Хотел продлить подписку на год, как раз началась распродажа Черная пятница с хорошими скидками.
Картами уже 2 года нельзя оплачивать, платил криптой. В этом году даже криптой не дает оплатить.
Пишут: «Из-за торговых эмбарго и экономических санкций США мы не можем принимать платежи из вашего региона.»
Ну мы же знаем как обойти ограничение… Зашел через ВПН, пожалуйста, оплачивайте, вроде все ок.
Выбрал оплату криптовалютой, страну Казахстан и случайный адрес (как делал в прошлом году). У меня перевод ушел, но на сайте всплыло уведомление, что с платежом что-то не так, вы не переживайте, с вами свяжутся.
Решил сам написать в поддержку, узнать в чем дело. Почти сразу ответили, что в этот раз не могут принять мой платеж, чтобы не переживали, деньги будут возвращены. К вечеру вернули обратно деньги на мой кошелек.
Похоже для аккаунтов, которые были указаны как РФ, стоит запрет на продление.
Пожалуйста, напишите в комментариях кто столкнулся с такой же проблемой?
Очень жаль, аналогов Трейдингвью почти нет. Очень удобные уведомления на множество различных событий, графики любых мировых активов, самописные индикаторы, спредовые графики — незаменимы для арбитражников и много всего другого.

( Читать дальше )

Тетта опциона (теоретическая скорость распада с течением времени) — это не просто «доход» для тейдера, занимающего короткую позицию.

Это компенсация риска потерь, с которым сталкивается инвестор в результате отрицательно асимметричной экспозиции к изменению базового актива.

Тетта-банда (https://www.reddit.com/r/thetagang/ ) и опционные гуру — шарлатаны хотят заставить вас поверить, что тетта — это форма альфы, или бесплатные деньги для истинно верующих.

Опционы — это выпуклые инструменты с асимметричной профилем выплат — покупатели могут заработать намного больше, чем они рискуют потерять, и наоборот для продавца.

Когда вы занимаете отрицательно асимметричную позицию, любое крупное движение приводит к убытку. Если базовый актив движется в благоприятном направлении, вы выигрываете от этого все меньше и меньше; если он движется против вас, вы теряете все больше и больше, поэтому мы можем записать стоимость опциона как:

V(x, t, v)

где x — цена базового актива, t — время, v — подразумеваемая волатильность, а V(.) — стандартный метод определения цены опциона (например, Блэк-Шоулз или биномиальное/триномиальное дерево)

( Читать дальше )