Блог им. Buybuy

Как торговая система гарантирует положительное матожидание?

Доброй ночи, коллеги!

Тут один уважаемый чел в соседнем топике написал, что «торговая система должна гарантировать положительное матожидание».

Конечно, это было бы здорово. Но как система может что-то гарантировать?

Призадумался я — и вспомнил старый анекдот:

Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!».
Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла».

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением
★2
42 комментария
Если система торгует достаточно часто, то честный бэктест дает некоторую гарантию, что статистические свойства системы «рынок» не сильно изменились, и можно начинать торговать постепенно наращивая позицию, учитывая риски что мы все таки могли просрать бэктест.
avatar
vlad1024, тепло)

1. Сколько баров по Вашему нужно для бэктеста?
2. Как понять, что рынок изменился?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, вопрос не в барах, а количестве сделок в единицу времени, чем меньше сделок, тем больше риски.
Изменился — система перестала работать, ушла в дроу даун в 1.5 раза больше максимального на истории, переводим ее в «виртуальный режим», с расчетом что поймали неблагоприятную кратковременную фазу рынка, если в разумные сроки система «не выздоравливает», то в утиль.
avatar
vlad1024, я написал «в барах»

Поскольку (обычно) системы не делают несколько сделок внутри бара. Пусть система работает на минутках и делает 22 сделки / сутки (мой случай). Сколько баров истории нужно для теста?

Что касается просадок на истории — тут все значительно сложнее. В былые времена я ходил в казино и вполне профессионально обносил их в «русский покер». Вероятность профитной «сделки» была примерно 52%, убыточной — 48% (при почти идеальной игре и некоторых других преимуществах).
Так вот, уйти в минус на сотню анте (анте — это базовая ставка, применительно к ТС — средний результат сделки) можно было легко, играя почти идеально. В этом легко убедиться, промоделировав на компе график блуждания, порожденного биномиальным распределением.

Так что либо система должна быть очень хорошей (в части вероятности прибыльных и убыточных сделок), либо превышение исторической просадки в 1.5 раза — это ни о чем...

С уважением

P.S. Уйти в минус на сотню — это не проиграть 100 анте подряд, а застать момент, когда превышение проигрышей над выигрышами составит 100 анте.
avatar
Мальчик Buybuy, сколько баров — чем больше тем лучше, потому что рынок обычно очень долго и медленно растет, а потом быстро как понос падает, поэтому желательно чтобы система застала все его фазы ) но если хочется статистики, и выборка не очень большая, можно просто сделать стат тест, что мат ожидание выборки больше заданного значения. чисто умозрительно 2000 сделок, то есть 100 дней вполне достаточно. Если знать мат ожидание и дисперсию сделки, то ничего и моделировать не надо, плотность случайного блуждания получается аналитически из нее можно получать необходимые данные вероятности дроу дауна, но я бы скорее с таким маленьким смещением мат ожидания системы не торговал.
avatar
Мальчик Buybuy, встряну.
Если на ТФ 1м, достаточно 3 месяца, и можно пару лет спокойно работать.
ЗЫ Возможно не для всех систем на 1м это так. За всю Одессу не скажу.
avatar
3Qu, И много Вы таких систем знаете, что 2 года в плюс стабильно работают? Ну хотя бы без убытков по месяцам?
avatar
Вася Пражкин, наверное штук 5. Некоторые являются вариациями из этих же пяти.
avatar
Мальчик Buybuy, 

Если трейдинг стоит рядом со словом «вероятность», то глаголит младенец не понимающий, что такое рынок. Ох, уж я насмотрелся на новичков, решивших переложить теорию игр на биржу)))

Я им привожу один пример, короткий, после которого спрашиваю, ну и где тут может быть теория игр? И они забывают это направление навсегда.
avatar
Seven_17 (USD), а вы вобще в курсе, что такое теория игр, можете дать определение? Понимаете что такое равновесие по Нэшу? и да к трейдингу она действительно имеет мало отношения.
avatar
vlad1024, он спутал теорию вероятностей (и мат. стат.) с теорией игр.
в кучу.
границы применимости кстати тоже из теор вера идут.
avatar
М-да. Не ожидал. И ты, Брут.
А мне формулировка нравится именно в этом виде.
avatar
3Qu, просто напиши — как?)

Обязуюсь снести топик или отправить в оффтоп )))

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, это не имеет значения. Главное — красота самой конструкции.
Сносить? Да пусть живет.
avatar
3Qu, это красота языка, а не конструкции )))

На самом деле ты, дружище, затронул очень важный и сложный вопрос.
Система может что-то гарантировать только по модулю какого-то факта о рынке (ну или модели рынка).
Доказать мы его не можем, можем либо верить в него (тогда это называется тезис — напр. тезис Черча в матлогике), либо проверять расчетами на исторических данных.
Но опять же, без внятной модели рынка на корректное моделирование (которое даст результат с хорошей достоверностью) никаких компьютерных мощностей не хватит.

К примеру — не существует никакого экспериментального подтверждения, что когда раздают 32 карты в преферансе (или 52 в бридже), то вероятность сдачи каждой отдельной карты составляет 1/32. Мы просто постулируем это, потом делаем из этого выводы (вероятность прихода комбинации, оценка вероятностей стратегий игры и т.д.) и уже после этого убеждаемся, что наши выводы (вроде бы) непротиворечивы.

В трейдинге такого нет, к сожалению.
Зато есть обратные примеры — история фонда LTCM (и формула Мертона-Блэка-Шоулза)...

