Вход в позицию — сигнал доходность в % годовых к экспирации
выше 100 +локальный разворот БА
![Цель по нефтеспреду выполнена полностью Цель по нефтеспреду выполнена полностью](/uploads/2023/images/02/04/01/2023/03/20/ee356e.webp)
Выход из конструкции доходность к экспирации ниже 50% годовых — (стоимость субординированной привлеченки)
дальше держать неэффективно
В абсолюте это выглядит так:
![Цель по нефтеспреду выполнена полностью Цель по нефтеспреду выполнена полностью](/uploads/2023/images/02/04/01/2023/03/20/1a5920.webp)
в котировках разрисую
Общий смысл системы принятия решения — есть 4 пары Moex:NG-QG (
март,
апрель) и BR-BZ (
апрель,
май)
приводим их к единому знаменателю — доходности к экспире (у каждого своя) в % годовых
![Цель по нефтеспреду выполнена полностью Цель по нефтеспреду выполнена полностью](/uploads/2023/images/02/04/01/2023/03/20/feb85c0c17.webp)
и торгуем сверху вниз из худщего к лучшему переходя.
ну и смотрим на абсолютные значения спредов и локальные тренды базовых активов — хотя это лишь оптимизирует доходность не меняя ее сущности и природы
инструмент тут для этого анализа
как-то так
спросите почему бы не торговать темно синий — так в абсолютных значениях там 2-3 цента, всего и до экспиры (прекращения оборота) неделя
это тока 2 пары
попарно:
NGH3-QGJ2023
NGJ3-QGK2023
BRJ3-BZK2023
BRK3-BZM2023
именно так со сдвигом букв сопоставляется гарантированно околонулевой спред на экспирах
Не считаю что надо вообще алгоритмизировать, пару толковых помощников на вдалеке за 100к+% помогают решить проблему свободного времени