Блог им. sfbankir

КДВП: шортим ближний газоспред

Всем ночной привет!
Есть такое мнение, как говорится кто не понял тот поймет ©...

Ожидаем завтра-понедельник уход ближнего газоспреда в отрицательную зону (технически)
КДВП: шортим ближний газоспред
Если в % годовых то вот так
КДВП: шортим ближний газоспред



причина — избыточные физолонги

КДВП: шортим ближний газоспред


Без особого участия юриков

КДВП: шортим ближний газоспред
КДВП: шортим ближний газоспред



Экспира в среду, во вторник половину закроют, часть переложат + газ не может падать бесконечно — вот эту неэффективность и будем пытаться «сожрать», ну хотя бы надкусить попробуем....

КДВП: шортим ближний газоспред



p.s. ну или как вариант около нуля закрыться, но я за отрицательную зону, притом резкий переход



-------
Дисклеймер такой:

Данные предложения подходят только для профессиональных квалифицированных инвесторов.

Рекомендованы и поощряются Мосбиржей,
Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту неэффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.

Мария Патрикеева © см 11.23 тайминг в ютуб
youtu.be/9f5sxelKEZE

Несет в себе ряд инфраструктурных, транзакционных, фискальных и санкционных рисков, взаимодействие с заинтересованными лицами осуществляется только в формате NDA (по таким запросам все риски подробно раскрывались интересантам)
★3
57 комментариев
Опять лонгующих NG накажут, сколько их ещё выжило
avatar
SellBuySell, 


экспирация газа…
avatar
Sergio Fedosoni, 
avatar
Sergio Fedosoni, можно на пальцах разЪЯяснить те что купили по совету гур NG  процентов 30-50% выше и держат стратегически, переложатся сейчас в новый контракт торгующийся выше старого контракта и попадут дополнительно на спрэд при условии что новый контракт снизится к номиналу базового актива, т.е грубо попадалово еще на 15-20%?
avatar
Zvr, да, контанго там всегда очень жёсткое :

www.barchart.com/futures/quotes/NGJ23/futures-prices

avatar
Zvr, похоже так и будет. Пока их не вынесут.
avatar
Sergio Fedosoni, а почему «мы ожидаем»? Под ником пишет группа?
avatar
IliaM, ну это командная работа)))) у это проекта/решения есть некая обвязка, брокеры, банки, инсвестсоветники и так далее — кто может комплексно его «продать» заказчику
или «Мы Николай II Сергей Великий» 



Есть же Вася-Великий в клетке правда(((


avatar
Есть тут кто с подпиской на СОТ, я имею ввиду вчерашние данные?


avatar
Сергей, данные с недельной задержкой идут?
avatar
asfa, да хз, каждый месяц и каждую неделю новая отмазка, типа той что сейчас «March 21, 2023: The cyber-related incident at ION prevented the submission of timely and accurate data to the CFTC last month. As a result, the weekly CFTC Commitments of Traders (CoT) report had been delayed. Today, staff is issuing the Commitments of Traders report that was originally scheduled to be published on March 17, 2023. »,

То же самое было 16февраля «Following the ION cyber-related incident, reporting firms are continuing to experience some issues submitting timely and accurate data to the CFTC. As a result, the weekly Commitments of Traders (CoT) report that normally would have been published on Friday, February 17, will be postponed.

“CFTC staff intends to resume publishing the CoT report as early as Friday, February 24, 2023. Staff will begin with the CoT report that was originally scheduled to be published on Friday, February 3, 2023.»

avatar
Сергей, ну т.е. проблему создаёт сама CFTC? Тогда никто не поможет.

(Хакерские атаки, банкротства банков, крушение поездов с химикатами… неужели именно так выглядит звиздец США?? )
avatar
asfa, нет,  звиздец будет когда население сша начнёт использовать русские впны для доступа к тиктоку.
avatar
Сергей, хорошая шутка!   
avatar
закрылись сеголня 2.190-145 — 4.5 цента (в реале 4)
avatar
ох уж эти шортисты, всё им не имеется, всё их жизнь ни как не научит
avatar
investorRF52, шорт газоспреда — это лонг БА)
Синтетический, с элементами бетта/дельта хеджа, Imho
Я художник, я так вижу ©
avatar
Sergio Fedosoni, отличная идея, как всегда))), но я не доезжаю в какой контракт вошли физики со своими избыточными лонгами. А этот фактор может поломать всю конструкцию. Законспектировал ' синтетический, с элементами....")))
avatar
ГС, тут вот так в ближнем Ng3.23 у нас 535тыс в следующем Ng4.23 297тыс (в нем прирост идет хороший, но все равно пока не доминирует)




avatar
Нужна система вроде критерия Келли для подсчета объема капитала под разные спреды. Можно конечно помонтекарлить...

