Доброй ночи, коллеги!
Тут один уважаемый чел в соседнем топике написал, что «торговая система должна гарантировать положительное матожидание».
Конечно, это было бы здорово. Но как система может что-то гарантировать?
Призадумался я — и вспомнил старый анекдот:
Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!».
Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла».
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
А мне формулировка нравится именно в этом виде.
описываем их
создаём модель выживания, в каждом, из выделенных состояний
сращиваем
тестируем на других графиках
анализируем ошибки — вносим коррективы
и т.д.
это, даёт гарантии
достаточность, для бэк-теста
определяется, присутствием выделенных состояний, в истории