Результаты инвестирования с автоследованием comon.ru

ATS74,

Просветите несведующего : при подключении к стратегии разве не повторяется полностью действие , например если вход лимитной заявкой ?

Константин Ермаков, заявки всегда лимитные, но если торговать мэйкерскими заявками, то велика вероятность, что клиенты не получат требуемый объем, так как цена «уйдет» из-за появления большой заявки «в стакане». Поэтому для выравнивания позиций автора с подписчиками используются лимитные, но тэйкерские заявки.

А. Г., понял, спасибо. информируйте в будущем как будут дела обстоять

ATS74, а зачем на таком рынке, который мы сейчас наблюдаем, использовать стратегию, которая существует больше года? Очевидно же, что на рынке новые методы торговли должны быть и стратегии.

Андрей К, так поэтому и важно отбирать ТОЛЬКО с длинной эквити. Год это самый минимум, лучше больше, но зависит и от торг.активности.
Ну и на соотношение профит/просадка обязательно смотреть, чтобы удачливых лудоманов попытаться отсечь.

$100, на комоне ограничено число доступных инструментов
docs.comon.ru/general-information/schedule-and-financial-instruments/

А. Г., вот засада)

$100, я вам бьольше скажу эквити на Эквити на коммоне не отражает результаты   автора тоже. Я запустил простую стратегию… и ее результат на комоне — отличается за год почти на 10% от результата в терминале... 

Константин Дубровин, результат на комоне берется из отчетов бэкофиса и считается по стандартам GIPS. При отсутствии вводов-выводов, включая удержание НДФЛ, он не будет отличаться от терминала.

А. Г., Условие отчутвия ввода вывода невыполнимо из за дивидендов и ндфл

Константин Дубровин, если дивиденды зачисляются на тот же счет, то выполнимо. А на НДФЛ надо делать поправку и понимать, что он в расчете доходности не участвует, т. е. отображается «полная» доходность на счете до уплаты НДФЛ.

А. Г., зачисленные дивиденды не попадают в доходность.
Грубо говоря если акция стоит 100п и выплатила 100р дивидендов, то после див гэпа в 100 рублей на счет попадут 87 рублей… и итоговая доходность будет минус 100% — оно так работает
по налогам аналогичная ситуация типо считается, что налоги не влияют на доходность

Константин Дубровин, дивиденды попадают в доходность, правда с задержкой в момент поступления, так как не считаются вводом.

Просто пример, если б дивиденды попадали на счет сразу после отсечки.

У Вас акция ценой 100 руб. и 0 денег -> СЧА=100 руб. На следующий отсечка с 7 руб. дивидендов «чистыми». Акции дисконтируют дивиденды и у Вас на счете акция ценой 93 руб. и деньги в размере 7 руб. =100 руб. СЧА. Комон напишет, что изменение счета 0%.

Рассмотрим другой случай, когда Вы зачисляете дивиденды на другой счет. В первый день у Вас на счете акция стоимостью 100 руб. и 0 денег, на следующий день акция стоимостью 93 руб.  и 0 денег: комон рисует падение счета на 7%.

ATS74, 

А по поводу шлака, Andante, которую отключил еще осенью торговала фьючерсами на акции типа Новатэк, это ли не шлак…

Проблема есть и мы  о ней знаем: если акция включена в список доступных инструментов, то туда «автоматом» попадают и все торгующиеся фьючерсы на нее. Сейчас решается вопрос о разделении списков доступных акций и доступных фьючерсов. Задача чисто техническая: из одной таблицы базы, сделать две и распараллелить обращения к ним собственно программы автоследования, т. е. внести изменения в исходный код. Но у нас это не быстро.

А. Г., «небыстро» — это уже сколько ЛЕТ? Ведь очевидность этой проблемы была изначально, прям со старта сервиса.

Дмитрий,  Задача таких, как Горчаков не проблемы решать, а зазывать новых клиентов, а когда клиенты влетают, то пытаться всеми способоми доказать, что не так все страшно. Горчаков уже превратился в обычного тролля, который всех неугодных, которые пишут о проблемах  пытается оболгать. Он даже может задним числом комменты переделать..
smart-lab.ru/blog/offtop/876088.php

Brokinvest, ничего худого я за Горчаковым за все эти года не замечал. А то что человек пишет коммент, отправляет его и через минуту-другую полирует — это типично для перфекционистов. Я и сам такой. Тем более часто не видишь, что пока полируешь и/или добавляшь упущенное тебе уже ответили.
Что касается спора по ссылке — там пишет ему уже какой то отброс. Приплетая какую-то нелепейшую «ватность». Причем смотрю, у автора заметки даже я оказывается в ЧС. Хотя я вообще отродясь никого тут не рекламировал, а уж тем более обманывал хоть в одном слове. Т.е. это просто пара неадекватов. Придраться такие могут вообще ко всему, как и извратить приплетая нелепицу «мотивов».

Дмитрий, Ничего себе полирует и добавляет ЦЕЛЫЕ абзацы, меняя смысл коммента полностью

Там факты… поэтому человек написавший факты не может быть отбросом. А вот вы можете

Brokinvest, я сейчас тоже отполировал свой коммент вам. Очевидно же, чтобы вас «оболгать» 😄 А сейчас, смотрю, это вместо меня, теперь уже в реале, это делаете именно вы.
Вы действительно не понимаете к чему я упомянул про отброса? Или вы, судя по такому ответу мне, тоже из тех, кто намеренно старается дискредитировать граждан за их патриотич. полит. позицию? Приплетая это даже там, где тема абсолютно не об этом.

$100, в эквити авторов ещё и не заложена комса за автоследование(обычно 6-9%). В отличии от его последователей.

Дмитрий, да, это так. Эквити то берется со счета автора, а автор не платит эту комиссию. Собственно решили пойти по простому пути: вместо общей доходности теперь стоит среднегодовая, вычитая из которой комиссию можно прикинуть сколько получается при нулевом проскальзывании, а умножив на 0,87 (НДФЛ), сколько получится «чистыми» без учёта проскальзывания. Ну а просказывание не встало, так как оно индивидуально. Есть коэффициент следования, но он считается только по «дисциплинированным» клиентам, т. е. синхронизированные и не имевшим позиции в инструментах, которых не было у автора. Но даже и тут есть нюанс: учесть ситуации, когда подписчик сам увеличил или уменьшил позицию по сравнению с автором практически невозможно. Потому что из-за округления вниз в числе лотов контрактов  небольшие расхождения есть всегда. И они могут быть значительны, если сумма на счёте подписчика отличается на 20-25%% в любую сторону от кратной минимальной. И причины значительных расхождений по цифрам эквити и разнице в процентах между автором и подписчиком могут быть разные при примерно  одинаковых расхождениях. И вообще причиной расхождений может быть ввод-вывод автором или подписчиком. Ну это-то хоть можно отслеживать.

Поэтому ещё и применяется «метод аналогий»: если у двух подписчиков корреляция 0,95-0,98 (обычное дело), а между ними и третьим меньше 0,8, то третий выбрасывается из-за подозрении на недисциплинированность. 

К тому же непонятно в чем мерить просказывание: сплошь и рядом, когда оно в среднем 10% годовых и больше мы сталкиваемся с тем, что его расчет по растущим участкам автора намного превосходит аналогичный расчет для падающих.

Да и я смотрю, что все отобранные стратегии со 100+% годовых в среднем. Что с того, что у клиента получится 50% годовых, судя по Вашим цифрам? Это уж каждый сам пусть  решает: 20% годовых без большой разницы с автором (таких на комоне полно) или 50%, но с большой.

А как оценить будущую разницу я написал вышеприведённой ссылке. Можно и по показателям (ИТА, точность следования), а для полной гарантии подключится на месяц с 500 руб. на счёте и получить «кондуит сделок», по которому принять решение. Конечно через месяц, если не довнесете, то Вас отключат, но за месяц для спекулятивных стратегий можно много информации получить.

ATS74, 

Значит если из 10 стратегий половина отработает в минус, оставшиеся 5 должны давать 100+ годовых, иначе и 20% не заработаешь.

Если все стратегии подобного типа торгуют 1 инструментом (доллар, евро и юань у нас практически одно и то же+ доллар влияет на RI, BR и GOLD), то, как правило, сливают в одно и то же время, как и зарабатывают.

А. Г., Вот, вам бы там возможность наложения эквити разных стратегий наконец прикрутить. Именно для того, чтобы оценить кореляции и прохождения сложных отрезков.

Дмитрий, да давно задача висит: дать возможность посетителям создавать портфели других стратегий без возможности подключения. Т. е. чисто «рисовалка». Но опять все упирается в технические вопросы.

А. Г., а сделать просто наложение графиков УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ эквити — тут то какая сложность? Все ж графики и так в наличии. Более того, подобное изначально есть в любом сервисе, где есть графики разных инструментов.

Дмитрий, да уже все сделано. На моем аккаунте почти все портфели. По просьбе Сергея Трофимова я и ему индекс создал

www.comon.ru/strategies/112114/

Проблема в том, что на это имеет право только консультант, а он обладает и еще рядом прав, которые нельзя давать обычным пользователям. Нужно провести разграничение прав и добавить урезанный функционал в права пользователей, т. е. изменить исходный код. А все изменения в исходный код, кроме дизайнерской правки — это дело не быстрое.

А. Г., Да говорю же не «индекс создавать» или «ДАЛЬШЕ сводную стратегию генерить», а просто включить элементарнейшую в реализации возможность наложения уже имеющихся графиков стратегий участников. Вот как мне на ОДНОМ графике наглядно увидеть кореляцию движения двух-пяти разных стратегий на одном прошедшем временном отрезке? А как мне их соотнести ещё и с индексом мосбиржи полной доходности на той же дистанции?
Ведь это упорно не делается всё время существования сервиса. Именно УПОРНО! Ведь очевидно же, что из всего реализованного функционала именно это было бы первостепенное для любого выбирающего. Но именно это и не сделано! Случайность?

Дмитрий, поймите, у комона в работе около 30 задач. Из них в IT отделе в работе три самых приоритетных. Для того, чтобы задача расширения функционала (не исправления багов существующего) попала в тройку приоритетных надо доказать, что:

— она нужна значительной доле действующих пользователей;
— значительно увеличит число пользователей.

В отношении обсуждаемых тут задач расширения функционала в поддержке комона существуют разные мнения по поводу перечисленных пунктов, в том числе и опирающиеся на анализ действий людей с никами не из ЛК: любому  клиенту Финама присваивается ник на комоне, но ник того, кто не ходит на комон, а действует только из ЛК, представляет из себя случайный набор букв латинского алфавита. И, кстати, большинство подписчиков имеют ники, описанные в предыдущем предложении. Как после такой статистики доказать, что функционал интересен в контексте перечисленных пунктов?

А. Г., вы это сейчас серьезно?
Вы действительно считаете что я описал это всем настолько малоинтересно, что все эти годы прогеры комона делали все что угодно только не это?!
А ВСЕ остальные сервисы дающие графики активов и по-умолчанию имеющие опис.мной функционал просто конечно «от безделья бесятся» развлекаясь «мало кому» нужным.
Повторюсь: отрицать очевиднейшее — это просто цирк. Тем более что понятно почему это доселе не реализуется и очевидно не будет никогда.
А между тем, забавно, при этом меня тут же выше в обсуждении троль со своим одднодневным ботом ещё и вашим ботом решили обьявить.

Дмитрий, на бота забейте. Бегают «за мной» и обзывают ботами всех, кто ведёт со мной конструктивные обсуждения. Просто потому, что я «вывел на чистую воду» эту «гоп-компанию».

А что касается остального, то я просто попытался объяснить ситуацию. От того, что я соглашусь, что это интересно, ничего не изменится.

А. Г., Так вы единственный, кого я могу на этот счет из Финама попытать.
Потому и вопросы у меня именно к вам. Другие их персоны мне попросту недоступны. В отличии от вас, который может на них влиять всё же куда больше моего нуля.
Потому всё же настаиваю на своей просьбе. И вместе со мной ещё тысячи.
Если вы сможете её хотя бы озвучить среди принимающих решения — мы были бы вам очень благодарны. Тем более если наконец это реализуют.

А на поганцев забил конечно. Тем более там столь откровенный неадекват.

Дмитрий,  я просто уже понял за годы работы на комоне: чтобы там появился новый функционал, должен полностью меняться старый. Как пример. Задача рисования графиков с нуля при изменении временного окна была поставлена мной ещё весной 2018-го, а решена только при полной замене «рисовалки».

Да обсуждаемые тут задачи: скачивание доходностей стратегий в виде файла csv и рисовалка индексных стратегий любым пользователем есть списке и давно, но по приоритетам они не двигаются несколько лет. И я никак на это повлиять не могу.

Только задача нанесения графиков нескольких стратегий на один ещё не появлялась в списке. Но если описанные выше задачи лежат без движения, то новая тем более «зависнет».

А озвучить и даже ТЗ написать — нет проблем. Только недавно озвучил предложение сделать стандарт описания стратегии путем выбора ответов на вопросы. Получил задачу составить макет и написать ТЗ. Ну подготовлю я уже 5-е ТЗ. А дальше? Из предыдущих 4-х сделано только одно: см. выше про временное окно на графиках. Почему 4-е, если в тексте 3?

Четвертое — это отображение на вкладке показатели таких показателей, как средний и медианный прибыльный день, максимальный прибыльный и максимальный убыточный с указанием дат, профит фактор (по дням, а не сделкам), просадки — максимальная и средняя, время в просадке тоже максимальное и среднее и коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара. Но с этой задачей меня заверили, что «вот-вот».

А. Г., Что же, всё это печально с таким отношением и сроками. Особенно учитывая какой обьем денег они гребут.

Дмитрий, дополню. Сейчас на первом месте в приоритетах создание полнофункционального мобильного приложения, интегрированного с Finam Trade. И IT отделу просто интересней решать такую глобальную задачу, чем мелкие задачи с существующим и работающим кодом по функционалу достаточным для большинства подписчиков. Только и всего.

А. Г., Я говорю про ГОДЫ. И упорность в нереализации САМОГО необходимого. Что у всех остальных вообще изначально. Тем более что это элементарнейше реализуется.
Причем здесь «сейчас заняты»?

А. Г., возможно, проще будет дать csv с данными эквити на конец дня, каждый сам в экселе построит, что ему интересно. Это одна ссылка на странице стратегии.

Denis, опять проблема: там в базе и размер счета и все вводы-выводы. А это отдавать нельзя. Надо делать из таблицы выделение столбца  доходности, копировать в csv. Опять нужен код.

А. Г., на сайте же есть график, почему не дать эти данные в csv. Это же уже является публично опубликованной информацией. 
А по таблицам — тоже все просто, можно сделать новую таблицу в БД (эквити) и по расписанию (в час ночи) заполнять ее прошедшим днем когда нет нагрузки.

А. Г., +

Dmitry Chugunov 🛡️, 
если вы желаете услышать ответ в контексте Comon, то слушайте то, что говорит и советует А.Г.
если мой ответ, то в контексте Comon невозможно получить адекватного управления.
в каком контексте возможно? не знаю.

Дмитрий Овчинников, вот в чем я с Вами соглашусь, так это в том, что у подписчиков стратегий со среднем(!) временем в позиции меньше 8 часов нет шансов повторить автора.

А у всех остальных есть. Так что весь вопрос, что такое «адекватное управление».

Точнее не средним, а медианным временем.

А. Г., 
проблема Comon, с моей точки зрения, как управляющего в том, что у подписчиков слишком мало денег, как ни банально это звучит.
Я не могу построить нормальную модель на малых деньгах. И, думаю, никто не сможет. Поэтому все управляющие строят там модели исходя из ИНЫХ соображений, чем необходимо для «адекватного управления».
Есть исключения, которые видны невооруженным взглядом. Это те трейдеры, которые не привлекают подписчиков, а только показывают свои эквити. Например: https://www.comon.ru/strategies/8647/
Но у них то, как раз, нормально денег :)

Дмитрий Овчинников, ИТА больше 7. Это без шансов для подписчиков повторить такое вне зависимости от сумм.

А. Г., 
так именно так все и будет в адекватных моделях. у ритейловых подписчиков просто нет шансов, к сожалению…

Дмитрий Овчинников, дело не в ритейле, а в ликвидности рынка и большом количестве счетов для повторения. Просто невозможно в этих условиях повторять операции с небольшим % прибыли или убытка. А особенно в условиях, когда автор торгует по мэйкерским заявкам. Мэйкерские заявки+небольшой % прибыли (при расчете по номиналу инструмента, а не к депозиту) в операциях — это вообще стратегии только для торговли на одном счёте.

А. Г., 
о том я и говорю. я готов построить модель для двух-трех счетов с большими деньгами, но не готов построить модель для двух тысяч счетов с малыми деньгами. просто потому, что там надо будет делать сделки с большими % прибыли на малых деньгах, это же оксюморон какой-то.

Дмитрий Овчинников, ну если у Вас нет модели для 100 счетов с малыми деньгами, то значит  ее нет для 100 счетов с большими деньгами.

А сервис автоследования не может быть на одном счёте для нескольких клиентов, потому что это инвестиционное консультирование, а не доверительное управление. И у каждого клиента должен быть свой отдельный счёт, на котором он к тому же имеет право совершать операции, отличные от операций автора.

А. Г., 

ну если у Вас нет модели для 100 счетов с малыми деньгами

У меня есть модель для моего счета, точнее уже две отдельные модели- одна для FORTS, другая для фондового рынка. И это намного лучше :)

Дмитрий Овчинников, ну что за бред, роботность модели не связана с количеством денег, о hft не говорим… другое дело что жадный управляющий не может жить на доход соблюдая риск-менеджмент торгуя на свои… вот и все

Шустрый Йожег, 
а вы, простите, кто?

Дмитрий Овчинников, в чем суть вопроса?

Шустрый Йожег, 

Лекция в колхозе.
Лектор показывает слушателям крошечную черепушку и вещает:
— Это череп А.С. Пушкина, когда он был маленьким!
Достает череп побольше и говорит:
— Это череп А.С. Пушкина, когда он учился в Царскосельском Лицее! Достает третий череп с дырой от пули:
— Это череп А. С. Пушкина, после дуэли с Дантесом!
Голос из зала:
— Тов. лектор! По вашему получается, что у Пушкина было три головы!
Лектор:
— А вы кто собственно говоря???
Голос из зала:
— Отдыхающий!
Лектор:
— Вот и отдыхайте, а лекция — для колхозников!

Дмитрий Овчинников, а ну так то все верно, лектор картошку не сажал, но почему не растет расскажет.

Шустрый Йожег, очень зависит. можно сделать столько сделок на такой объем который позволит стакан.
а стакан начнет меняться уже после лидера.
спред в 0.1% уже делает большинство стратегий убыточными.
0.1% на вход и 0.1% на выход по сравнению с лидером у копировщиков.
это -0.2% к каждой сделке.

Антон Б, если вы торгуете за 0,1 % то это уже практически hft, на это была оговорка, стакан начнет меняться за счёт роботов и их стратегии.и сильно сомневаюсь что вы где нибудь кроме редкой вечерки сможете выкупить стакан

Шустрый Йожег, стакан начинает меняться тут-же.
потому что за вами фолловеры, и стакан к этому приспособится.
за буквально неделю.
кто-то же доит финамовцев последователей это идеальные прогнозируемые безрисковые деньги для мм.
я даже сам могу написать математику к такому мм относительно фолловеров.
а значит она уже написана.

точнее мм сидящий у биржи в этом стакане и имеющий полную информацию обо всех объемах и чьи сделки в этом стакане.

Дмитрий Овчинников, привлекают только не через коммон.
6% от сча это зверство.

MadQuant, 

Еще и комиссионные у Финама конские стали с прошлой осени.

Да на российских инструментах они только снижались. И комиссий за переводы рублей между своими брокерскими счетами и банковскими нет. Никакого увеличения комиссий по рублёвые инструментам прошлой осенью не было, как не было изменений в комиссиях комона. Более того, добавлены комиссии от прибыли, на которые авторы могут перевести свою часть комиссии от СЧА.

Или Вы валюты и инструменты «недружественных стран» имели ввиду? 

А. Г., нет, я имел в виду, что раньше я на базовом тарифе по акциям платил 3.5 бипса за проторгованный объем (условно — 350 руб. за миллион), и это недешево, но нормально, то теперь — 6.5 бипсов, потому что 3 бипса берут безусловно дополнительно как «комиссию за урегулирование сделок». И это уже ближе к тарифам «Тинька» для лохов. Причем поддержка нагло врет, что это якобы комиссия МосБиржи, однако когда ткнул их в тарифы МосБиржи и попросил показать — где (особенно учитывая, что я только лимитками торгую)? — признали, что это просто они охренели и дополнительно берут бабло просто так.
В голубом брокере «О» при этом я как платил 2.5 бипса (250 руб за миллион) — так и продолжаю платить. Разница, как бы, больше чем в 2.5 (!!!) раза, через Сбер и Альфу торговать дешевле выходит. Поэтому Финам использую только для бумаг, которые через «О» брокера не могу купить (потому что он под санкциями).

MadQuant, 


Интересная инфа про консультанта Горчакова. Целый тред. Доказывают, что он не трейдер

smart-lab.ru/blog/875922.php#comment15298493

MadQuant, 

, я имел в виду, что раньше я на базовом тарифе по акциям платил 3.5 бипса за проторгованный объем (условно — 350 руб. за миллион), и это недешево, но нормально, то теперь — 6.5 бипсов, потому что 3 бипса берут безусловно дополнительно как «комиссию за урегулирование сделок»

Это не брокер, а биржа Вы наверное пропустили, но биржа изменила комиссию с 0,01% с любой операции на 0,03% с тэйкерской сделки и 0% с мэйкерской.

А. Г., не надо на биржу валить. Еще раз: у меня 100% сделок — мэйкерские, с какого перепугу Финам с меня 3 бипса доп. комиссии берет?
Почему открывашка всего 1 бип биржевой комсы с меня берет, всего 3.5 получается?

MadQuant, 
именно поэтому в Открытии фонду торговать НАМНОГО выгоднее

MadQuant, мэйкерская сделка — это если сработала заявка на покупку (продажу), поставленная заранее ниже (выше) бидов (оферов). Если в Финаме с таких операций на тарифе Инвестор с Вас взяли больше 0,035% от оборота, то пишите претензию. Если сделки иные, то и должны были взять 0,065%=0,03%биржа+0,035%тариф.

Не знаю, как в других программах, а в квике в таблице Сделки есть параметр Состояние. Если там А для конкретной сделки, то это тэйкерская сделка, а если П — мэйкерская.

А. Г., я в курсе, что такое мэйкерская сделка, я всегда выставляюсь на покупку как (бид-спред), на продажу (аск+спред), никогда мгновенных сделок не происходит.

Если в Финаме с таких операций на тарифе Инвестор с Вас взяли больше 0,035% от оборота, то пишите претензию. 

Ровно так и было. Заниматься копанием в стаканах в момент исполнения и писать претензии ради нескольких тысяч рублей — у меня есть поинтереснее в жизни дела. Я просто стараюсь все торговать через открытие, где я торгую в 10 раз больше, а комиссионных плачу только в 3 раза больше. А это уж пусть Финам разбирается, почему он берет с меня 6.5 бипов вместо 3.5 бипов по тарифу.

MadQuant, в квике или Транзаке  бид-спред и бид+спред, не говоря уж о мобильных приложениях, транслируются с задержкой в секунды и такие заявки запросто могут стать тэйкерскими. Вот если б Вы сказали, что с Вас взяли 0.065% с заявки в Сбере на покупку, выставленную ранее на 0,5% ниже текущего бида, то я бы удивился: " с какого лешего?!!!"

Кстати, чисто по отчету комиссии разделены. Та, что за урегулирование сделок — биржевая, а та, что С оборота:: Биржевого — брокерская. Последняя на Инвесторе должна быть 0,035% при округлении до 0,001% — не больше, и не меньше.

А. Г., опечатался, там (аск+спред), конечно, а не бид, но не суть. Я чисто по отчету и говорю: у меня ни одной тейкерской сделки за период, всегда в стакане торчу — и всегда на каждую сделку «комиссия за урегулирование сделок».

MadQuant, могу дать только один совет: посмотрите как в квике обозначаются Ваши сделки в столбце Состояние. Если П, можете оспаривать комиссию за урегулирование. Этот параметр дает биржа, а не брокер. Если А, то, увы.

Dmitry Chugunov 🛡️, я оставлю их при себе, а то если на каждом заборе писать — там 20 годовых уже не будет))

ATS74, во-первых сам тот факт, что они больше года со мной и их количество только растёт, лучше всяких отзывов. Но если вам и этого мало, то пожалуйста, можете пройти в соц сеть Тинькофф Инвестиций Пульс, посмотреть отзывы, в карточке стратегии, плюс можете также написать пост с ссылкой на стратегию, спросить, что думают люди. Также, периодически, люди пишут в комментариях к моим постам. Информации много, лишь бы было желание её найти. Тут они думаю не сидят, это специфичный ресурс трейдеров, которые пытаются найти заветный Грааль, которого нет ;)

Ruslan Dugaev, если объективно, исторически сложилось, что специфичность смартлаба в том, что тут люди посильнее сидят, включая старичков

Андрей К, абсолютно согласен, что здесь в среднем, значительно лучше разбираются в рынке, бесспорно.

Ruslan Dugaev, ну тут вы горячитесь. Есть много нормальных стратегий. Только народ обычно смотрит стратегии что бы сразу максимально заработать и не смотрит нюансы. У меня там тоже стратегия trend forever висит с минимальными рисками и вход от 200 тысяч. Причем за полгода 27% уже сделал. Только подключение к ней закрыл, потому как хорошими стратегиями которые реально зарабатывают, а не на комиссиях зарабатывают мало кто делится.

Agasfer, я сказал всё верно, просто вы пытаетесь свой некачественный продукт продать, осуждаю. По сути, у вас публичная доходность с августа 2022, то есть нет ни одного пройденного кризиса, плюс доходность всего 26%, при том что используются фьючерсы и плечи. Это очень мало, хотя текущие показатели просадки выглядят интересно. Но мало истории слишком, поэтому пока однозначно могу сказать, что маленькая доходность, не интересно. Все мои стратегии без плечей и без фьючерсов, лонг онли акции. При этом стратегия С.Н.О.Б. с октября 2022 показала +32%, с просадкой всего 4%, коэффициент Шарпа больше 20!!!, так что спрячьте лучше свою ссылку на слабеньний и посредственный результат. И подпишитесь на мою стратегию, совет от души.

Ruslan Dugaev, аналогично осуждаю вас, за то что читаете не внимательно — я не продаю свой продук в отличии от вас и не пытаюсь как вы заработать на проценты от хомяков, что на вас подписались. Как работает Тиньков с вашей помощью по разводу инвесторов в курсе. Ни одному знакомому не советовал с ним связываться.
У меня всегда возникает вопрос в таких случаях, если вы такой хороший трейдер, то зачем вам продавать подписку на свои стратегии? Руби деньги в тихую сам и живи счастливо! Причем 100% реально хороших трейдеров так и делают, а вот инфоцыгане как вы зарабатывают именно на продаже своих разрекламированных услуг.

Agasfer, если бы я обладал большим капиталом, безусловно я бы сделал хедж фонд, а так как я не обаладаю капиталом значительным, но обладаю уникальными знаниями, навыками и опытом, то у нас с подписчиками взаимовыгодное сотрудничество. Они мне деньги, я им ещё больше денег за вычетом комиссии. Большие деньги делаются только на больших деньгах. Это азы, пора их понять. Ищите меня в Пульсе RusMoneyMaker стратегия 2в1 Рантье и Визионер RUB

Dmitry Chugunov 🛡️, это неверно. Немалая часть алготрейдинга трендовая и под выносы. Т.е. отлично перформят именно в моменты общерыночных обвалов.

the bat, грааль явно виден — чем старше стратегия тем она лучше.
и это прямо видно на графиках.
правда есть тонкий момент если вы спарсили не все исходы.
а только положительные исходы — например только существующие на сейчас стратегии.
потому что убыточные закрывались и на графике их нет)

Антон Б, Два десятка молодцов среди тысяч мертвецов. В принципе что-то накопать можно при должном желании, но стоит ли игра свеч, большой вопрос

the bat, Люди руками торгуют ГОРАЗДО! хуже.

у меня был доступ к статистике брокера еще в 2009 году...
давно.
сейчас из-за алго и ИИ все гораздо! хуже для трейдеров руками.
они просто мясо без шансов.

там в среднем счет среднего клиента терял! 3.8% в год.
по 0.3% в месяц.
в рублях.
при том что облигации были основной объем на счетах.

из 10% тех кто сдавал НДФЛ абсолютное большинство счета с облигациями.
(а облигации это ниже инфляции  — они даже инфляцию не покрывают)
облигации хуже чем счета — в банках раскиданные по 1.4 ляма.
они несут риск контрагента и риск краха системы.
а вклады по 1.4ляма только риск краха системы.

ATS74, отделить живых от мертвых) На картинке логарифмический график. Если обычный сделать, нифига не видно будет

Dmitry Chugunov 🛡️, зачем передергивать? Я пишу отнюдь не о всех. Если вы не понимаете на чем строятся трендовые стратегии, то это не повод думать что и остальные такие 😉

Brokinvest,  Он такой же тролль лживый, как и Горчаков. На факты ему плевать

Brokinvest, а так вы на пару с этим персонажем работаете? Теперь понятны и цели и такой уровень вони даже в мой адрес, который никого из вас никакими изменениями комментов не оболгивал.
Судя по ответу тут же прибежавшего персонажа я был абсолютно прав о неадекватности теперь уже вас обоих. Хотя тут очевидно просто свежезарегеный клон.

Дмитрий, Тролль, который игнорирует факты про вонь скулит. Ты еще глупее чем я думал. 
Это наверное бот Горчакова. Хорошо ему подмахивает