avatar
broker25, очень правильное дополнение, притом именно «типа Келли», ибо тут небинарный вероятностный подход — добежит/не добежит лошадка, а детерминированный, но неопределённый во времени и с фактором везения и реализации риска.
Модель крайне сложная к оценке.
«Заработаю как минимум столько то, но надеюсь что волочится настолько тот больше, за время такое-то, но возможно и быстрее, и может ещё и, сука, лебедььчерный залететь…
Типа отключение райфа и сложности с возвратом была оттуда
avatar
Sergio Fedosoni, да, именно, есть такая проблема, возможное отключение Райффазена после его продажи. И тогда хрен вернешь, если не откроешь счет за рубежом
avatar
broker25, ну напишите в личку расскажу решения

avatar
broker25, ну счета некоторых казахских банков предлагают открыть удаленно разные помощники. В крайнем случае через них можно вернуть деньги.
Тоже ставлю на вариант отрицательного спрэда. 2 дня назад перезаходил в спрэд. Средняя 3.5. Цель взять 5 центов. Похожее на газе уже было на прошлом контракте. Нефть также вчера, позавчера показывала отрицательный спрэд. И надо внимательно следить за следующим контракто на газ, возможно удасться хорошо переложиться в следующий спрэд. Физики будут просто крыться или перекладоваться в следующий, на это особое внимание. Никак это не алгоритмизировать нормально, по ситуации всё. Кто знал что нефтеспред уйдёт в отрицательные значения до экспирв за почти неделю. Автору предлагаю, если есть желание, выступить на конференции смартлаба с темой,, неэффективностей,,. Там не только газо- нефте спреды, и си -ВФ. Там можно и другое покапать. Возникал момент фьюч Сбера -Сбер, на диван и так далее. Думаю презентация автора с готовым инструментарием и логикой принятия решений будет встречена на,, ура,,. Воды мало, толку много. И всё по факту!
avatar
Никогда не торговала газом, смотрю спецификацию, шаг цены 0,001/ стоимость шага цены 7,7$… котировка 2,189… какой будет убыток при походе на 0? Мой каркулятор показывает фантастические цифры…
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, утро доброе )))попробовать надо — не забываем что мы тут шортим газ, а на СМЕ он вряд ли обнулится…
avatar
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, это в руб же
Дата исполнения 29.03.2023
Шаг цены 0.001
Стоимость шага цены 7,60485


avatar
Sergio Fedosoni, у БКС в приложении в долларах ))) все теперь понятно…
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, из моего крайнего поста:

"...
А через месяц будет уже 3 года как нам показали -40$.
Напомню, что на биржах отрицательные цены возможны для фьючей на нефтьна природный газ и на процентные ставки. А глядя как бодро NG валится с 10.0, терзают смутные сомненья..."
avatar
asfa, у нас расчетный газ, не поставочный — ну и минусовые цены теперь допустимы в ядре обоих бирж

avatar
Sergio Fedosoni, вопрос непраздный!

ну и минусовые цены теперь допустимы в ядре обоих бирж

У нас CL тоже расчётный, однако ж -37.63$ показали, ВНЕЗАПНО! 

Почему же вдруг NG не может стать < 0$ ?? 
avatar
asfa, он не поставочный, да и минус не проблема, он же продан у нас тут
avatar
Sergio Fedosoni, что-то торможу, спред такой:

SELL NG-3.23 (MOEX) + BUY Natural Gas Apr '23 (CME)   ??

Или др. месяцы?
avatar
asfa, там сдвиг на 1 мес по США в буквах
и не NG поставочный, а QG расчетный тикер надо использовать

avatar
 

avatar
Sergio Fedosoni, газ не может падать бесконечно?
avatar
ФСЁ ПРОПАЛО, ну не в минус же??? ))))
и именно падать отвесно — любая коррекция или флэт уже «хлеб» для арбитражера





avatar
Sergio Fedosoni, хорошо быть арбитражёром… наверное
avatar
ФСЁ ПРОПАЛО, присоединяйтесь, есть готовое решение, где что открыть кому звонить/писать, как пополнять и т. Д.
avatar
Sergio Fedosoni, а поподробнее? Где всё это есть, где искать?
avatar
Tas39, нигде не искать, этот лайфхак стоит 200к$ входной билет и 10к$ услуга по открытию и настройке
---
Данные предложения подходят только для профессиональных квалифицированных инвесторов.

Рекомендованы и поощряются Мосбиржей,
Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту неэффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.

Мария Патрикеева © см 11.23 тайминг в ютуб
youtu.be/9f5sxelKEZE

Несет в себе ряд инфраструктурных, транзакционных, фискальных и санкционных рисков, взаимодействие с заинтересованными лицами осуществляется только в формате NDA (по таким запросам все риски подробно раскрывались интересантам)
avatar
Sergio Fedosoni, и подскажите, как называется инструмент на спред между контрактами по тому же газу? 
avatar
Tas39, у меня целая ветка а профиле подробно расписана, газоарбитраж называется
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_3082
avatar
Sergio Fedosoni, понятно, вопрос выше снимается
avatar
asfa, 

вот в % годовых со вчера


avatar
Sergio Fedosoni, отличный план сделки. Учитывая что 50% от ожидаемой доходности уже пришло то кто следует плану уже в прибыли. Кто по смелей входили вчера на спреде 0.05(было несколько возможностей)
avatar
Alexandr Saitov, 0 уже был касание 1 цент можно закрыть щас попробую минус поймать

avatar
Sergio Fedosoni, расхождение цен снизилось до 0.005, конструкцию можно закрывать, те кто вчера утром востановили пятничныю конструкцию по 0.04 молодцы.
avatar
Alexandr Saitov, ну да, я ещё тильтую и жду минуса на совсем символическую сумму, а по нефти не смотрели??
Там тоже интересный кейс
avatar
Sergio Fedosoni, расхождение в нефти ушло в отрицательную зону, конструкции в нефти у меня сейчас нет. Можно пробовать следующий контракт но 1 с небольшим доллар пока выглядит как консервативный план на апрель.

P.s. вчера был момент в газе: следующий контракт достиг расхождения 0.12 с последующем снижением до 0.08(0.085).

Мой вижен: архитекторы движения в газе потратили ресурсы для возврата цены в диапазон 2.1(были набраны лишние позиции, сейчас в ближайшие 2-3 торговых дня будут движения для сброса лишних позиций в безубыток(плюс минус), ожидаю что будет момент расхождения спреда в нефти и в газе до 6-8%.
avatar
Alexandr Saitov, я написал пост про нефть
avatar
А я вместо гарантированных денег на спредах решил быть мачо и шортанул нвидию. Больно сильно.
avatar
Warren Warren, толпе замерещились халявные вертолетные бабки опять, никакой фундаментал против этого не пойдет
avatar
Сегодня по нефтегазоспредам пока тухло, 


Это в % годовых, голубой ближний послезавтра издохнет и уже неторгуемая неэффективность, спред там щас 0.03$

----------------

Это то, что в пятницу в рамках первоначального плана частично удалось закрыть.


осталось немножко — 20QGшек — после 17 часов бум думать что с ними делать, вроде не в убыток, но хочется 10 центов собрать таки...

avatar
Минуса к сожалению мы пока не увидели, есть ещё вариант завтра, но 10QGшек закро. В 0 по 2.100 лимитами и ради принципа подожду остальными минуса.
avatar
Экспира прошла как полагается
тама:


тута





----------
Всё кончилось так, как должно было быть -
У сказок счастливый конец.
Дракон умирает, убитый копьём,
Царевна идет под венец.
Негодяй торгует на рынке пером
И пухом из ангельских крыл.
А Ангел летит высоко-высоко
Такой же крылатый, как был.

© — Нау
youtu.be/rAxnLDbLAMA?list=OLAK5uy_lj9Pf8Rcas9cev9pH-UEDZHlcgPNcuhbI
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн