ОПЦИОНЫ Si, ЧТО ПРОИСХОДИТ?

 «НОВИЧОК» НОВИЧКАМ

Все начинают с покупки опционов.
Правда прибыли всё нет и нет. Иногда кому-то везет, но редко и немного.
Поэтому логично со временем все переходят на продажу опционов.
Прибыль некоторое время делает кап-кап, но потом «грузовик переезжает ваш Матис»...
И вы начинаете искренне молиться и обещать Богу больше не продавать опционы. Никогда.
Кино (1 мин.):




 СТАРИЧКАМ

Просьба высказаться, желательно по пунктам ниже. А то ставите плюсики, сохраняете у себя, но конструктивного диалога нету...



 Si

Ничего интересного на опционах не происходит, кроме как в Si.

Пытаюсь понять, что происходит. Нахожу «крупные сделки».
См. на Открытый интерес (ОИ), применяю к нему фильтры:
1. ОИ > 5000, 
2. за время жизни контракта была 1+ крупная сделка.
3. повышенная активность на некруглых страйках: ХХ250 и ХХ750.
4. не см. круглые страйки, если не было ничего интересного. Пример:


Это январский (месячный) 90000 CALL. ОИ монотонно растёт, цены «бросовые», объёмы небольшие. Здесь народ тупо тарит лотерейки, ничего интересного нет.


Выделил несколько страйков, заслуживающих внимание. 


 ЯНВАРЬ

1. OTM PUT 68 (код Si068000BM1)


Все сделки прошли 25.12.2020 с 15:01 по 18:41 по ценам 27 и 28 (остальные сделки — мелочь).

Мысля такая: это просто продажа ОТМ пута. Причём продавал со скидкой и спешно. «Странный какой-то»… Возможно это связано с пунктом 2.


2. ITM CALLS, крупные сделки в диапазоне 68-70

Об это ещё говорил коллега «Андрей К» тут: https://smart-lab.ru/blog/666576.php
Его наблюдения, что Si повезут вниз к экспирации именно из-за этого крупного покупателя. Поглядим, осталось недолго.

Si068000BA1  Все сделки 25-30.12.2020


Si068750BA1  Все сделки 24.12.2020


Si069000BA1  Сделки 24-25.12.2020 и одна вечером 30.12.2020 (добрал). Остальное — мелочь.


Si069500BA1  Все сделки 21-24.12.2020


Si070000BA1  Сделки 22-25.12.2020. Остальное — мелочь.


Мысля: нет сомнений, что это один участник. Что он хочет? Просто заработать на коллах? В 2015, 2016 и в 2020гг. эта стратегия дала плюс, в др. годы минус...


 ФЕВРАЛЬ

Пока пусто


 МАРТ

3. OTM PUT 65 (код Si065000BO1)


Мысля: это просто продажа ОТМ пута. Народ уверен, что до 65 за 2 месяца не доедет и продаёт неспешно.


4. 80.5 CALL (код Si080500BC1)

Крупная сделка на ((21416-3514)/2=) 8951к прошла 29.10.2020 в 17:19. Скромный парень решил не отсвечивать в стакане (нет данных ни по объёму, ни по цене). 
А 17.11.2020 в 18:06 прошла неполная обратная сделка на ((20510-10510)/2=) 5000к.

Мысля: или продал у максимума в октябре, часть откупил в ноябре с прибылью, остальное просто висит и временной распад идёт в прибыль.
Или же это была покупка и фиксация убытка по опционам позже, но тогда почему не закрыл всё??


5. 82 колл + 77 колл + 72 пут (коды Si082000BC1  Si077000BC1  Si072000BO1)

Сделки были вне стакана, в одно время и на одинаковый объём 8000к. ОИ потом не менялся значительно. Подробности тут: https://smart-lab.ru/blog/665273.php в разделе:ЧТО ТАМ ИНТЕРЕСНОГО ЕСТЬ ЕЩЁ?


Мысля такая: покупка 72-го пута профинансирована от продажи вертикального колл-спреда 77-82. Картинка такая:





 СЕНТЯБРЬ

Как заметил коллега «kiselev» тут: https://smart-lab.ru/blog/668647.php
крайний верхний страйк всегда жив, пусть это даже некруглый страйк 97250 на сентябре (код Si097250BI1). Удивительно, но там сейчас много заявок и растёт ОИ. 
Но это просто лотерея для покупателя... 



 ВЫВОД:
намёков на инсайд не вижу. Интерес представляет сейчас только пункт 2. Кто что думает?


 ВОПРОС ЗНАТОКАМ СО *:
верую, что Si будет сильно выше, нежели сейчас. Однако надоело тратить деньги на лотереи впустую (покупки deep OTM CALLs).
Что на ваш взгляд стоит сделать оптимально? Как пункт 5, только вверх?


Жду комменты.



 FUN

Кому это неинтересно, вот смехуёчки на выходных:
1. Как падал доллар, 1-й канал version:


2. РБК намекает про бакс и не только:


3. РБК намекает про нефть и не только: