Денежный рынок: профицит ликвидности банковского сектора остается на низком уровне. Широкий спред овернайт ОТС vs КСУ.

G-curve — ближний конец начал опускаться в сторону 7%, не так уж и значительно — но достаточно плавно.
Не исключено, что 16 декабря ЦБ РФ может снизить КС на 0,25%. Хотя инфляционные данные не такие уж и оптимистичные.
Проинфляционные факторы продолжают «поддавливать» общую ситуацию.
К примеру, авиабилеты итак вносили вклад в «проинфляцию», а накануне новогодних праздников могут еще сдвинуть ожидания (инфляционные) вверх. 



Спреды коротких ОФЗ с ключевой  — собственно, то, что я говорил выше — спреды коротких ОФЗ к КС несколько снижаются. 
Полугодовая ОФЗ сейчас в большей степени отрицательна к КС. Но 2-х и 3-х летки «сдерживают» ее влияние.


Структурный профицит ликвидности  — после некоторого «всплеска» сегодняшние остатки на утро — 542,2 млрд., что вызвало закономерноый рост ставок на денежном рынке. Индикатив RUSFAR on = 7,46%.


Кривые лучших ставок в агрегированных стаканах РЕПО с ЦК с КСУ (по срокам):






Ставки денежного рынка в динамике vs OTC on депо vs сальдо ликвидности банковского сектора:

• ОТС on = 7,90%
• КСУ on = 7,40% (и еще комиссия 0,16%)

Key Rate — 7,5%

Валютный рынок:

• USDRUB_TODTOM — 7,499/7,5593%
• EURRUB_TODTOM — -3,4071/-0,3504%
• CNYRUB_TODTOM — 8,4690/8,4700%

Золото и серебро: