Блог им. Foudroyant
Встречал у разных авторов на СЛ утверждение, что найти оптимальную (наилучшую) ТС невозможно — поэтому лучше использовать портфель субоптимальных систем.
Но чтобы искать оптимальную систему и сделать вывод, что она никак не находится, нужно понимать, что именно ты ищешь.
Отсюда вопросы:
Если перед нами несколько систем, как понять, какая из них оптимальная или ближе к оптимальной, чем другие?
Через какой один параметр можно оценить все их сильные и слабые стороны, чтобы понять — «вот оно»?
И если мы пришли к выводу, что оптимальную систему найти нельзя — то ведь даже этот вывод мы делаем на основании того, что некий параметр в рамках одной системы достичь невозможно.
Соответственно, какой это параметр?
Therteen Bear, тоже люблю психологические индикаторы. Возьму на заметку.
Хотя здесь есть одно «но»: у трейдера может быть объективно оптимальная ТС, но трейдер может быть ей недоволен — потому что у него завышенные потребительские ожидания, кредиты — или он просто не может дождаться прибыли, потому что его расходы равномерно размазаны по году, а прибыль у ТС неравномерная.
Эти факторы могут создать ощущение, что ТС неоптимальная, если даже она такая.
Сергей Сергаев, хочу убедиться, что правильно понял Вашу мысль.
Допустим, мы торгуем некую трендовую ТС с положительным МО.
Запускаем её на одном инструменте.
Система имеет положительное МО.
Но всё равно сохраняется некоторая вероятность, что что-то пойдёт не так.
И чтобы снизить эту вероятность, мы запускаем ту же ТС на нескольких инструментах
И вот эта сохраняющаяся вероятность того, что даже в ТС с положительным МО что-то пойдёт не так — это и есть эта самая неэргодичность вероятности математического ожидания системы.
Верно понял?
Сергей Сергаев, значит, я верно понял.
А давайте попробуем пойти дальше. Представим, что процесс эргодичный.
Как выбрать из ряда ТС с положительным МО оптимальную ТС для эргодичного процесса?