SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Природный ГАЗ, или любителям высокой волатильности
- 26 мая 2023, 21:31
- |
NG-6.23
БА 2.500 в моменте ( фьюч на июнь)
Опцион на 27.06.23
-Р 1.500 по 48 руб.
ГО 603 руб.
Дельта 0,02...0,03
Волатильность 91%
48/603=7,96%, или 93,72% годовых
Присоединяйтесь!
PS- является ИИР для опционщиков
БА 2.500 в моменте ( фьюч на июнь)
Опцион на 27.06.23
-Р 1.500 по 48 руб.
ГО 603 руб.
Дельта 0,02...0,03
Волатильность 91%
48/603=7,96%, или 93,72% годовых
Присоединяйтесь!
PS- является ИИР для опционщиков
1.2К |
Читайте на SMART-LAB:
Доходность до 21,64% годовых от эмитентов с высоким кредитным рейтингом
Рассмотрим параметры новых размещений на рынке облигаций: длинный выпуск с фиксированным купоном от «Атомэнергопрома», позволяющий...
16:15
Газпромбанк — лидер рынка: ключевые победы на Cbonds Awards 2025
Газпромбанк вновь подтвердил статус одного из ведущих организаторов российского долгового рынка, одержав победу в ключевых номинациях премии...
15:09
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Главснаб купон 26,55% | Л-Старт купон 32% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | БИЗНЕС АЛЬЯНС купон 22%)
На 17 декабря запланировано размещение облигаций платформы по продаже товаров для ремонта и строительства АО «ГЛАВСНАБ» ( BB-(RU) , 200...
10:00
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
вероятность такого события при сегодняшних параметрах равна 2-3%.
как вариант, при резком падении цены БА, можем выполнить роллирование вниз и сохранить доходность на уровне 50-70% годовых.
стала радовать ликвидность в стаканах, поэтому долю опционов на ГАЗ буду увеличивать.
но по практике такие широкие стрэнглы ( продана еще вторая нога на С3.500) истекают без проблем за месяц.
при желании уже через 2-3 недели можно зафиксировать профит и выйти их позиции.
в общем, кому как комфортнее.
допустим госдолг не поднимают и газ складывается на 50% за день.
изначально для меня это «option wheel».
но если вы внимательно читали, то написано «сохранить доходность на уровне 50-70% годовых», то есть возможный стоп-лосс на уровне 50% от премии и роллирование вниз еще глубже (при открытии позиции имеем 93% доходности).
далее, при широком стрэнгле у нас есть еще проданный С3500.
если совсем не хочется рисковать, то продаем фьючи по дельте или частично.
как-то так.
Оно?
да, так и было.
smart-lab.ru/blog/906560.php
увы, пропустил, в личке ответил.
именно так.
похоже да
ничего.
тэтта-распад рулит.