Блог им. Foudroyant

Выбор оптимальной ТС

Встречал у разных авторов на СЛ утверждение, что найти оптимальную (наилучшую) ТС невозможно — поэтому лучше использовать портфель субоптимальных систем.

Но чтобы искать оптимальную систему и сделать вывод, что она никак не находится, нужно понимать, что именно ты ищешь.

Отсюда вопросы:

Если перед нами несколько систем, как понять, какая из них оптимальная или ближе к оптимальной, чем другие?

Через какой один параметр можно оценить все их сильные и слабые стороны, чтобы понять — «вот оно»?

И если мы пришли к выводу, что оптимальную систему найти нельзя — то ведь даже этот вывод мы делаем на основании того, что некий параметр в рамках одной системы достичь невозможно.

Соответственно, какой это параметр?

★1
23 комментария
По одному параметру не оценивают, этого недостаточно.
avatar
Антон Иванов, если оценивать по ряду параметров, то как все эти сравниваемые параметры «привести к общему знаменателю»?
avatar
оптимальная система делает тебе приятно и не делает теье неприятно, либо делает но делает это так что ты почти этого не замечаешь…
avatar

Therteen Bear, тоже люблю психологические индикаторы. Возьму на заметку.

Хотя здесь есть одно «но»: у трейдера может быть объективно оптимальная ТС, но трейдер может быть ей недоволен — потому что у него завышенные потребительские ожидания, кредиты — или он просто не может дождаться прибыли, потому что его расходы равномерно размазаны по году, а прибыль у ТС неравномерная.

Эти факторы могут создать ощущение, что ТС неоптимальная, если даже она такая.

avatar
Лосиный вареник, о чем я и говорю, система может быть архиприбыльной, но делать это так что ты по 5 раз в день будешь пить корвалол и вызывать скорую от перенапряжения. Поэтому я считаю что система должна быть в первую́ очередь комфортной психологически, а потом уже все остальное
avatar
     Достаточно одного параметра. Это TWR.
Московский Лоссбой, а просадка учитывается?
avatar
Лосиный вареник, система — остаётся той, которая оптимальная по TWR. А вот допустимый размер просадки можно подобрать под себя, увеличивая или уменьшая левередж. То есть уходя влево от «ф оптимальтного».
Эту систему придумали за долго до появления биржи. Покупай дешево, продавай дорого. И будет тебе прибыль.
avatar
vyzei, это не работает 
avatar
Сергей Сергаев, Ваши замечания заставляют задуматься, как всегда.
avatar
Сергей Сергаев, а что это за книга? В «Яндексе» не находится…
avatar

Сергей Сергаев, хочу убедиться, что правильно понял Вашу мысль.

Допустим, мы торгуем некую трендовую ТС с положительным МО.

Запускаем её на одном инструменте. 

Система имеет положительное МО.

Но всё равно сохраняется некоторая вероятность, что что-то пойдёт не так.

И чтобы снизить эту вероятность, мы запускаем ту же ТС на нескольких инструментах

И вот эта сохраняющаяся вероятность того, что даже в ТС с положительным МО что-то пойдёт не так — это и есть эта самая неэргодичность вероятности математического ожидания системы.

Верно понял?

avatar

Сергей Сергаев, значит, я верно понял.

А давайте попробуем пойти дальше. Представим, что процесс эргодичный.

Как выбрать из ряда ТС с положительным МО оптимальную ТС для эргодичного процесса?

avatar
Сергей Сергаев, и всё, это главный параметр будет?
avatar
Сергей Сергаев, могли бы привести пример эргодичной системы из физического мира?
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн