Блог компании TSLab | Торгуем в боковике на примере RIZ0

        Данная статья не для ленивых, так как прежде чем посмотреть скрипт у себя в TSLab — нужно будет предварительно собрать индикатор волатильности.

    Так же нас просят писать не только о крипте, но и примеры на рф рынке  — потому рассмотрели именно riz0. Хотя тут стоит сказать — мы не пытаемся склонять к тому или иному рынку. Если вы увидите рекламу ложки, которой кушают мороженое, не значит что этой же ложечкой вы не можете воспользоваться для чая. Тут точно так же — берете скрипт, выбираете интересующую вас бумагу — и работаете с ней.))

Ниже тот самый индикатор, который вам предварительно нужно будет собрать. Блоков не много и собирается просто




Суть индикатора тоже простая — он покажет в какой стадии рынок. Штормит его, или же мы вяло торгуемся и можно пробовать торговать против рынка.
Далее сделки, для примера взяты по максимум/минимум за период, от верха шортим от низа в лонг, реверсно. Ничего не оптимизировали и не подгоняли — вообще! взяты стандартные периоды 20 так же не включена комиссия (в контрендовых алго, будет львинную часть прибыли снимать, мы это понимаем, но для многих бумаг комиссия разная и вы сами можете ее указать в скрипте так как он в открытом виде доступен).
Результаты в чистом виде

Ну, мы же не зря делали наш супер индикатор, определяющий боковик, добавляем фильтр в логику, торговать только если наша «волатильность» ниже пол процента за день.


Стало конечно приятнее глазу — но только глазу пока что.

Следущий шаг — ограничиваем торговлю, только внутри дня с 10 до 23:30


И следом важное замечание — ограничивая вход — нужно учитывать что открытая сделка в 23:29 может оставаться открытой и переноситься на гэп — и потому сделали, если в 23:40 есть в наличии активные сделки — закрываемся по рынку.
Результат


Конечно впечатление будто грааль — но нет, естественно это все лишь пример мысли/идеи.
Пока что есть слабая зона, самая очевидная на первый взгляд.


Волатильность из -0.5 стремительно вылетает в +0.5 и такое может быть и в обратном сценарии тоже, и нужно обходить такие зоны, так как рынок в эти периоды может сильно наказать.)
Сам скрипт можно скачать  и поэкспериментировать.
Обсудить и просто пообщаться по теме алготрейдинга можно в нашем телерамм канале.