Блог им. 3Qu

Грааль и Мальчик Buybuy.

    • 01 февраля 2022, 20:05
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Недавно написал топик Грааль для совсем ленивых. Он не снискал большой славы, т.к. аборигены не любят и не верят в наличие простых решений, а Грааль был прост до предела.
Суть Грааля состояла в следующем. Цитата:
Есть всем известный факт, что бумага (актив) с большей вероятностью сохраняет свое текущее состояние, чем изменяет его на противопроложное. Т.е., если бумага росла, то, скорее, и дальше будет расти. Если падала, то и дальше будет падать.
В этом легко убедиться просто глянув на абсолютно любой график — в основном актив либо растет, либо падает. Точки перелома на графике не так уж много места занимают.
Итак, смотрим на график, видим, актив растет(падает), стало быть, скорее всего, будет расти(падать) и в дальнейшем. Входим в соответствующую сделку, и ждем.
Если ошиблись, или актив пошел не в нашу сторону, закрываем сделку.
Повторяем процедуру сначала.
В результате имеем множество сделок с небольшими выигрышами и проигрышами и небольшим преимуществом выигрышных сделок. Иногда, когда мы случайно попадем в большое движение, выигрыши в сделке будут очень приличные, вплоть до нескольких процентов прибыли.
Надеюсь, понятно, что сильно убыточных сделок не будет — им просто неоткуда взяться.

Здесь в комментариях возник Мальчик Buybuy, и с криками — не пра..., я не ве… (он тоже не сторонник простых решений) начал доказывать, что ничего работать не будет, и все здесь не так.
Так как я придерживаюсь противоположного мнения, и мой опыт и ряд объективных данных говорят о том, что все работать будет, Мальчику Buybuy было заявлено, что мы обсудим его мнение в другой раз, не здесь, и все его комментарии были удалены.
Сейчас настало время выслушать мнение Мальчик Buybuy, но прежде, чем предоставить ему слово, хочу показать график, демонстрирующий возможность прогнозирование котировок на 5 минут на ТФ 1м.
Грааль и Мальчик Buybuy.
Этой картинке несколько лет. На ней изображены результаты прогнозирования фьючерса Сбер или Газп.
Исходные данные: история ТФ 1м,  Прогноз изменения котировки на интервале 5 мин. Интервал графика — 3 месяца.
По Х — значение прогноза, по У — значение реального изменения цены через 5 мин.
При прогнозировании значения котировок были нормированы, поэтому значения котировок по осям будут соответствовать реальным значениям только при их масштабировании.
Лично меня такие результаты прогноза вполне удовлетворяют.)
Другие доводы полагаю излишними, и, как и обещал, предоставляю слово для возражений Мальчик Buybuy  Другой раз наступил.)
★9
53 комментария
Картинка крутая, но непонятно, где продаем, а где покупаем.
И на м5 вы много не наскальпируете.
avatar
Matrica, нигде. Только прогнозируем изменение цены.
avatar
3Qu, ну я так не играю. Лучше 8 тортов и одна свечка. ©
Меня всегда забавляло, ну вот нашли вы скопление вероятностей, как это при торговле использовать будем?
avatar
Matrica, )) Если у вас есть вполне достоверный прогноз, что котировка через 5 минут будет +50 п или +100 п, как вы это будете использовать? Имхо, очевидно.)
avatar
3Qu, «вполне достоверный»… И как часто на рынке за 5 минут цена проходит 50-100 пунктов?
Сужу по форе. Это получается вы со своей системой можете с большой долей вероятности входить перед самым вкусным движение и брать за 5 минут 50 или 100% от сделки? ВАУ…
А если 50 и 100 п это всего лишь 5 и 10 пипсов, то учитывая спред,… Ну вы меня поняли.
avatar
Matrica, я не играю на низколиквидах. Там спред можно не считать. А хорошие движения я заберу, да это так. Меня устраивают и 20-30 пп. Не откажусь и от 10 п.)
avatar
Был тут топик опционы для домохозяек. Там покупался каждую неделю пут спред на Сбербанк раз в неделю. Растущих недель было больше чем падающих, т.к. падение в основном имеет короткое время действия.
avatar
ICEDONE, ну опционами понятно, можно с подвыподвертом изгольнуться ;)
Но на м5 у вас такое не прокатит.
avatar
А для прогноза какие критерии или функции 

avatar
Мне тоже что-то не верится. Там корреляция процентов 70%.
avatar
Kot_Begemot, там, это где?
avatar
3Qu, на скатерплоте, где же еще?
avatar
Kot_Begemot, на графике? А здесь нет необходимости верить или не верить. Питон считает. Берем Клозе в текущий момент, прогнозируем разницу с Клозе через 5 минут, отображаем на графике прогноз и реальную разницу.
avatar
Kot_Begemot, кажется там вместо pandas подключен модуль «magic Crystal ball»
avatar
У вас используются ML\DL, или прогноз строится на обнаруженных зависимостях индикаторов?
avatar
grepan, можно оч по разному это делать, даже как предлагается в топике — просто на глаз. Разве, на глаз с цифрами прогноза тяжело.)
График, собственно, для Мальчика BuyBuy, — он сомневается в самой возможности прогноза, насколько я понимаю.
avatar
3Qu, 
График, собственно, для Мальчика BuyBuy, — он сомневается в самой возможности прогноза, насколько я понимаю.
Он, возможно, не знает об этом топике. Надо его пригласить вот так: @Мальчик Buybuy .
avatar
Как же быть с тем, что вот это утверждение: «В этом легко убедиться просто глянув на абсолютно любой график — в основном актив либо растет, либо падает. Точки перелома на графике не так уж много места занимают», в равной степени справедливо и для графика случайного блуждания? Для СБ у вас будет такой же результат прогнозирования?
avatar
bstone, не знаю, не пробовал.))
avatar
И сколько годовых взяли?
avatar
Виталий, я в годовых не считаю. Меня это не интересует. И вообще, не о годовых и не обо мне речь.)
avatar
3Qu, вы же про себя написали, что результаты вполне удовлетворяют.
Вот на этой стратегии тыс 100 уе хотя бы заработали?
Я согласен с тем мальчиком, которому 56 годиков — заработать на этом лотерея, а слить легко.
avatar
trader_95, могу только повторить — меня удовлетворяют.
avatar
Тут не понятно вот что, какие критерии для вас лонг, а какие шорт. 
тут лонг или шорт?
avatar
GAURANGA, я не знаю. Вначале вам нужно определиться на каких движениях вы играете, какое примерно время вы будете в сделке, и пр, и пр.
Если по крупному, то на графике все вполне очевидно. Даже с одной вспомогательной МАшкой, ну, и вашим мнением об этом, т.к. принимает решение не МАшка.
avatar
3Qu, так машку крутят и вертят на дрели...)))
avatar
bozon, ну по сути монолога могу накинуть вектор размышлений. Кому-то помогают ма-шки, кому-то нет, но никто не задаётся вопросом: соответствуют ли ма-шки с разных тф друг другу. По моим расчётам, если ма-ки с разных тайм-фреймов совпадают, то это и есть СБ. Докажите обратное.
avatar
На представленном графике слева и снизу по два лишних деления, что дает оптический эффект какого-то преимущества… На самом деле 50 на 50 вокруг 0. Обычный линейный график покупки любого актива: угадал вправо вверх под 45, не угадал — наоборот.
Дмитрий Мартыненко, извините, если вы о графике в топике, то вы в нем не разобрались. Совсем.
avatar
Ed Wilde, возможно. Делиться, что естественно, не стану. Если Мальчик появится, то, возможно, кое что добавлю. Пока это несущественно.
Заглядывание в будущее?- ну, это если только предположить, что все кругом дебилы.))
avatar
bozon, никаких проблем.
до свидания.)
avatar
Ed Wilde, скорее всего, магии разные.)
avatar
насколько я помню эффект моментума был доказан на примере сп500 и там вероятность повторения тренда была максимальной при моментуме за 11 месяцев кажется. А тут 5 минут. Законы макромира действуют в микромире тоже? А что если не на сбере. Вы откуда данные тяните по ценам на 1, 5, 10 минут? Без проблем возьму данные по ценам закрытия, но где взять эти внутри дня?
avatar
Александр non, исторические данные на любой ТФ по любому инструменту МОЕХ есть на finam.ru
avatar
звучик как мальчик бананан из ассы
avatar
Эта модель прогноза является секретной? На минутном таймфрейме прогноз, который фактически очень близок к реальному движению. Звучит больно не правдоподобно. Алгоритмом поделитесь?
avatar
LogikoMen, разумеется, нет. Достаточно того, что я показал, что это в принципе возможно.
Возможно, на вашем месте я тоже бы сомневался в достоверности графика. Но я на своем месте.))
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн