Блог им. FullCup

⭐Субботние изыскания от FullCup (про переносы)

Ремарка: если будет интерес и много плюсов  (лайков), то выложу ещё и анализ прибыли и убытков трейдов ТС в нефти в зависимости от времени и от дней недели!
.
Неделю назад выложил ⭐Субботние изыскания от FullCup, в которых выложил анализ и результат поиска оптимального отступа для входа по сигналам ТС. Тяжелый (убыточный) июнь располагает к размышлениям и выводам. Да, июль немного дал выдохнуть: даже написал пост ⭐36-ая вишенка на торт нефтяного профита ТС в 2021 году !, но мои успехи НЕ пускают на Главную, поэтому Вы про них НЕ узнаете! Да и пользы от них действительно мало: профит — он и есть профит! А вот убытки очень поучительны!
Но вернемся к обещанному: про переносы позы ТС через ночь в июне 2021 г.
И я был удивлен!!!!!!!!!!!
Июнь был распильно-убыточный, а переносы июня были ПРИБЫЛЬНЫЕ! Как ту не вспомнить aslanberoevа )))
Напомню, под переносом я рассматриваю открытие позы по сигналу ТС по тактике МодТС и закрытие её не менее чем на следующий торговый день по сигналу ТС по тактике МодТС.
⭐Субботние изыскания от FullCup (про переносы)

В сумме переносы с ТС в июне 2021 года принесли ПЛЮС 499 пункта!
А тактика МодТС за тот же период принесла МИНУС 812 пункта!
От выводов аж кружится голова! )))) Конечно, не всё так просто, как у aslanberoevа: на закрытии вечерки открываешь, на открытии (если есть профит) — закрываешь. Поза может быть открыта по сигналу ТС в любое время торгового периода, как получен этот сигнал. И перенесется эта поза ТС через ночь или снова реверсивно перевернется ещё сегодня — почти неизвестно… Но переносы ТС прибыльны. Единственный месяц с откровенно убыточными переносами был январь 2021 года.

А какие тут могут быть выводынапишите в комментариях!
.

Важное напоминаниеТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная! 

Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами «тейкать» профит. Взять  +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!
.

Telegram-канал  the_success_story_of_oil_trade 
.
Всё пишу и пишу. А робот ТС всё торгует и торгует :
Что писал в этот день в прошлом
2020
 ►Торгуем нефтью вместе с FullCup 10.07.2020 
2018
 Вишенка №10 на торт нефтяного профита ТС (смартлаб) 
2018
 Торгуем нефтью вместе с FullCup 10.07.2018 (смартлаб) 
2017
 Торгуем нефтью вместе с FullCup 10.07.2017
★7
19 комментариев
а вы попробуйте проанализировать хотя бы лет 5 а то брать интервал до года как-то сомнительно
Николай Мишакин, так робот ТС 5-й год и работает на реальных деньгах, а я все «анализы» на Смартлабе пятый год выкладываю! ))))
avatar
FullCup, тогда удачи вам)
Если система с переносами прибыльна даже в те времена, когда система без переносов убыточна и сильной корреляции между системами нет, можно добавить ее в портфель систем и поторговать.
КриптоУлитка, немного уточню: в вышеприведенной статье речь ТОЛЬКО про переносы. Все входы по сигналам ТС, со всеми переносами по тактике МодТС в июне дало существенный убыток. Предыдущий пост был про то, что это решается входом оптимальным отступом от сигнала ТС: игнорируются многие стопосъёмы.
avatar
так есть же классика — три закрытия вниз подряд при сегодняшнем открытии вниз покупаем, если цена поднимается выше вчерашнего закрытия — продаем на первом прибыльном открытии.
Для шорта наоборот.
avatar
u-gyn, Ваши идеи очень похоже на КОНТРтренд. 
avatar
FullCup, так это не мои. это ларри вильямс «краткосрочные идеи долгосрочной торговли» В тс лаб его идеи гонял — до сих пор работают.
avatar
   Не логичнее ли сделать вывод, что если ваша система приносит убыток, то в ней есть изъяны? Тут многие «гуру» пеняют на «неправильный рынок», «распилы», «стопосъемы» и т.д. и т.п.
   Рынок дает возможность забрать прибыль ВСЕГДА. Нужно уметь взять эту прибыль. Либо, если система торговли не столь универсальна, правильно отфильтровать моменты, когда надо отключать режим торговли в системе.  
   А искать отрезки работы системы, в которых она прибыльна, в случае когда в целом система дает убыток, нет смысла. Смысл этого может быть только в том, чтобы заставить систему торговать исключительно только в моменты подобного поведения цены, если есть возможность такой формализации подобного состояния рынка.  
Владимиров Владимир, благодарю за такой комментарий, но ТС уже пятый год дает не менее 60 %% годовых, а вот просадки 30...35 % бесят и ввергают во временное уныние — с ними борюсь! ))))
avatar
FullCup, Привет.
Эта тенденция нынешнего роста в нефти (я про переносы). Объяснения нет. Просто закономерность. Поскольку это заметно уже для большинства наблюдателей, есть вероятность смены тенденции. Перестроишь ТС с учетом нынешних реалий, а завтра тенденция сменится до наоборот и ТС опять начнет генерировать убыток. Следовательно либо нужна адаптивная, самообучающаяся ТС, либо ошибка в чем то другом. 

avatar
FullCup, Спасибо за ответ. Если ТС 5 лет дает более 60% годовых, это меняет дело, а просадка до 35% однозначно великовата.
   Когда я писал свой предыдущий комментарий к этому посту, я ориентировался на ваши предыдущие посты, в которых вы писали про убытки (ни на что не намекаю, просто объясняю свой комментарий). Например, ваша цитата от 18.06.21 г. "… Как ТС пошла на пятый год торговли, так «засада» сплошная… Да что там «кризис»?! Можно сказать, КРАХ ТС !!! Два дня назад ТС поставила новый АНТИрекорд по получению убытков от стопосъёмного распила...".
   Еще раз повторюсь — в моих словах нет намеков, негатива или иносказаний. 
   Не зная принципов вашей ТС невозможно что-то конкретное советовать и т.п., тем более, что ТС без просадок в принципе не бывает. Но 35% — безусловно много. И понятно, что такая просадка говорит о проблеме в логике принятия решений либо о проблеме в логике входа в позицию. 
   С проблемой оптимальности входа в позицию я, например, борюсь следующим образом: торговля на интервале Т1, корректируется расчетами на интервалах Т2 и Т3, где: Т2 < Т1 < Т3. Я торгую по прогнозам High и Low, графически сказанное выше по нефти выглядит так: (показаны H и L факт, прогнозный H для интервалов День, 3 Дня, Неделя)



Владимиров Владимир, почему 35% просадки при 60% годовых это много?
avatar
Трейдер biopsyhose, Потому, что просадка обычно связана (как минимум — частично) с фиксацией убытков по критерию максимально допустимого убытка. А доходность по годам разная, поскольку любая ТС не универсальна, рынок меняется и проч. 
Владимиров Владимир, вообще не понимаю о чем Вы (воду льете на воду)) Какое у Вас соотношение MDD к доходности в %? Доходность 12% годовых за 10 лет с MDD 48% к начальному капиталу Вас бы испугала?
avatar
Трейдер biopsyhose, Вы хотите конкретики? Желание, безусловно, хорошее. Но тогда надо от конкретики и отталкиваться. 
   Во-первых, под просадкой классически я понимаю минус позиции. Но даже тут нужна конкретика: это 35% от ГО или ДЕПО. MDD — это немного другой показатель, чем просадка в указанном выше смысле. 
   Во-вторых, для алготрейдинга я считаю просадку в 35% даже от ГО большой. Потому, что в алго вы не закодите всю свою логику принятия решений и всю информацию, на основе которой человек принимает решение. Вы иного мнения? Это ваше право.  
   Что касается вашего вопроса о доходности 12% с MDD 48%. Я бы не торговал таким методом банально потому, что 12% годовых — это слишком мало. 
   Мой первый ответ, на самом деле, был информативен и был конкретен по теме статьи (человек писал, что его выбивает на стопах). Если вы не поняли, что именно я имел ввиду, то извините… Ни вода, ни я не виноваты )))
Трейдер biopsyhose, Ну, я объяснил как мог… А мне не понятно — что тут может быть непонятного.... 

теги блога FullCup

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн