Природный ГАЗ, или любителям высокой волатильности

26 мая 2023, 21:31
|
Stanis

NG-6.23
БА 2.500 в моменте ( фьюч на июнь)

Опцион на 27.06.23
-Р 1.500 по 48 руб.
ГО 603 руб.
Дельта 0,02...0,03
Волатильность 91%

48/603=7,96%, или 93,72% годовых

Присоединяйтесь!

PS- является ИИР для опционщиков

обсудить на форуме:
натуральный газ

1.2К | ★1

22 комментария

👍🏼

Pablo76

26 мая 2023, 21:40
Ответить

Надо иметь ввиду, что у опционов на деньгах го 4000, поэтому если ба придет на 1.5 доходность упадет в семь раз и станет чуть более 1 процента за месяц.

Urwald

26 мая 2023, 21:54
Ответить

Urwald, а придёт?

Sergio Fedosoni

26 мая 2023, 22:33
Ответить

Urwald,
вероятность такого события при сегодняшних параметрах равна 2-3%.
как вариант, при резком падении цены БА, можем выполнить роллирование вниз и сохранить доходность на уровне 50-70% годовых.
стала радовать ликвидность в стаканах, поэтому долю опционов на ГАЗ буду увеличивать.
но по практике такие широкие стрэнглы ( продана еще вторая нога на С3.500) истекают без проблем за месяц.
при желании уже через 2-3 недели можно зафиксировать профит и выйти их позиции.
в общем, кому как комфортнее.

Stanis

26 мая 2023, 22:52
Ответить

Stanis, а как вы без убытков по проданному сделаете роллирование?
допустим госдолг не поднимают и газ складывается на 50% за день.

_xXx_

27 мая 2023, 22:11
Ответить

_xXx_, газ складывается на 50% — это крах для мировой экономики

Sergio Fedosoni

28 мая 2023, 18:19
Ответить

Sergio Fedosoni, я про цену газа. это легко. даже нефть отрицательной была и с экономикой ничего не произошло )

_xXx_

29 мая 2023, 14:50
Ответить

_xXx_, нефть была локально и очень недолго и поставрчнвя нефть CL, а мы про расчётные говорим

Sergio Fedosoni

29 мая 2023, 20:15
Ответить

_xXx_,
изначально для меня это «option wheel».
но если вы внимательно читали, то написано «сохранить доходность на уровне 50-70% годовых», то есть возможный стоп-лосс на уровне 50% от премии и роллирование вниз еще глубже (при открытии позиции имеем 93% доходности).
далее, при широком стрэнгле у нас есть еще проданный С3500.
если совсем не хочется рисковать, то продаем фьючи по дельте или частично.
как-то так.

Stanis

29 мая 2023, 10:33
Ответить

Вчера тот 3.5 газ по 26-30 центов которыймколы продавали распался окончательно)

Sergio Fedosoni

26 мая 2023, 22:32
Ответить

Оно?

Sergio Fedosoni

26 мая 2023, 22:45
Ответить

Sergio Fedosoni,

да, так и было.
smart-lab.ru/blog/906560.php

Stanis

26 мая 2023, 22:55
Ответить

Stanis, у нас кстати опен айр сегодня в Балашихе, для членов клуба сибрент

Sergio Fedosoni

27 мая 2023, 11:55
Ответить

Sergio Fedosoni,
увы, пропустил, в личке ответил.

Stanis

29 мая 2023, 10:33
Ответить

Давно торгую газом, в том числе через опционы. Бывали месяцы когда он практически удваивался. Поэтому нужен строгий контроль загрузки депо.

Urwald

26 мая 2023, 23:26
Ответить

Риск / доходность шикарная. Если что фьючерсы в помощь.

К Е

27 мая 2023, 08:37
Ответить

К Е, эти инструменты можно интегрировать в арбитраж газоспредами москва-сме, делая из не фьючами а опционами с одной датой экспиры но на разных ногах и в разных страйках, собирая и тетту и спред и принимая ограниченный риск ну и на Го экономя

Sergio Fedosoni

28 мая 2023, 18:21
Ответить

Sergio Fedosoni, как раз щас это продумываю. До этого тоже немножко попробовал, но в качестве эксперемента. Довольно успешно. Буду опять пробовать на больший объём, но аккуратно. С учётом тетты и го пониженного, считаю риск оправданным.

К Е