Блог им. Foudroyant

Как посчитать просадку для ТС с частым выводом прибыли?

ТС запущена с капиталом 700 000 руб.

Прибыль по итогу дня постоянно выводится. Если прибыли нет, ничего не выводится. 

За расчётный период выведено 210 000 руб прибыли.

 

После этого на боковике трендовая ТС просела до 370 000 руб. 

То есть просадка = 48.1%.

 

Но есть же ещё и выведенная прибыль.

Поэтому, для подсчёта просадки, прибавил выведенные 210 000, после чего у меня получилась просадка в рублях = «700 000 минус 580 000 = 120 000», то есть всего 17.2%.

Вопрос: правильно ли я поступаю, корректируя, таким образом, размер просадки на сумму выведенной прибыли?

8 комментариев
+1
Просадку правильно считать от торгового депозита. Если бы ты реинвестировал всю прибыль в торговлю, тогда бы и считал от депо в 910 тыс. руб. А в данном случае просадка 48% посчитана правильно.
avatar
Антон Иванов
Антон Иванов, а если я её вывел, но не потратил?
avatar
Foudroyant
Foudroyant, да все равно, зачем заниматься самообманом. Если торгуешь без реинвестирования — максимальная просадка считается от первоначального депозита. Если постоянно реинвестируешь прибыль/убытки — максимальная просадка будет считаться от максимума счета, который был в данном периоде торговли.
avatar
Антон Иванов
+1
тебе надо прочесть книгу 
краткосрочные секреты долгосрочной торговли
там смотри критерий келли
и оптимальная F
avatar
ves2010
-1
ves2010, это хрень. потому что при положительном МО у любой стратегии оптимальное F находится далеко за пределами возможностей ГО. а значит раьота идет намного ниже оптимального тогда когда стратегия зарабатывает. Это конечно при условии что стратегия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заработаывает)
говорю, потому что у меня считается оптимиальное f. Хренонтень…
Если имел ввиду то как делает это Ларри, то годно.
avatar
kvazar
kvazar, а ты считал? я да… у меня такого нет...

кроме того… оптимальная ф это один из критериев оценки… и поле всякой мути афтор книги приходит к выводу что наилучший вариант это риск 2% на сделку
avatar
ves2010
-1
ves2010, считал да сначала по формулам Винса. А работает сейчас как Ларри советовал 1,5-3% на сделку. Повторяю — в теории кол-во лотов по оптимальному f — огромное кол-во контрактов. Но есть ГО. 
avatar
kvazar
Непонятно с выводами. Например, в начале дня t было 700 тыс., в конце дня t и начале t+1 680 тыс., в конце дня t+1 700 тыс… Сколько в начале дня t+2 — 700 тыс. или 680 тыс.?

Для первого случая просадку посчитать просто: (размер счета в день t/700 000-1)*100%. Во втором случае уже сложнее: формула будет индуктивная.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★9 4 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 112 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★6 26 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 115 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★4 82 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 22 Философия неравенства
★3 18 Когда начнётся рецессия, если не смягчать ДКП. Личное мнение: когда ЦБ РФ придётся смягчать ДКП
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★3 132 Кризис пенсионера
+128 50 Почти 15 лет в рынке.
+107 132 Кризис пенсионера
+97 83 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+91 115 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+89 112 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+82 46 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+74 119 Секта Карпо-Шадриных.
+60 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+60 46 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+57 11 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.

самые обсуждаемые сегодня

119к Секта Карпо-Шадриных.
72к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
50к Почти 15 лет в рынке.
46к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
37к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
28к Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
29к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
26к СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
26к Я категорически не согласен!
25к 24 годовых без риска. Чо вам еще надо?

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн