроще.)