SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Выбор оптимальной ТС
- 20 января 2022, 08:06
- |
Встречал у разных авторов на СЛ утверждение, что найти оптимальную (наилучшую) ТС невозможно — поэтому лучше использовать портфель субоптимальных систем.
Но чтобы искать оптимальную систему и сделать вывод, что она никак не находится, нужно понимать, что именно ты ищешь.
Отсюда вопросы:
Если перед нами несколько систем, как понять, какая из них оптимальная или ближе к оптимальной, чем другие?
Через какой один параметр можно оценить все их сильные и слабые стороны, чтобы понять — «вот оно»?
И если мы пришли к выводу, что оптимальную систему найти нельзя — то ведь даже этот вывод мы делаем на основании того, что некий параметр в рамках одной системы достичь невозможно.
Соответственно, какой это параметр?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
Therteen Bear, тоже люблю психологические индикаторы. Возьму на заметку.
Хотя здесь есть одно «но»: у трейдера может быть объективно оптимальная ТС, но трейдер может быть ей недоволен — потому что у него завышенные потребительские ожидания, кредиты — или он просто не может дождаться прибыли, потому что его расходы равномерно размазаны по году, а прибыль у ТС неравномерная.
Эти факторы могут создать ощущение, что ТС неоптимальная, если даже она такая.
Сергей Сергаев, хочу убедиться, что правильно понял Вашу мысль.
Допустим, мы торгуем некую трендовую ТС с положительным МО.
Запускаем её на одном инструменте.
Система имеет положительное МО.
Но всё равно сохраняется некоторая вероятность, что что-то пойдёт не так.
И чтобы снизить эту вероятность, мы запускаем ту же ТС на нескольких инструментах
И вот эта сохраняющаяся вероятность того, что даже в ТС с положительным МО что-то пойдёт не так — это и есть эта самая неэргодичность вероятности математического ожидания системы.
Верно понял?
Сергей Сергаев, значит, я верно понял.
А давайте попробуем пойти дальше. Представим, что процесс эргодичный.
Как выбрать из ряда ТС с положительным МО оптимальную ТС для эргодичного процесса?