Спрашивал многих — на чем вы моделируете и отрабатываете стратегии? Ответы — Луа, С #, Delphi, C++, Java, php и пр.  Хорошие языки, спору нет. Но хороши они для релиза. И лишь немногие при моделировании стратегий работают с Python.
Чем хорош Python?.. Это простота изучения — с нуля можно начать за считанные дни. Это громадные библиотеки — математические, машинное обучения, преобразования, работа с векторами и сложной графикой. Это простота моделирования — слабать стратегию можно за вечер.
Да, когда придет время релиза, придется все это переписывать на другой язык, но библиотеки можно оставить из Python — они оч быстрые, написаны на С++. Интерфейсы ко многим языкам имеются.
Для проверки ваших рыночных гипотез и моделирования стратегий переходите на Python. Чем могу, помогу. Но не обучаю, для этого книги есть- ничего сложного. По книгам и среде посоветую, для начала.

PS. Так, для справки, если покопаетесь в инете, то увидите, что NASA уже почти все пишет и моделирует на Python, и уже потом критические участки кода переводит на С++.

Я устал, я ухожу.©
Не печальтесь и не радуйтесь, со смартлаба я никуда не денусь и еще успею многих достать.) Это не обсуждается.)
Я ухожу из трейдинга, возможно временно, если мне удастся решить ряд проблем. Перечисляю:

1.Инвестиции.
Ну, могу я в них вложить миллион (все цифры в топике условные) пассивно. Ну допустим 10% годовых. Это 8300 р/месяц — абсолютно неинтересно. Кстати, а инфляцию эти 100 тыс мне перекроют? — Разумеется нет, возможно, инфляцию только на этот вложенный лям, а вкладывать туда все деньги — эт надо быть идиотом. А Еще и не наверняка мы эту сотню получим, можно на выходе и полляма убытков поиметь. Т.е., даже если безрисково, еще тоже надо крепко подумать — а на фига? А если с рисками, то уж точно на фиг оно не надо.

2. Спекуляции.
Самый прибыльный вид трейдинга и с минимальными рисками — интрадей. Спорить с этим не надо — вы просто этого делать не умеете.
Ну, допустим, вложим мы в интрадей 200 тыщ р. (все цифры в топике условные), поимеем с этого 10% ежемесячно — 20 тыщ.

( Читать дальше )

Трейдинг скорее мертв чем жив. ©
Объясняю.
До 14 года я зарабатывал 30 п со сделки на МОЕХ, и это было 30 руб или 1 бакс. И это было хорошо.
До 21 года я зарабатывал 30 п со сделки, и это было 30 руб, но уже 0.5 бакса. И это было, в общем, уже не очень, но еще терпимо.
Сейчас я зарабатываю 30 п со сделки, и это по прежнему все те же 30 руб, но уже только 39 центов.
Еще немного и трейдинг потеряет всякий смысл.

PS кроме того, как очень правильно заметили в комментариях, сейчас и бакс уже не тот.
Стало быть, это уже даже не 39 центов, а сильно меньше, по сравнению с центами 2014 года, взятыми за начало отсчета.
Т.е., топик даже оптимистичней чем реальность.)

За ужином принял полстакана ее — родимой. Ну, по объему, принимал рюмками, даже полрюмками, чтобы посмаковать.
Скучно, кризис желаний, не хочется ничего, даже денег. Впрочем, денег уже давно не хочется — зачем, их и так хватает. Ну, может не на все, но это не обязательно и даже лишнее. А куда их? Солить? Про деньги и инвестиции я всегда вспоминаю:

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам.
Счастливый день! могу сегодня я
В шестой сундук (в сундук еще неполный)
Горсть золота накопленного всыпать.
Не много, кажется, но понемногу
Сокровища растут.

На это вы себя расходуете?
Впрочем, хотелось о фильтрах, которые я применяю для своих систем. Уникальный случай — все фильтры в сборе. Смотрите.

FMean — это по вашему SMA, а по мне просто среднее за период - предназначен в основном для калибровки. F1 — это та же ЕМА, только с другим нормированием, и потому уже и не ЕМА.)

( Читать дальше )

Когда-то давным-давно я был широко известен в узких кругах, и меня часто приглашали на всяческие конференции, семинары и прочие сборища, типа защит диссертаций и прочее. Хорошее время было, интересное.
И вот, однажды, пригласили меня на семинар в институт Стеклова. Обсуждались вопросы математического моделирования сложных систем. Докладчиком был некий д.ф.м.н. — доска, плакаты, обсуждения, потом кофе и обсуждение уже в узком кругу.
Вопрос ставился так. Имеется некая сложная система для изучения и прогнозирования поведения которой требуется построить мат модель. Какова может быть предельная точность такой модели?
Вопрос был актуален в связи с тем, что в институты стала поступать современная вычислительная техника с хорошим быстродействием и большим объемом памяти, что, казалось бы, позволяло существенно расширить и уточнить многие предыдущие модели, что было оч заманчиво. Однако, отчего-то, какого-либо ожидаемого существенного прогресса не последовало.
Одним из выводов доклада был следующий: начиная с какого-то порога, дальнейшее усложнение модели перестает давать прирост ее точности, а еще дальнейшее усложнение и уточнение приводит к потере устойчивости модели.

( Читать дальше )

Недавно написал топик Грааль для совсем ленивых. Он не снискал большой славы, т.к. аборигены не любят и не верят в наличие простых решений, а Грааль был прост до предела.
Суть Грааля состояла в следующем. Цитата:
Есть всем известный факт, что бумага (актив) с большей вероятностью сохраняет свое текущее состояние, чем изменяет его на противопроложное. Т.е., если бумага росла, то, скорее, и дальше будет расти. Если падала, то и дальше будет падать.
В этом легко убедиться просто глянув на абсолютно любой график — в основном актив либо растет, либо падает. Точки перелома на графике не так уж много места занимают.
Итак, смотрим на график, видим, актив растет(падает), стало быть, скорее всего, будет расти(падать) и в дальнейшем. Входим в соответствующую сделку, и ждем.
Если ошиблись, или актив пошел не в нашу сторону, закрываем сделку.
Повторяем процедуру сначала.

( Читать дальше )

Уж сколько описал Граалей, уж сколько врагов нажил ( на последнем, аж 10 человек во враги записались) и тишина. Не верят люди в простые Граали, даже пробовать не хотят.
У меня запас Граалей почти иссяк, осталось по мелочи — только совсем плохонькие и совсем никчемные, но и проще тоже не придумаешь.
Есть всем известный факт, что бумага (актив) с большей вероятностью сохраняет свое текущее состояние, чем изменяет его на противопроложное. Т.е., если бумага росла, то, скорее, и дальше будет расти. Если падала, то и дальше будет падать.
В этом легко убедиться просто глянув на абсолютно любой график — в основном актив либо растет, либо падает. Точки перелома на графике не так уж много места занимают.
Итак, смотрим на график, видим, актив растет(падает), стало быть, скорее всего, будет расти(падать) и в дальнейшем. Входим в соответствующую сделку, и ждем.
Если ошиблись, или актив пошел не в нашу сторону, закрываем сделку.
Повторяем процедуру сначала.
В результате имеем множество сделок с небольшими выигрышами и проигрышами и небольшим преимуществом выигрышных сделок. Иногда, когда мы случайно попадем в большое движение, выигрыши в сделке будут очень приличные, вплоть до нескольких процентов прибыли.

( Читать дальше )

Для начала читаем сегодняшний топик spebe Формула трейдинга — 3D. Цитирую отрывок.

Схематично она выглядит очень просто: Драйвера изменения цены= Диспропорции+ Дисбалансы

    Когда подыскивал название для своей книги, стал смотреть в сетях, кто куда продвинулся в поведенческих финансах, и набрел на сайт Вуди Дорси (автор Анатомии Биржевых Рынков), который написал у себя в блоге следующее: «Наиболее мощным и наименее изученным драйвером движения цены является диспропорция между текущим ее значением и представлением большинства игроков по поводу того, какой она должна быть.»

Дальше, отрывок дискуссии.

Однако, цена никак не может пойти к значению "представления большинства игроков по поводу того, какой она должна быть.", хотя бы потому, что это

( Читать дальше )

Трейдерам нужна подтверждённая торговая система, которая даёт статистическое преимущество и гарантирует положительное матожидание.
Остальным нужен психиатр.)

Вчера написал пост — сколько нужно учиться трейдингу? Типа, спросил, т.к. ранее многие утверждали, что учиться нужно 5, а то и все 10 лет.
Ну, и попросил рассказать чему же конкретно в трейдинге, а заодно и в инвестициях нужно так долго учиться? Ну, это же просто, перечисли дисциплины, типа, физика, математика, химия, история, биология. Как в школе. Ну, или хотя бы разделы — нужна, скажем, таблица умножения и тригонометрия, и без этого ну никак.
В итоге, нужно чему-то учиться лет этак 5, лучше 10, чему и как никому неизвестно, но учиться, учиться,… Тайные знания, видимо.)
В общем, как я и предполагал нет никаких тайных знаний, обучаться, в общем, нечему, да и сам предмет обучения просто отсутствует. И вообще, в трейдинге и инвестициях вообще все просто, понятно и доступно. Не получается? — ну, ребята, не все в состоянии даже школу нормально закончить, а уж в институте к 6-му курсу оставалось полгруппы. Стало быть, не ваше, и только.
С трейдингом вообще все просто, и долго на нем останавливаться не буду.

( Читать дальше )