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, в данном случае, не надо нлубоко копать, а мне не хочется рассказывать смысл формулировки — пропадет цимес.
Гарантии бывают и на основе экспериментальных и даже рссчетных данных.
Например: вероятность пропуска цели 0.05.
Вероятность ложной тревоги: 0.001
По несоответствию предъявляются претензии разработчику и/или изготовителю.

avatar
3Qu, это так

Но в приведенных примерах есть конкретные модели, разработанные в рамках ТВиМС, а также вероятности, проверенные сотнями тысяч испытаний.
В трейдинге ничего похожего нет. Достаточно почитать любую современную книжку по HFT и посмотреть, как там оцениваются вероятности зафилливания ордера, средние проскальзывания и т.д.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, на сотни-тысячи испытаний бабла не хватит. Делаются оценки по сокращенной выборке.
У нас, собственно, тоже самое.
Модели рынка нет? Это у кого как.)
avatar
3Qu, 
Модели рынка нет? Это у кого как.)
Вы намекаете на «стационарность» рынка?
avatar
Иван Портной, нет. Это свойство, а не модель.
avatar
3Qu, вы в своем блоге где пишете про модель (ну, хотя бы в крайне зашифрованном, как обычно, виде)? Мне не встречалось, было бы интересно.
avatar
Иван Портной, не знаю, может писал что-то, но скорее нет.
avatar
3Qu, а у вас все последние ТС (те самые 5 шт, упомянутые выше) эксплуатируют свойство «стационарности»?
avatar
Иван Портной, только последняя. Остальные, явно нет, хотя неявно, скорее, да. Хотя, это свойство сформулировалось и потребовалось в явном виде недавно.
Про модель. Была одна запись о распределении Максвелла, без привязки к конкретике. Это тоже не модель, но под нее.
avatar
3Qu, 
Была одна запись о распределении Максвелла
Нашел топик. Помогает в строительстве ТС или это больше про философию рынка?
avatar
Иван Портной, модель нужна для построения ТС. А что конкретно в модели нужно для построения ТС — затрудняюсь сказать.
avatar
3Qu, 
А что конкретно в модели нужно для построения ТС — затрудняюсь сказать.
))) Тогда вопрос про философию рынка. Освежил в памяти ваш топ про распределение Максвелла. Допустим некоторые молекулы поставят себе задачу набирать скорость и специально будут уклоняться от тех столкновений, которые не приводят к набору скорости. Если доля таких молекул будет заметна, распределение Максвелла разрушится. Поскольку оно, по вашим расчетам, присутствует, говорит ли это о том, что подавляющее большинство торгует неэффективно?
avatar
Иван Портной, не знаю. Мне все равно, какую задачу они себе поставят, они уже учтены в общей статистике.
Не надо задавать себе вопросов, на которые не существует ответов.
avatar
Мальчик Buybuy, я всё-таки, ради справедливости, обращу внимание, что у 3Qu немного другая формулировка. Не:
Тут один уважаемый чел в соседнем топике написал, что «торговая система должна гарантировать положительное матожидание».

А, именно, 
Трейдерам нужна подтверждённая ТС, которая даёт статистическое преимущество и гарантирует положительное матожидание.

Мне вторая формулировка нравится больше. Мне тоже нужна такая ТС )))
avatar
анекдот ни к месту и не в тему, т.к. ни к торговой системе, ни к трейдингу не относится от слова совсем. чо-то автор перезаумничествал.
avatar
выделяем ключевые состояния рынка
описываем их
создаём модель выживания, в каждом, из выделенных состояний
сращиваем
тестируем на других графиках
анализируем ошибки — вносим коррективы
и т.д.
это, даёт гарантии

достаточность, для бэк-теста
определяется, присутствием выделенных состояний, в истории
avatar
Ничего она не гарантирует. Прошлое видит, статистику собирает, но про будущее гарантий нет)
avatar
Stoik,  есть конечно. Просто вы плохо анализируйте прошлое. Если каждый год приходит лето, какова вероятность что в этом году не придет?
avatar
Скажем так — вероятность того, что счёт будет увеличиваться на длинной дистанции стремится к 100%. Это подразумевает некоторые статистические аномалии, но явно исключает полное обнуление.
avatar

У системы должен откуда-то браться статистический перевес, а тому кто её сделал неплохо бы понимать откуда у неё этот перевес берётся, за чей счёт банкет собственно.


Если источник перевеса не может просто так взять и внезапно исчезнуть, то скорее всего система ещё поторгует в плюс, возможно даже довольно долго!

Положительно МО возможно только в опционных конструкциях, где за движение в твою сторону в 5000 пунктов получаешь 7000 пунктов прибыли, а за движение в 5000 пунктов против тебя — 3000 пунктов убытка.
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, не только в опционных, на рынке такое возможно, ибо вечный двигатель вполне существует, однако он скрыт от большинства.
avatar
Пень Пнём, В линейных инструментах конечно нет… а здесь дело не профит /лосс. факитически профит лос одинаковый, 5000 пунктов, только убыток будет 3000, а прибыль 7000. при медвежьей фазе рынка да, будет убыток, но с лихвой отобьется в бычьей фазе, но есть один нюанс — надо работать только от лонга.
Ищем модель на рынке. Находим, смотрим её пропорции. Много думаем, и создаем пропорции модели с разными сужениями-удлинениями. Получаем гарантированный профит. Главное раньше времени не вставать в сделку, а дождаться отработки пропорций. Что-то типа  бабочек Гартли, но точнее.
avatar
Пока ГО есть — гарантирует.  Кончится ГО — кончится гарантия.
Все как с торговлей подержанными автомобилями: едет, пока едет.

avatar
bocha, кончилось ГО — довнеси, кончился бензин — заправь.

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн